ドローダウンは、取引システムを評価するための最も重要な手段の一つです。 ドローダウンは、特定の期間中にあなたの株式価値の谷の減少にピークを測定します。 この記事では、excelシートでドローダウンを計算する方法を学びます。 このメトリックは、最新のバックテストツールのほとんどで容易に利用可能ですが、まだExcelでそれを持つことは、初心者のための多くの値を追加する

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ドローダウンを理解する

通常、％単位で測定され、ドローダウンは、あなたの株式がそのピーク値からどれだけ減少したかを示します。

たとえば、100ドルで1株を購入し、最初の取引で20％の利益が得られました。 だからあなたの株式価値は1 120になります。 今、株式は120から110に低下し、それは最高値からoff10であり、したがって、いわゆるピークから$10または8.3％のドローダウンです。

任意の取引システムや戦略は、ドローダウンになりやすいです,あなたは文字通りゼロドローダウンとシステムを持つことはできません. 実際の取引は、これらのドローダウンを最小限に抑える方法です,これは完全に別のトピックであり、我々は最終的に別のブログ記事でそれをカバーします.

Excelシートでドローダウンを計算する

Excelシートでドローダウンを計算することは非常に簡単で、いくつかの簡単な数式で達成することができます。

まず、総資本（資本）を日付順に一覧表示する必要があります。 この情報を列AとB

次に、列Cで’Peak Equity’値を計算する必要があります。 それは単に現在の資本と以前のピーク値の最大値です。

列Dにはドローダウン値が含まれます。 これは、現在の株式とピーク株式の違いです。

そして、列Eはドローダウン％を表し、これはピーク-エクイティの％で表されるドローダウンに過ぎません。

これらの計算が完了したら、Excel min/max関数を使用して最終的な統計情報を報告できます。 サンプルexcelシートをダウンロードして、これらの機能を理解してください

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Excelシートをダウンロード

以下のリンクからドローダウンを計算するためのサンプルexcel