A volte potresti avere quella che pensi sia una strategia di trading vincente solo perché fallisca dopo un paio di operazioni. Il fatto è che non tutte le strategie funzionano. Per capire quanto sia efficace la vostra strategia è probabile che sia nei mercati, è necessario fare qualche backtesting.

Per eseguire il backtest di una strategia di trading segui questi suggerimenti:

• Scegli una coppia forex o uno strumento per eseguire il backtest della tua strategia.
• Aprire un grafico del mercato e scorrere indietro a un periodo passato.
• Cerca configurazioni commerciali in base alla tua strategia. Registrare le informazioni del commercio come i punti di entrata e di uscita, i livelli di stop-loss e take-profit e il risultato del commercio.
• Se non vi è alcuna configurazione commerciale, spostare il grafico in avanti nel tempo fino a trovare uno.
• Ripeti i passaggi 3 e 4 fino a quando non hai superato l’intero periodo di tempo in cui stai effettuando il backtesting.

Strategia backtesting è un elemento cruciale di un buon sistema di trading. Dal momento che è un indicatore relativamente buono di se si dispone di un vantaggio nel mercato, ti dà fiducia nella vostra strategia. Prima di dare un’occhiata più da vicino a come eseguire il test di una strategia di trading, iniziamo rispondendo a una domanda cruciale.

Che cos’è il Backtesting nel Forex?

Nel forex, il backtesting è quando si applicano i dati storici dei prezzi delle coppie di valute alla propria strategia per valutare e valutare l’efficacia della strategia. Il presupposto dietro backtesting è che ciò che ha funzionato in passato può anche funzionare bene in futuro. Ciò significa che se una strategia è redditizia in base alle condizioni di mercato passate, c’è la possibilità che sia efficace se applicata ai dati di mercato attuali.

Prima di poter eseguire il backtest di qualsiasi strategia, è necessario disporre di un buon piano di trading in atto. Il backtesting senza regole che guidano le tue decisioni di trading probabilmente ti darà risultati imprecisi e rovinerà lo scopo del test.

Alcuni degli elementi importanti da avere nel tuo piano includono quando entrerai e uscirai da un trade, quanto sei disposto a rischiare con ogni trade, il lasso di tempo in cui stai negoziando e dove imposterai i tuoi ordini stop-loss e take-profit. Una volta che hai un piano di trading in atto, puoi eseguire il backtest della tua strategia.

Quali sono i vantaggi di eseguire un backtest per la vostra strategia di trading?

L’intuizione strategica è probabilmente il più grande vantaggio del backtesting della strategia di trading. Quando si verifica il potenziale di redditività di una strategia per un lungo periodo, è più facile determinare quanto sia solida tale strategia. Questo aiuta a costruire la vostra fiducia nella strategia di trading.

Strategia di trading backtesting ha anche altri vantaggi.

• Opportunità di ottimizzare una strategia. I test possono aiutarti a vedere dove la tua strategia deve essere migliorata. Ciò ti consentirà di ottimizzare i singoli elementi della strategia.
• Sviluppare capacità analitiche. Backtesting può aiutare a praticare opportunità di trading spotting. Essere in grado di riconoscere opportunità e modelli ricorrenti è un buon modo per sviluppare le tue capacità di analisi commerciale.
• Utilizzare come strumento di ricerca. È possibile utilizzare backtesting per verificare come una determinata strategia funzionerà in diverse condizioni di mercato. Ad esempio, puoi vedere come funziona la tua strategia in un mercato di tendenza rispetto a un mercato legato alla gamma.
• Capacità di risparmio di tempo. Con backtesting, è possibile verificare la redditività potenziale di una strategia senza dover testare in tempo reale. Questo limita il tempo necessario per identificare l’efficacia di una strategia e consente di risparmiare un sacco di tempo.

Questi vantaggi vi darà un vantaggio sul mercato, ma c’è più di un modo per backtest una strategia. È necessario decidere su un metodo che funziona meglio per voi prima di iniziare qualsiasi test.

Qual è il modo migliore per backtest strategie di trading?

Strategia di trading backtesting può essere ampiamente classificato in due metodi – backtesting manuale e automatico backtesting.

Backtest manuale

Il backtest manuale è un metodo con cui scorri manualmente i grafici per trovare le operazioni che si adattano alla tua strategia in base alle regole di trading delineate nel tuo piano di trading. Con il test manuale, è necessario scorrere manualmente un grafico barra per barra, alla ricerca di potenziali configurazioni commerciali. Questo può essere arduo e sei suscettibile di commettere errori.

Anche se il backtest manuale potrebbe non sembrare il modo più eccitante per testare la tua strategia, è un buon modo per avere un’idea di quanto bene la strategia si comporta in varie condizioni di mercato e dove sono necessari miglioramenti.

Automated backtesting

Automated backtesting è quando si utilizza un programma che entra ed esce automaticamente mestieri secondo la vostra strategia. Si tratta di utilizzare strumenti come il tester di strategia MT4 per semplificare il processo di test.

Puoi creare tu stesso il programma di backtesting automatizzato, ma questo può richiedere molto tempo, specialmente se non sei un programmatore. Un’altra opzione è quella di utilizzare programmi gratuiti già realizzati, ma nella maggior parte dei casi, i programmi gratuiti non offrono tante funzionalità come le versioni premium. Le versioni a pagamento possono essere costosi, soprattutto se sei un trader principiante.

Il backtest manuale ti offre un’esperienza di trading inestimabile permettendoti di familiarizzare con la strategia. D’altra parte, il backtesting automatizzato potrebbe non aggiungere molto alla tua esperienza poiché il programma scambia automaticamente per te. Devi anche ricordare che non tutte le strategie di trading possono essere correttamente tradotte in un sistema automatizzato.

Entrambi i metodi di backtesting presentano vantaggi e svantaggi. Il metodo migliore per voi dipenderà dalle vostre esigenze di trading. L’utilizzo simultaneo di entrambi i metodi probabilmente renderà il backtest difficile e persino inefficace. È prudente scegliere uno di questi metodi di test e diventare bravo a farlo. Puoi sempre passare all’altro metodo in seguito, se lo desideri.

Come eseguire il Backtest di una strategia di trading manualmente in MetaTrader 4?

Il backtest manuale è più comune tra i trader rispetto al backtest automatico. MetaTrader 4 (MT4) è una delle piattaforme popolari per il backtesting manuale.

Cosa fare prima del backtesting manuale MT4

Prima di passare direttamente al backtesting della tua strategia in MetaTrader 4, devi assicurarti di avere abbastanza dati storici. Per ottenere dati per periodi più lunghi:

Selezionare Opzioni nel menu Strumenti nella barra degli strumenti in alto:

Selezionare la scheda grafici. Questo ti mostrerà le barre massime consentite nella cronologia dei grafici. Specificare il numero massimo di barre che si desidera nella cronologia:

Nota: MT4 non offre dati di mercato completi per ogni strumento. È possibile selezionare manualmente il mercato e il periodo di tempo che si desidera più dati storici per. Per fare ciò:

Vai al menu Strumenti e scegli Centro cronologia:

Questo farà apparire le coppie di valute e altri mercati che avete a disposizione. Selezionare la coppia di valute e l’intervallo di tempo desiderato, quindi selezionare Importa per importare i dati nel sistema.

Assicurarsi di disporre di dati sufficienti vi darà una base adeguata per backtesting vostra strategia.

Come eseguire manualmente il backtest di una strategia di trading in MT4

Per eseguire il backtest della tua strategia:

Passo 1: Apri il grafico della coppia forex su cui desideri eseguire il backtest della tua strategia.

Passaggio 2: torna a un periodo passato. È possibile scorrere indietro trascinando il mouse o utilizzando il tasto ← freccia sulla tastiera.

Nota: Assicurati che la funzione di scorrimento automatico sia disattivata altrimenti il grafico continuerà a saltare in avanti agli ultimi prezzi di mercato. È possibile disattivare la funzione direttamente nella barra degli strumenti grafici:

Puoi anche andare al menu Grafici nella barra degli strumenti in alto e disabilitare lo scorrimento automatico.

Passo 3: Dopo aver fatto scorrere abbastanza indietro nella cronologia del grafico, è possibile avviare manualmente il backtesting toccando F12. Questo sposta il grafico in avanti di una candela alla volta. È possibile spostare il grafico all’indietro di una candela alla volta tenendo premuto Maiusc+F12.

Fase 4: Cercare possibili configurazioni commerciali. Se si individua uno che soddisfa i requisiti della strategia che si sta testando, è necessario prendere nota delle informazioni del commercio.

Puoi farlo usando un semplice foglio di calcolo Excel. Esempi di informazioni che puoi notare includono il tuo punto di ingresso, il rapporto rischio/rendimento, lo stop-loss, il take-profit e il risultato commerciale.

Passaggio 5: Se non è possibile identificare una configurazione, continuare a spostare il grafico in avanti barra per barra.

Passaggio 6: ripetere i passaggi 4 e 5.

I pro ei contro del backtesting manuale in MT4

I due maggiori vantaggi del backtesting manuale in MT4 sono che è gratuito e non hai bisogno di alcuna conoscenza di codifica.

Il backtest manuale MT4 ha anche alcuni aspetti negativi.

• La piattaforma offre dati storici limitati.
• L’intero processo può essere noioso ed è facile commettere errori quando stai monitorando i risultati.
• È difficile eseguire il backtest della tua strategia quando il tuo trading considera più intervalli di tempo.

TradingView, una piattaforma di creazione di grafici basata su cloud gratuita, è un’altra buona opzione per il backtesting della strategia manuale.

Come eseguire manualmente il backtest di una strategia di trading in TradingView?

TradingView non richiede configurazioni complesse per avviare manualmente il backtesting. Per eseguire il backtest di una strategia è sufficiente accedere al sito TradingView e seguire questi passaggi:

Passo 1: Scegli il mercato su cui desideri eseguire il backtest della tua strategia e apri il grafico.

Passaggio 2: torna a un periodo passato. È possibile scorrere indietro trascinando il mouse, utilizzando il tasto < nella parte inferiore del grafico, o il tasto ← freccia sulla tastiera.

Passaggio 3: È possibile avviare il backtesting spostando il grafico in avanti utilizzando il tasto freccia > nella parte inferiore del grafico.

Da qui si identificano eventuali configurazioni commerciali e se ce ne sono, si registrano le informazioni dei mestieri. Se non ce ne sono, continui ad andare avanti e poi ripeti il processo in modo simile a quello che fai quando esegui il backtest in MT4.

TradingView ha anche uno strumento molto utile per backtesting-la funzione Bar Replay. Questa funzione riprodurrà i grafici da un certo punto del passato in modo da non dover andare avanti manualmente. Per utilizzare la funzione replay:

Dopo aver aperto il grafico per il mercato su cui si desidera eseguire il backtest della strategia, attivare la barra Replay utilizzando l’icona nella barra degli strumenti in alto:

Una nuova barra degli strumenti apparirà sul grafico. Clicca sull’icona Vai a… :

Apparirà una linea verticale rossa che segna dove inizia il replay. Scorrere fino al punto in cui si desidera avviare il test:

Selezionare il pulsante play per avviare il replay. È inoltre possibile regolare la velocità di riproduzione utilizzando la barra degli strumenti replay.

Una volta avviata la riproduzione, puoi cercare le impostazioni commerciali. È anche possibile mettere in pausa la riproduzione utilizzando il pulsante Pausa.

I pro e i contro del backtest manuale in TradingView

L’utilizzo di TradingView per il backtest manuale è gratuito e non richiede alcuna codifica. La piattaforma fornisce molti indicatori di trading che puoi utilizzare nella tua strategia ed è anche basata sul web. Non è necessario scaricare alcun software, una connessione internet è tutto ciò che serve per accedere a TradingView.

Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi nell’utilizzo di TradingView.

• Alcune opzioni del grafico hanno dati storici limitati.
• Quando si utilizza la funzione di riproduzione, non è possibile utilizzare indicatori dotati di una funzione di sicurezza.
• Simile al backtest manuale MT4, il processo può essere laborioso e si possono facilmente commettere errori durante il monitoraggio dei risultati.

Strumenti per facilitare il backtesting

Il backtest manuale può essere piuttosto noioso. È possibile utilizzare alcuni strumenti per superare alcune delle limitazioni dei test manuali. Forex Tester e Semplice Forex Tester sono due di questi strumenti.

Utilizzando Forex Tester

Forex Tester è un popolare strumento di backtesting strategia per MT4. Lo strumento non richiede alcuna codifica e fornisce anche ai trader alcune strategie preformate. Con Forex Tester, puoi anche applicare più intervalli di tempo e lo strumento traccia automaticamente i tuoi risultati di trading ogni volta che un trade viene chiuso.

Per utilizzare Forex Tester:

Scaricare il software e completare il processo di installazione seguendo le istruzioni.

Una volta installato il software aprire il programma.

Per l’analisi retrospettiva di una strategia, creare un nuovo progetto selezionando il Progetto Nuovo pulsante nella barra degli strumenti superiore:

Una finestra per la creazione di un nuovo progetto pop-up:

assegnare un nome al progetto, specificare un importo del deposito iniziale, e fare clic su “Avanti”.

Selezionare i simboli del mercato su cui si desidera eseguire il backtest della strategia e definire il periodo di test. Puoi anche scegliere la qualità del test. Fare clic su Avanti:

Completa la definizione dei parametri di test e fai clic su Crea. Il test inizierà immediatamente:

Clicca qui per ottenere un Forex Tester di Prova Gratuita

Navigazione Forex Tester

È possibile mettere in pausa il test cliccando sul pulsante pausa e riprendere il test cliccando sul pulsante nuovo:

È inoltre possibile interrompere il test utilizzando il Test di Arresto pulsante. Per riprendere il test, è sufficiente fare clic sul pulsante Avvia test:

Per regolare la velocità di prova, regolare il cursore velocità:

Forex Tester offre molte opzioni di personalizzazione. Ad esempio, è possibile testare periodi di tempo personalizzati utilizzando il pulsante Data Center e modificare gli intervalli di tempo utilizzando il menu a discesa Intervallo di tempo:

Utilizzando semplice Forex Tester

Semplice Forex Tester permette anche per MT4 backtesting e offre molte caratteristiche. Ad esempio, oltre a consentire più operazioni e finestre di test, lo strumento si sincronizza anche con account live in tempo reale e consente di accedere a risultati completi di backtesting.

Prima di installare il semplice software Forex Trader è necessario assicurarsi che funzioni correttamente in MT4. Per fare questo è necessario aprire la piattaforma MT4.

Vai al menu Strumenti e seleziona Opzioni. Apparirà la finestra opzioni:

Nella scheda Expert Advisors, assicurati che” Consenti importazioni DLL ” sia selezionato. Fare clic su OK:

Una volta completato questo passaggio, è possibile scaricare il semplice Forex Tester e seguire la procedura guidata di installazione.

Semplice Forex Trader funziona con il MT4 Strategy Tester, quindi è necessario prima di attivare Strategy Tester prima di poter backtest la vostra strategia. Per abilitare Strategy Tester, vai al menu Visualizza dalla barra degli strumenti in alto in MT4 e seleziona la funzione Strategy Tester.

In alternativa, si può semplicemente premere CTRL + R sulla tastiera.

Quando il Tester di strategia è abilitato, apparirà nella parte inferiore della finestra.

Questo è dove si svolge il backtesting.

Per utilizzare Simple Forex Tester:

Nella finestra Tester sotto il pannello Strategy Tester, selezionare Simple Forex Tester dal menu a discesa accanto a Expert Advisors.

Impostare i parametri per il test. Ad esempio, il simbolo della coppia di valute su cui si desidera testare la strategia, il modello, l’intervallo di date e l’intervallo di tempo di negoziazione. Assicurati che la data di utilizzo sia selezionata in modo da poter definire un intervallo di date. Inoltre, assicurarsi che la casella di ottimizzazione non sia selezionata:

Fare clic su Start. Un prompt di avvio ‘ Avvio del programma OK! Fare clic su ” OK “per connettersi a MetaTrader 4 ora’ si aprirà. Fare clic su OK:

Una volta fatto clic su OK, Simple Forex Tester inizierà a testare la tua strategia. Quando si è fatto il test si fa clic su Stop. È possibile ottenere un report dettagliato del test nella scheda Report.

Per salvare il report, fare clic con il pulsante destro del mouse nella scheda Report e selezionare l’opzione Salva come report.

Il report verrà salvato come pagina web in formato HTML.

Domande correlate

Di seguito sono riportate alcune domande relative al backtesting di una strategia di trading.

Come si esegue il backtest di un EA (Expert Advisor)?

Poiché MT4 è una piattaforma popolare tra i trader, daremo un’occhiata a come eseguire il backtest di un EA in MT4 utilizzando il Tester di strategia MT4.

1-Seleziona il tuo EA dalle opzioni Expert Advisor.

2-Impostare i parametri:

• Definire la coppia di valute e l’intervallo di tempo che si desidera eseguire il backtest utilizzando i parametri simbolo e periodo.
• Seleziona lo spread in base alle tue commissioni broker.
• Assicurarsi che la casella Usa data sia selezionata e specificare il periodo di tempo che si desidera testare.
• Assicurarsi che la casella di ottimizzazione non sia selezionata.
• Scegliere il valore del modello tra le tre opzioni possibili.

3-Fare clic sul pulsante Start per avviare il test. I risultati dovrebbero essere disponibili nelle schede Risultati o Grafico dopo un paio di secondi o minuti. Il tempo necessario prima di poter vedere i risultati dipende dalla durata del periodo di test e dalla velocità del processore.

Nota: ricordarsi di caricare i dati storici appropriati prima del backtesting per evitare errori di dati non corrispondenti.

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Come si esegue il backtest di un indicatore?

Il processo di backtesting di un indicatore è simile a quello di backtesting di un EA

1-Selezionare Indicatore dal menu a discesa nella finestra Tester:

2-Scegli l’indicatore su cui desideri eseguire il backtest della tua strategia dal menu a discesa accanto al menu indicatore:

3-Immettere tutti i parametri necessari (ad esempio simbolo, punto, modello e diffusione).

4-Avviare il backtest.

Quanto indietro si dovrebbe backtest una strategia di trading?

Non esiste un approccio one-size-fits-all per quanto indietro si dovrebbe backtest la vostra strategia. In generale, è una buona idea eseguire il backtest della tua strategia in un modo che meglio assomiglia al tuo normale ambiente di trading.

Ad esempio, se scambi su una scala temporale breve, il tuo backtesting sarà diverso da quello di qualcuno che mantiene la propria posizione per un tempo più lungo. Se sei un trader a lungo termine, backtesting un breve periodo può significare che si cattura solo un tipo di mercato (ad esempio un mercato di tendenza) e perdere il quadro più ampio.

La regola comune è quella di aumentare il tempo di backtesting più lungo è il periodo di detenzione. Al contrario, se hai periodi di detenzione più brevi, probabilmente farai ancora bene con meno tempo di backtesting.

Potresti anche voler eseguire il backtest della tua strategia su più condizioni di mercato e tempi per vedere come la strategia si comporta in vari ambienti. Ad esempio, puoi scegliere di testare la tua strategia sia nei mercati attivi che lenti.

Qual è la differenza tra Backtesting e Forward Testing?

Il backtesting della tua strategia di trading potrebbe mostrarti che la strategia avrebbe funzionato in passato. Ma il mercato forex è dinamico e non vi è alcuna garanzia che una strategia redditizia in passato rimarrà redditizia in futuro. In altre parole, i risultati passati non sono un’indicazione infallibile delle prestazioni future. È utile avere un altro test che aiuta a determinare la solidità di una strategia. Questo è dove il test in avanti entra in gioco.

Il test in avanti è simile al backtesting. La più grande differenza è che i test in avanti analizzano i dati in tempo reale anziché i dati storici. L’idea generale è che una volta che si dispone di una strategia di trading che è redditizia nel backtesting, si passa al test in avanti. Con forward testing, simulerai il trading effettivo e testerai la tua strategia su un mercato live.

Anche se non puoi mai essere certo che la tua strategia funzionerà, quando sia il tuo backtesting che il test in avanti mostrano che la tua strategia è efficace, c’è una maggiore probabilità che la strategia funzioni bene quando si tratta di trading effettivo.

Il tuo turno

Backtesting vostra strategia di trading può aiutare a eliminare le strategie che proprio non funzionano. Tuttavia, nonostante l’utilità del backtesting nel determinare la fattibilità della tua strategia, ricorda che tutte le conclusioni che fai sono speculative poiché non puoi prevedere le condizioni di mercato con assoluta fiducia. È una buona idea continuare a testare la tua strategia e ottimizzarla per diverse condizioni di mercato e scenari di trading.