Drawdown è una delle misure più importanti per la valutazione dei sistemi di trading. Un drawdown misura il picco a depressione declino del valore azionario durante un determinato periodo di tempo. In questo post, impareremo come calcolare drawdown in un foglio Excel. Sebbene questa metrica sia prontamente disponibile nella maggior parte dei moderni strumenti di backtesting, tuttavia averla in Excel aggiungerà molti valori per i neofiti.
Leggi anche: Come tracciare un grafico a candele in un foglio Excel?
Comprensione dei drawdown
Solitamente misurati in termini di%, drawdown ti dice quanto il tuo patrimonio netto è diminuito dal suo valore di picco.
Qualsiasi sistema di trading o strategia è soggetta a drawdown, non puoi letteralmente avere un sistema con zero drawdown. Il vero affare è come minimizzare questi prelievi, che è un argomento completamente diverso e alla fine lo copriremo in un altro post sul blog.
Calcola Drawdown in un foglio Excel
Drawdown calcolo nel foglio Excel è piuttosto semplice e può essere raggiunto attraverso alcune semplici formule matematiche.
Prima di tutto, è necessario elencare il patrimonio netto totale(capitale) organizzato in ordine di date. Supponiamo di inserire queste informazioni nelle colonne A e B
Quindi, nella colonna C è necessario calcolare il valore “Peak Equity”. È semplicemente il massimo del capitale corrente e del valore di picco precedente.
La colonna D conterrà il valore di drawdown. È la differenza tra capitale corrente e capitale di picco.
E la colonna E rappresenterà il Drawdown %, che non è altro che il drawdown espresso in % del capitale di picco.
Una volta che hai finito con questi calcoli, è possibile segnalare le statistiche finali utilizzando Excel min/max funzione. Scarica il foglio Excel di esempio per comprendere queste funzioni
Leggi anche: Una guida definitiva al backtesting dei sistemi di trading
Scarica Foglio Excel
Scarica il foglio Excel di esempio per calcolare i prelievi dal link sottostante:
Calcolo drawdown-Trading Tuitions
