soms heb je wat je denkt dat een winnende trading strategie alleen voor het mislukken na een paar trades. Feit is dat niet elke strategie werkt. Om erachter te komen hoe effectief uw strategie is waarschijnlijk in de markten, je nodig hebt om een aantal backtesting doen.

om een trading strategie te backtest volg deze tips:

• Kies een forex paar of instrument om uw strategie backtest op.
• Open een grafiek van de markt en scroll terug naar een voorbije periode.
• Kijk voor trade setups op basis van uw strategie. Registreer de informatie van de handel, zoals entry-en exitpunten, stop-loss en take-profit niveaus, en het handelsresultaat.
• als er geen trade setup is, verplaats de grafiek in de tijd naar voren totdat u er een vindt.
• Herhaal stap 3 en 4 totdat u over de gehele periode bent gegaan dat u backtests uitvoert.

strategie backtesting is een cruciaal element van een goed handelssysteem. Aangezien het een relatief goede indicator van de vraag of u een voorsprong in de markt, het geeft u vertrouwen in uw strategie. Voordat we een nadere blik op hoe een trading strategie backtest, laten we beginnen met het beantwoorden van een cruciale vraag.

Wat is Backtesting in Forex?

in forex, backtesting is wanneer u historische valutapaar prijsgegevens toe te passen op uw strategie te evalueren en meten van de effectiviteit van de strategie. De aanname achter backtesting is dat wat in het verleden werkte ook in de toekomst goed kan werken. Dit betekent dat als een strategie winstgevend is op basis van vroegere marktomstandigheden, er een kans is dat het effectief zal zijn wanneer toegepast op de huidige marktgegevens.

voordat u een strategie kunt backtest, moet u een goed handelsplan hebben. Backtesting zonder regels die uw trading beslissingen zal waarschijnlijk geven u onjuiste resultaten en ruïneren het doel van het testen.

enkele belangrijke elementen in uw plan zijn onder meer wanneer u een transactie invoert en verlaat, hoeveel u bereid bent te riskeren bij elke transactie, het tijdsbestek waarin u handelt, en waar u uw stop-loss-en take-profit-orders instelt. Zodra u een trading plan op zijn plaats, kunt u uw strategie backtest.

wat zijn de voordelen van het uitvoeren van een backtest voor uw handelsstrategie?

strategisch inzicht is waarschijnlijk het grootste voordeel van backtesting van trading strategy. Wanneer u het winstpotentieel van een strategie over een lange periode test, is het gemakkelijker om te bepalen hoe robuust die strategie is. Dit helpt bij het opbouwen van uw vertrouwen in de trading strategie.

backtesting van Trading strategy heeft ook andere voordelen.

• kans om een strategie te optimaliseren. Testen kan u helpen te zien waar uw strategie moet worden verbeterd. Dit zal u toelaten om de afzonderlijke elementen van de strategie te optimaliseren.
• ontwikkelen van analytische vaardigheden. Backtesting kan u helpen de praktijk spotting trading opportunities. In staat zijn om kansen en terugkerende patronen te herkennen is een goede manier om uw handelsanalyse vaardigheden te ontwikkelen.
• te gebruiken als onderzoeksinstrument. U kunt backtesting gebruiken om te controleren hoe een bepaalde strategie zal werken onder verschillende marktomstandigheden. Bijvoorbeeld, kunt u zien hoe uw strategie werkt in een trending markt in tegenstelling tot een range-gebonden markt.
• tijdbesparende mogelijkheden. Door backtesting kunt u de potentiële winstgevendheid van een strategie controleren zonder dat u in real-time hoeft te testen. Dit beperkt de tijd die nodig is om de effectiviteit van een strategie te identificeren en bespaart u veel tijd.

deze voordelen geven u een voordeel in de markt, maar er is meer dan één manier om een strategie te ondersteunen. U moet beslissen over een methode die het beste werkt voor u voordat u begint met het testen.

Wat is de beste manier om tradingstrategieën te testen?

Trading strategy backtesting kan in grote lijnen worden onderverdeeld in twee methoden: handmatige backtesting en geautomatiseerde backtesting.

handmatige backtesting

handmatige backtesting is een methode waarmee u handmatig door de grafieken scrolt om transacties te vinden die in uw strategie passen volgens de handelsregels die in uw tradingplan zijn beschreven. Met handmatige tests, je moet handmatig bladeren door een grafiek bar voor bar, op zoek naar potentiële handel setups. Dit kan lastig zijn en je bent gevoelig voor het maken van fouten.

hoewel handmatige backtesting misschien niet de meest opwindende manier lijkt om uw strategie te testen, is het een goede manier om een idee te krijgen van hoe goed de strategie presteert in verschillende marktomstandigheden en waar verbeteringen nodig zijn.

geautomatiseerde backtesting

geautomatiseerde backtesting is wanneer u een programma gebruikt dat automatisch transacties invoert en verlaat volgens uw strategie. Het gaat om het gebruik van tools zoals de MT4 Strategy Tester om het testproces te vereenvoudigen.

u kunt het geautomatiseerde backtesting programma zelf maken, maar dit kan tijdrovend zijn, vooral als u geen programmeur bent. Een andere optie is om gratis reeds gemaakte programma ’s te gebruiken, maar in de meeste gevallen bieden de gratis programma’ s niet zoveel functies als de premium versies. De betaalde versies kunnen duur zijn, vooral als je een newbie handelaar.

handmatige backtesting geeft u waardevolle handelservaring doordat u vertrouwd kunt raken met de strategie. Aan de andere kant, geautomatiseerde backtesting kan niet veel toevoegen aan uw ervaring, omdat het programma automatisch trades voor u. Je moet ook niet vergeten dat niet alle trading strategieën goed kunnen worden vertaald in een geautomatiseerd systeem.

beide backtestingmethoden hebben voor-en nadelen. De beste methode voor u zal afhangen van uw trading behoeften. Met behulp van beide methoden tegelijkertijd zal waarschijnlijk maken backtesting moeilijk en zelfs ineffectief. Het is verstandig om een van deze testmethoden te kiezen en er goed in te worden. U kunt altijd overschakelen naar de andere methode later als je wilt.

hoe een Trading strategie handmatig te testen in MetaTrader 4?

handmatige backtesting komt vaker voor bij handelaren in vergelijking met geautomatiseerde backtesting. MetaTrader 4 (MT4) is een van de populaire platforms voor handmatige backtesting.

wat te doen voor handmatige MT4 backtesting

voordat u direct begint met backtesting van uw strategie in MetaTrader 4, moet u ervoor zorgen dat u voldoende historische gegevens hebt. Gegevens voor langere periodes opvragen:

Selecteer Opties onder het menu Extra in de bovenste werkbalk:

Selecteer het tabblad grafieken. Dit toont u de maximaal toegestane balken in de geschiedenis van de grafieken. Geef het maximale aantal balken dat u wilt in de geschiedenis:

opmerking: MT4 biedt niet voor elk instrument volledige marktgegevens. U kunt handmatig de markt en het tijdsbestek waarvoor u meer Historische gegevens wilt selecteren. Om dit te doen:

Ga naar het menu Extra en kies Geschiedeniscentrum:

dit zal brengen de valutaparen en andere markten die u beschikbaar hebt. Selecteer het valutapaar en het tijdsbestek dat u wilt selecteer vervolgens Importeren om de gegevens in het systeem te importeren.

ervoor zorgen dat u voldoende gegevens heeft, geeft u een goede basis voor backtesting van uw strategie.

handmatig een tradingstrategie backtest in MT4

om uw strategie backtest:

Stap 1: Open de grafiek van het forexpaar waarop u uw strategie backtest.

Stap 2: Scroll terug naar een afgelopen periode. U kunt terug scrollen door met uw muis te slepen of met de pijltoets ← op uw toetsenbord.

Noot: Zorg ervoor dat de auto-scroll functie is uitgeschakeld anders zal de grafiek blijven springen Naar de nieuwste marktprijzen. U kunt de functie direct in de grafieken werkbalk uitschakelen:

u kunt ook naar het menu grafieken in de bovenste werkbalk gaan en automatisch scrollen uitschakelen.

Stap 3: Zodra u ver genoeg terug hebt geschuifd in uw diagramgeschiedenis, kunt u handmatig beginnen met backtests door op de F12 te tikken. Hiermee wordt de grafiek één kandelaar per keer naar voren verplaatst. U kunt de grafiek met één kandelaar per keer achteruit bewegen door Shift+F12 ingedrukt te houden.

Stap 4: Kijk voor mogelijke handel setups. Als u er een ziet die voldoet aan de eisen van de strategie die u test, moet u kennis nemen van de informatie van de handel.

u kunt dit doen met behulp van een eenvoudige Excel-spreadsheet. Voorbeelden van informatie die u kunt noteren zijn uw entry point, risico / reward ratio, stop-loss, take-profit en het handelsresultaat.

Stap 5: Als u een instelling niet kunt identificeren, blijft u de grafiek staaf voor staaf vooruit bewegen.

Stap 6: Herhaal stap 4 en 5.

de voors en tegens van handmatig backtesting in MT4

de twee grootste voordelen van handmatig backtesting in MT4 zijn dat het gratis is en u geen coderingskennis nodig hebt.

MT4 handmatige backtesting heeft ook enkele nadelen.

• het platform biedt beperkte Historische gegevens.
• het hele proces kan vervelend zijn en het is gemakkelijk om fouten te maken wanneer u uw resultaten volgt.
• het is moeilijk om uw strategie te backtest wanneer uw trading rekening houdt met meerdere tijdframes.

TradingView, een gratis cloudgebaseerd grafiekplatform, is een andere goede optie voor handmatige backtesting van strategie.

hoe een tradingstrategie handmatig te testen in TradingView?

TradingView vereist geen complexe instellingen om handmatig backtests te starten. Om een strategie te backtest u gewoon naar de TradingView site en volg deze stappen:

Stap 1: Kies de markt waarop u uw strategie wilt backtest en open de grafiek.

Stap 2: Scroll terug naar een afgelopen periode. U kunt terug scrollen door met de muis te slepen, met de < – toets onderaan de grafiek, of met de arrow pijltoets op uw toetsenbord.

Stap 3: U kunt beginnen met backtests door het diagram vooruit te bewegen met de pijltoets > onderaan het diagram.

vanaf hier identificeer je elke handel setups en als er een, U de trades’ informatie op te nemen. Als er geen zijn, blijf je verder gaan en herhaal je het proces, vergelijkbaar met wat je doet bij backtesting in MT4.

TradingView heeft ook een zeer nuttig hulpmiddel voor backtesting – de functie Bar Replay. Met deze functie worden de grafieken vanaf een bepaald punt in het verleden afgespeeld, zodat u niet handmatig vooruit hoeft te gaan. Om de functie replay te gebruiken:

na het openen van de grafiek voor de markt waarop u uw strategie wilt backtest, schakelt u bar Replay in met behulp van het pictogram op de bovenste werkbalk:

een nieuwe werkbalk verschijnt op de grafiek. Klik op het pictogram Jump To… :

er verschijnt een rode verticale lijn die aangeeft waar de herhaling begint. Scroll terug naar het punt waar u de test wilt starten:

Selecteer de afspeelknop om de herhaling te starten. U kunt ook de snelheid van het afspelen aanpassen met behulp van de werkbalk replay.

zodra het afspelen begint, kunt u uitkijken naar trade-instellingen. U kunt het afspelen zelfs pauzeren met de pauzeknop.

de voors en tegens van handmatig backtesting in TradingView

het gebruik van TradingView voor handmatige backtesting is gratis en vereist geen codering. Het platform biedt veel trading indicatoren die u kunt gebruiken in uw strategie en het is ook web-based. U hoeft geen software te downloaden, een internetverbinding is alles wat je nodig hebt om toegang te krijgen tot TradingView.

niettemin zijn er enkele nadelen aan het gebruik van TradingView.

• sommige grafiekopties hebben beperkte Historische gegevens.
• wanneer u de afspeelfunctie gebruikt, kunt u geen indicatoren gebruiken die een beveiligingsfunctie hebben.
• vergelijkbaar met MT4 handmatige backtesting, kan het proces moeizaam zijn en kunt u gemakkelijk fouten maken bij het bijhouden van uw resultaten.

hulpmiddelen om Backtesting gemakkelijker te maken

handmatige backtesting kan heel vervelend zijn. U kunt een aantal tools gebruiken om een aantal van de beperkingen van handmatig testen te overwinnen. Forex Tester en eenvoudige Forex Tester zijn twee van dergelijke instrumenten.

met behulp van Forex Tester

Forex Tester is een populaire strategie backtesting tool voor MT4. De tool vereist geen codering en het biedt zelfs handelaren met een aantal vooraf gevormde strategieën. Met Forex Tester, kunt u ook meerdere tijdframes toepassen en de tool volgt automatisch uw trading resultaten wanneer een transactie wordt gesloten.

om Forex Tester te gebruiken:

Download de software en voltooi het installatieproces door de aanwijzingen te volgen.

zodra u de software hebt geïnstalleerd, opent u het programma.

om een strategie te backtest, maakt u een nieuw project aan door de knop Nieuw Project in de bovenste werkbalk te selecteren:

er verschijnt een venster voor het aanmaken van een nieuw project:

geef uw project een naam, Geef een eerste storting bedrag, en klik op “Next”.

selecteer symbolen van de markt waarop u uw strategie wilt testen en bepaal de testperiode. U kunt ook kiezen voor de testkwaliteit. Klik op Volgende:

voltooi het definiëren van uw testparameters en klik op Create. De test zal onmiddellijk beginnen:

Klik hier om een Forex Tester te verkrijgen gratis proefversie

navigeren Forex Tester

u kunt de test onderbreken door op de pauzeknop te klikken en de test hervatten door opnieuw op de knop te klikken:

u kunt ook stoppen met testen met behulp van de Stop Test knop. Om het testen te hervatten, klikt u gewoon op de Start Test knop:

om de snelheid van het testen aan te passen, past u de snelheidsschuif aan:

Forex Tester biedt vele aanpassingsopties. U kunt bijvoorbeeld aangepaste perioden testen met behulp van de knop datacenter en u kunt tijdframes wijzigen met behulp van het keuzemenu Time frame:

met behulp van eenvoudige Forex Tester

eenvoudige Forex Tester maakt het ook mogelijk om MT4 backtesting en het biedt vele functies. Bijvoorbeeld, naast het toestaan van meerdere transacties en testvensters, de tool synchroniseert ook met real-time live accounts en geeft u toegang tot uitgebreide backtesting resultaten.

voordat u de eenvoudige Forex Trader software installeert, moet u ervoor zorgen dat het goed werkt in MT4. Om dit te doen moet je het MT4 platform openen.

Ga naar het menu Extra en selecteer Opties. Het venster Opties verschijnt:

Onder het tabblad Expert Advisors, zorg ervoor dat “DLL imports toestaan” is aangevinkt. Klik op OK:

zodra u deze stap hebt voltooid, kunt u de eenvoudige Forex Tester downloaden en de installatiewizard volgen.

eenvoudige forex Trader werkt met de MT4 Strategy Tester, daarom moet u eerst Strategy Tester inschakelen voordat u uw strategie kunt backtest. Als u de Strategietester wilt inschakelen, gaat u naar het menu Beeld in de bovenste werkbalk in MT4 en selecteert u de Strategietester-functie.

u kunt ook gewoon op CTRL + R drukken op uw toetsenbord.

wanneer de Strategietester is ingeschakeld, verschijnt deze onderaan het venster.

Dit is waar de backtesting plaatsvindt.

om eenvoudige Forextester te gebruiken:

in het venster Tester onder het paneel Strategietester selecteert u eenvoudige Forextester in het keuzemenu naast deskundige adviseurs.

Stel de testparameters in. Bijvoorbeeld, het symbool van het valutapaar waarop u uw strategie wilt testen, model, datumbereik en trading time frame. Zorg ervoor dat de gebruiksdatum is aangevinkt, zodat u een datumbereik kunt definiëren. Zorg er ook voor dat het vak optimalisatie niet is aangevinkt:

klik op Start. Een opstartprompt ‘ opstarten van het programma OK! Klik op ” OK “om verbinding te maken met MetaTrader 4 Nu’ zal verschijnen. Klik op OK:

zodra u klikt op OK, eenvoudige Forex Tester zal beginnen met het testen van uw strategie. Wanneer u klaar bent met testen klikt u op Stop. U kunt een gedetailleerd rapport van uw test krijgen onder het tabblad rapport.

om het rapport op te slaan, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad rapport en selecteert u de optie Opslaan als rapport.

het rapport wordt opgeslagen als een webpagina in HTML-formaat.

gerelateerde vragen

de volgende vragen hebben betrekking op het backtesting van een handelsstrategie.

hoe test u een EA (Deskundige Adviseur)?

aangezien MT4 een populair platform is onder handelaren, zullen we kijken hoe je een EA in MT4 kunt backtest met behulp van de MT4 Strategy Tester.

1-Selecteer uw EA uit de opties van Expert Advisor.

2-Stel de parameters in:

• Definieer het valutapaar en het tijdsbestek dat u wilt backtest met behulp van het symbool en de periode parameters.
• Selecteer de spread volgens uw broker fees.
• Controleer of het vak Datum gebruiken is aangevinkt en geef de periode op die u wilt testen.
• controleer of het optimalisatievak niet is aangevinkt.
• kies de modelwaarde uit de drie mogelijke opties.

3-Klik op de knop Start om de test te starten. Uw resultaten moeten beschikbaar zijn in de resultaten of Grafiek tabbladen na een paar seconden of minuten. De tijd die nodig is voordat u de resultaten kunt zien, hangt af van de lengte van uw testperiode en hoe snel uw processor is.

Opmerking: Vergeet niet de juiste Historische gegevens te laden voordat u een backtest uitvoert om foutieve gegevensfouten te voorkomen.

als u meer wilt weten over backtesting en het optimaliseren van Forex Robots en deskundige adviseurs, bekijk dan onze cursus.

hoe test u een indicator?

het proces voor backtesting van een indicator is vergelijkbaar met dat van backtesting van een EA

1 – Selecteer Indicator uit het vervolgkeuzemenu in het testervenster:

2-Kies de indicator die u wilt backtest uw strategie op uit de drop-down menu naast de indicator menu:

3-Voer alle benodigde parameters in (bijvoorbeeld symbool, periode, model en spread).

4-Start de backtest.

hoe ver terug moet u een tradingstrategie testen?

er is geen one-size-fits-all benadering van hoe ver u uw strategie terug moet testen. In het algemeen, het is een goed idee om uw strategie backtest op een manier die het beste lijkt op uw normale handelsmilieu.

bijvoorbeeld, als u handelt op een korte tijdschaal, zal uw backtesting verschillen van die van iemand die zijn positie voor een langere tijd bekleedt. Als je een lange termijn handelaar, backtesting een korte periode kan betekenen dat je alleen vangen een type markt (bijvoorbeeld een trending markt) en missen het grotere plaatje.

de algemene regel is om uw backtesttijd te verhogen hoe langer uw wachttijd. Omgekeerd, als u kortere wachttijden, zult u waarschijnlijk nog steeds prima met minder backtesting tijd.

u kunt ook uw strategie testen op meerdere marktomstandigheden en tijdschema ‘ s om te zien hoe de strategie presteert in verschillende omgevingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw strategie te testen in zowel actieve als langzame markten.

Wat is het verschil tussen Backtesting en Forward Testing?

Backtesting van uw trading strategie kan u laten zien dat de strategie in het verleden zou hebben gewerkt. Maar de forex markt is dynamisch en er is geen garantie dat een strategie die winstgevend was in het verleden winstgevend in de toekomst zal blijven. Met andere woorden, resultaten uit het verleden zijn geen waterdichte indicatie van toekomstige prestaties. Het is handig om een andere test te hebben die helpt bij het bepalen van de deugdelijkheid van een strategie. Dit is waar forward testing in het spel komt.

Forward testing is vergelijkbaar met backtesting. Het grootste verschil is dat forward testing real-time gegevens analyseert in plaats van historische gegevens. Het algemene idee is dat zodra u een trading strategie die winstgevend is in backtesting, u verder gaat naar forward test het. Met forward testing simuleer je de werkelijke handel en test je je strategie op een live markt.

hoewel u nooit zeker kunt zijn dat uw strategie zal werken, is er een grotere kans dat de strategie goed presteert als het gaat om de werkelijke handel.

uw beurt

Backtesting van uw trading strategie kan u helpen strategieën te elimineren die gewoon niet werken. Echter, ondanks het nut van backtesting in het bepalen van de levensvatbaarheid van uw strategie, vergeet niet dat alle conclusies die u maakt zijn speculatief, omdat je niet kunt voorspellen marktomstandigheden met absoluut vertrouwen. Het is een goed idee om uw strategie te blijven testen en te optimaliseren voor verschillende marktomstandigheden en handelsscenario ‘ s.