Drawdown is een van de belangrijkste maatregelen voor de evaluatie van trading systemen. Een drawdown meet de piek tot dal daling van uw equity waarde gedurende een bepaalde periode. In dit bericht leren we hoe je drawdown in een excel-blad kunt berekenen. Hoewel deze metriek is direct beschikbaar in de meeste van de moderne backtesting tools, maar het hebben van het in Excel gaat om een heleboel waarden toe te voegen voor beginners.
Lees ook: hoe plot je een kaarsenkaartgrafiek in een Excel-blad?
drawdown begrijpen
gewoonlijk gemeten in % – termen, geeft drawdown aan hoeveel uw equity daalde ten opzichte van de piekwaarde.
bijvoorbeeld-u koopt één aandeel voor $ 100 en uw eerste handel gaf u een winst van 20%. Dus je eigen vermogen zou $120 zijn. Nu daalt de voorraad van 120 naar 110, dat is $10 van de highs en dus een $ 10 of 8,3% drawdown van de zogenaamde piek.
elk handelssysteem of strategie is gevoelig voor drawdowns, je kunt letterlijk geen systeem met nul drawdowns hebben. De echte deal is hoe deze drawdowns te minimaliseren, dat is een ander onderwerp helemaal en we zullen uiteindelijk betrekking hebben op het in een andere blog post.
Bereken Drawdown in een Excel-blad
Drawdown berekening in het Excel-blad is vrij eenvoudig en kan worden bereikt door middel van enkele eenvoudige wiskundige formules.
allereerst moet u uw totale eigen vermogen(kapitaal) in volgorde van datums noteren. Stel dat u deze informatie in de kolommen A en B
vervolgens moet u in kolom C de waarde ‘Peak Equity’ berekenen. Het is gewoon de max van de huidige equity en vorige piekwaarde.
kolom D bevat de drawdown-waarde. Het is het verschil tussen de huidige equity en peak equity.
en kolom E zal Drawdown % vertegenwoordigen, wat niets anders is dan de drawdown uitgedrukt in % van peak equity.
zodra u klaar bent met deze berekeningen, kunt u de definitieve statistieken rapporteren met behulp van de Excel min/max-functie. Download het voorbeeld excel-blad om deze functies te begrijpen
Lees ook: Een ultieme gids voor backtesting van uw handelssystemen
Download Excel Sheet
Download het voorbeeld excel sheet om drawdowns uit de onderstaande link te berekenen:
Drawdown Calculation-Trading Tuitions
