a lehívás az egyik legfontosabb intézkedés a kereskedési rendszerek értékeléséhez. A lehívás méri a csúcsot a saját tőke értékének csökkenéséig egy adott időszak alatt. Ebben a bejegyzésben megtanuljuk, hogyan kell kiszámítani a lehívást egy excel lapon. Bár ez a mutató könnyen elérhető a legtöbb modern backtesting eszközben, mégis az Excelben való használata sok értéket fog hozzáadni az újoncok számára.
olvassa el még: Hogyan lehet ábrázolni egy gyertyatartó diagramot egy Excel lapon?
a lehívások megértése
általában % – ban mérve a lehívás megmutatja, hogy a saját tőkéje mennyire csökkent a csúcsértékéhez képest.
például-egy részvényt 100 dollárért vásárol, és az első kereskedése 20% – os nyereséget eredményezett. Tehát a részvény értéke 120 dollár lenne. Most az állomány 120-ról 110-re csökken, ez 10 dollár a csúcsoktól, ezért 10 vagy 8,3% – os lehívás az úgynevezett csúcsról.
bármely kereskedési rendszer vagy stratégia hajlamos a lehívásokra, szó szerint nem lehet nulla lehívású rendszer. Az igazi dolog az, hogyan lehet minimalizálni ezeket a lehívásokat, ami teljesen más téma, és végül egy másik blogbejegyzésben foglalkozunk vele.
a lehívás kiszámítása Excel-lapon
a lehívás kiszámítása az Excel-lapon meglehetősen egyszerű, és néhány egyszerű matematikai képlettel érhető el.
először is fel kell sorolnia a teljes saját tőkét(tőkét) a dátumok sorrendjében. Tegyük fel, hogy ezt az információt az A és B oszlopokba helyezi
ezután a C oszlopban ki kell számítania a ‘Peak Equity’ értéket. Ez egyszerűen a jelenlegi tőke és a korábbi csúcsérték maximális értéke.
a D oszlop tartalmazza a lehívási értéket. Ez a különbség a jelenlegi tőke és a csúcs tőke között.
az E oszlop pedig a lehívás % – át jelenti, ami nem más, mint a csúcs saját tőke % – ában kifejezett lehívás.
miután elvégezte ezeket a számításokat, az Excel min/max függvény segítségével jelentheti a végső statisztikákat. Töltse le a minta excel lapot, hogy megértse ezeket a funkciókat
olvassa el: Egy végső útmutató a backtesting a kereskedelmi rendszerek
letöltés Excel Sheet
töltse le a mintát excel sheet kiszámításához lehívások az alábbi linkre:
lehívás számítás-kereskedelmi Tuitions
