néha lehet, hogy mit gondol egy nyerő kereskedési stratégia csak azt, hogy nem után egy pár kereskedik. Az a tény, hogy nem minden stratégia működik. Ahhoz, hogy kitaláljuk, mennyire hatékony a stratégia valószínűleg a piacokon, meg kell tennie néhány backtesting.

a kereskedési stratégia utólagos teszteléséhez kövesse az alábbi tippeket:

• válasszon egy forex pár vagy eszköz backtest a stratégia.
• nyissa meg a piac diagramját, és görgessen vissza egy korábbi időszakra.
• keresse meg a kereskedési beállításokat a stratégiája alapján. Jegyezze fel a kereskedelem adatait, például belépési és kilépési pontokat, stop-loss és take-profit szinteket, valamint a kereskedelem eredményét.
• ha nincs kereskedelmi beállítás, mozgassa a diagramot időben előre, amíg meg nem találja.
• ismételje meg a 3.és 4. lépést, amíg végig nem halad a teljes tesztelési időszakon.

stratégia backtesting elengedhetetlen eleme a jó kereskedési rendszer. Mivel ez egy viszonylag jó mutatója, hogy van egy él a piacon, ez ad bizalmat a stratégia. Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a kereskedési stratégia backtestjét, kezdjük egy döntő kérdés megválaszolásával.

mi a Backtesting a Forex – ben?

a Forexben a backtesting az, amikor történelmi devizapár áradatokat alkalmaz a stratégiájára, hogy értékelje és felmérje a stratégia hatékonyságát. A backtesting mögött az a feltételezés áll, hogy ami a múltban működött, a jövőben is jól működhet. Ez azt jelenti, hogy ha egy stratégia nyereséges a múltbeli piaci feltételek alapján, akkor esély van arra, hogy hatékony lesz, ha a jelenlegi piaci adatokra alkalmazzák.

mielőtt backtest bármilyen stratégia, akkor szükség van egy jó kereskedési tervet a helyén. A kereskedési döntéseit irányító szabályok nélküli Backtesting valószínűleg pontatlan eredményeket ad, és tönkreteszi a tesztelés célját.

néhány fontos eleme, hogy a terv tartalmazza, amikor belép, majd kilép a kereskedelmi, mennyit hajlandó kockáztatni az egyes kereskedelmi, az időkeret kereskedés, hol lesz beállítva a stop-loss, take-profit megbízások. Ha van egy kereskedési terv a helyén, akkor backtest a stratégia.

milyen előnyökkel jár a backtest végrehajtása a kereskedési stratégiájához?

a stratégiai betekintés valószínűleg a kereskedési stratégia backtesting legnagyobb előnye. Ha egy stratégia nyereségességi potenciálját hosszú időn keresztül teszteli, könnyebb meghatározni, hogy mennyire robusztus ez a stratégia. Ez segít a bizalom kiépítésében a kereskedési stratégiában.

a kereskedési stratégia backtestingnek más előnyei is vannak.

• lehetőség a stratégia optimalizálására. A tesztelés segít meglátni, hol kell javítani a stratégiáját. Ez lehetővé teszi a stratégia egyes elemeinek optimalizálását.
• elemző készségek fejlesztése. A Backtesting segíthet a kereskedési lehetőségek észlelésében. A lehetőségek és az ismétlődő minták felismerése jó módja a kereskedelmi elemzési készségek fejlesztésének.
• kutatási eszközként használható. A backtesting segítségével ellenőrizheti, hogy egy adott stratégia hogyan fog működni különböző piaci körülmények között. Például láthatja, hogyan működik a stratégiája egy trend piacon, szemben a tartományhoz kötött piaccal.
• időtakarékos képességek. A backtesting segítségével ellenőrizheti a stratégia potenciális jövedelmezőségét anélkül, hogy valós időben kellene tesztelnie. Ez korlátozza a stratégia hatékonyságának azonosításához szükséges időt, és sok időt takarít meg.

ezek az előnyök előnyt jelentenek a piacon, de több módszer is van a stratégia visszatesztelésére. A tesztelés megkezdése előtt el kell döntenie az Ön számára legmegfelelőbb módszert.

mi a legjobb módja annak, hogy backtest kereskedési stratégiák?

kereskedési stratégia backtesting lehet nagyjából kategorizálni két módszer – kézi backtesting és automatizált backtesting.

kézi backtesting

a kézi backtesting egy olyan módszer, amellyel manuálisan görgetheti a diagramokat, hogy megtalálja a stratégiájába illeszkedő kereskedéseket a kereskedési tervben vázolt kereskedési szabályok szerint. Kézi teszteléssel manuálisan kell görgetnie a diagramsávot sávonként, potenciális kereskedelmi beállításokat keresve. Ez nehézkes lehet, és hajlamos a hibákra.

bár a kézi backtesting nem tűnik a legizgalmasabb módnak a stratégia tesztelésére, ez egy jó módja annak, hogy megértsük, milyen jól teljesít a stratégia különböző piaci körülmények között, és ahol fejlesztésekre van szükség.

automatikus backtesting

automatikus backtesting az, amikor olyan programot használ, amely automatikusan belép és kilép az ügyletekből a stratégiája szerint. Ez magában foglalja az olyan eszközök használatát, mint az MT4 Strategy Tester a tesztelési folyamat egyszerűsítése érdekében.

az automatikus backtesting programot maga is létrehozhatja, de ez időigényes lehet, különösen, ha nem programozó. Egy másik lehetőség az ingyenes, már elkészített programok használata, de a legtöbb esetben az ingyenes programok nem kínálnak annyi funkciót, mint a prémium verziók. A fizetett verziók drágák lehetnek, különösen, ha Ön kezdő kereskedő.

kézi backtesting ad felbecsülhetetlen kereskedelmi tapasztalat lehetővé teszi, hogy megismerkedjen a stratégia. Másrészt az automatizált backtesting nem sokat adhat a tapasztalatához, mivel a program automatikusan kereskedik az Ön számára. Arra is emlékeznie kell, hogy nem minden kereskedési stratégiát lehet megfelelően lefordítani automatizált rendszerbe.

mindkét backtesting módszer előnyei és hátrányai vannak. A legjobb módszer az Ön számára a kereskedési igényektől függ. Mindkét módszer egyidejű használata valószínűleg megnehezíti, sőt hatástalanná teszi a visszatesztelést. Célszerű választani az egyik ilyen vizsgálati módszerek és lesz jó benne. Később bármikor átválthat a másik módszerre, ha akarja.

hogyan lehet manuálisan tesztelni egy kereskedési stratégiát a MetaTrader 4 – ben?

a manuális backtesting gyakoribb a kereskedők körében, mint az automatizált backtesting. A MetaTrader 4 (MT4) az egyik legnépszerűbb platform a kézi backtestinghez.

mi a teendő a kézi MT4 backtesting előtt

mielőtt közvetlenül a Metatrader 4 stratégiájának backtestingjébe lépne, meg kell győződnie arról, hogy elegendő történelmi adattal rendelkezik. Hosszabb időtartamú adatok lekérése:

válassza az Opciók lehetőséget a felső eszköztár Eszközök menüjében:

válassza a diagramok fület. Ez megmutatja a diagramok történetében megengedett maximális sávokat. Adja meg a kívánt sávok maximális számát az előzményekben:

megjegyzés: az MT4 nem nyújt teljes piaci adatokat minden instrumentumhoz. Manuálisan kiválaszthatja azt a piacot és időkeretet, amelyhez több történelmi adatot szeretne. Ehhez:

LÉPJEN az Eszközök menübe, és válassza az Előzmények Központ lehetőséget:

ez hozza fel a devizapárok és más piacokon van elérhető. Válassza ki a kívánt pénznempárt és időkeretet, majd válassza az Importálás lehetőséget az adatok rendszerbe történő importálásához.

annak biztosítása, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre, megfelelő alapot nyújt a stratégia backtestingjéhez.

hogyan lehet manuálisan backtest kereskedési stratégia MT4

a backtest a stratégia:

Lépés 1: Nyissa meg a diagram a forex pár, amelyen szeretné backtest a stratégia.

2.lépés: görgessen vissza egy korábbi időszakra. Görgessen vissza az egér húzásával vagy a billentyűzeten lévő 6 nyílbillentyűvel.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az automatikus görgetés funkció ki van kapcsolva, különben a diagram tovább ugrik a legújabb piaci árakra. A funkciót közvetlenül a diagramok eszköztáron tilthatja le:

a felső eszköztár diagramok menüjébe is léphet, és letilthatja az automatikus görgetést.

3. lépés: miután elég messzire görgetett a diagram előzményeiben, az F12 megérintésével megkezdheti a kézi visszatesztelést. Ez mozgatja a diagram előre egy gyertyatartó egy időben. A diagramot egyszerre egy gyertyatartóval hátra mozgathatja a Shift + F12 lenyomásával.

4. lépés: Keresse meg a lehetséges kereskedelmi beállításokat. Ha észrevesz egy olyan stratégiát, amely megfelel a tesztelt stratégia követelményeinek, akkor tudomásul kell vennie a kereskedelem információit.

ezt egy egyszerű Excel táblázattal teheti meg. A megjegyezhető információk közé tartozik a belépési pont, a kockázat/jutalom arány, a stop-loss, a take-profit és a kereskedelmi eredmény.

5. lépés: ha nem tudja azonosítani a beállítást, mozgassa tovább a diagramot előre sávonként.

6.lépés: ismételje meg a 4. és 5. lépést.

az előnye és hátránya a kézi backtesting MT4

a két legnagyobb előnye a kézi backtesting MT4, hogy ingyenes, és nem kell semmilyen kódolási ismeretek.

MT4 kézi backtesting is van néhány hátránya.

• a platform korlátozott történelmi adatokat kínál.
• az egész folyamat unalmas lehet, és könnyű hibázni, amikor nyomon követi az eredményeket.
• nehéz backtest a stratégia, ha a kereskedelmi úgy véli, több időkeretet.

TradingView, egy ingyenes felhőalapú ábrázolási platform, egy másik jó lehetőség a kézi stratégia backtesting.

hogyan lehet manuálisan ellenőrizni a kereskedési stratégiát a TradingView – ban?

TradingView nem igényel bonyolult beállításokat kezdeni backtesting kézzel. Ahhoz, hogy backtest egy stratégia egyszerűen eljutott a TradingView oldalon, és kövesse az alábbi lépéseket:

1.lépés: Válassza ki a piacon, amelyen szeretné backtest a stratégia és nyissa meg a táblázatot.

2.lépés: görgessen vissza egy korábbi időszakra. Az egér húzásával, a diagram alján található < billentyű vagy a billentyűzeten lévő 6. szám nyílbillentyű segítségével görgethet vissza.

3. lépés: a visszatesztelést úgy kezdheti meg, hogy a diagramot előre mozgatja a diagram alján található > nyílbillentyűvel.

innen azonosítja a kereskedelmi beállításokat, és ha vannak ilyenek, rögzíti a kereskedelem adatait. Ha nincs ilyen, akkor tovább halad előre, majd ismételje meg a folyamatot, hasonlóan ahhoz, amit az MT4-ben végzett backtesting során tesz.

TradingView is van egy nagyon hasznos eszköz backtesting – a Bar Replay funkció. Ez a funkció a diagramokat a múlt egy bizonyos pontjáról játssza le, így nem kell manuálisan haladnia előre. A visszajátszás funkció használata:

miután megnyitotta a stratégiát visszatesztelni kívánt piac diagramját, kapcsolja be a Bar Replay funkciót a felső eszköztár ikonjával:

egy új eszköztár jelenik meg a diagramon. Kattintson az Ugrás … ikonra:

megjelenik egy piros függőleges vonal, amely jelzi a visszajátszás kezdetét. Görgessen vissza arra a pontra, ahol el szeretné kezdeni a tesztelést:

a visszajátszás elindításához válassza a lejátszás gombot. A lejátszás sebességét a bar replay eszköztár segítségével is beállíthatja.

ha a lejátszás elindul, akkor nézd meg a kereskedelmi beállítások. A szünet gomb segítségével akár szüneteltetheti a lejátszást.

a TradingView

a TradingView kézi backtesting használata ingyenes és nem igényel kódolást. A platform számos kereskedési mutatót kínál, amelyeket felhasználhat a stratégiájában, valamint webalapú is. Nem kell semmilyen szoftvert letöltenie, a TradingView eléréséhez mindössze internetkapcsolatra van szükség.

ennek ellenére van néhány hátránya a TradingView használatának.

• néhány diagramopció korlátozott történelmi adatokkal rendelkezik.
• a lejátszás funkció használatakor nem használhat biztonsági funkcióval rendelkező jelzőket.
• az MT4 kézi backtestinghez hasonlóan a folyamat fáradságos lehet, és könnyen hibákat követhet el az eredmények nyomon követése során.

eszközök, hogy Backtesting könnyebb

kézi backtesting lehet elég unalmas. Használhat néhány eszközt a kézi tesztelés néhány korlátozásának leküzdésére. A Forex Tester és az egyszerű Forex Tester két ilyen eszköz.

használata Forex Tester

Forex Tester egy népszerű stratégia backtesting eszköz MT4. Az eszköz nem igényel kódolást, sőt a kereskedőknek előre kialakított stratégiákat is biztosít. A Forex Tester segítségével több időkeretet is alkalmazhat, és az eszköz automatikusan nyomon követi a kereskedési eredményeket, amikor a kereskedelem zárva van.

ahhoz, hogy használni Forex Tester:

töltse le a szoftvert, és az utasításokat követve fejezze be a telepítési folyamatot.

a szoftver telepítése után nyissa meg a programot.

stratégia teszteléséhez hozzon létre egy új projektet a felső eszköztár Új projekt gombjának kiválasztásával:

megjelenik egy ablak egy új projekt létrehozásához:

adjon nevet a projektnek, adja meg a kezdeti befizetési összeget, majd kattintson a “Tovább”gombra.

válassza ki annak a piacnak a szimbólumait, amelyen vissza szeretné tesztelni a stratégiáját, és határozza meg a tesztelési időszakot. Kiválaszthatja a tesztelés minőségét is. Kattintson a Tovább gombra:

végezze el a tesztparaméterek meghatározását, majd kattintson a Létrehozás gombra. A teszt azonnal megkezdődik:

kattintson ide, hogy a Forex Tester ingyenes próbaverzió

Navigálás Forex Tester

akkor szünet tesztelés kattintson a szünet gombra, és folytassa tesztelés kattintson a gombra újra:

a tesztelést a Stop teszt gombbal is leállíthatja. A tesztelés folytatásához egyszerűen kattintson a teszt indítása gombra:

a tesztelés sebességének beállításához állítsa be a sebesség csúszkát:

a Forex Tester számos testreszabási lehetőséget kínál. Például az adatközpont gomb segítségével tesztelheti az egyéni időtartamokat, az időkeret legördülő menü segítségével pedig módosíthatja az időkereteket:

egyszerű Forex Tester

egyszerű Forex Tester is lehetővé teszi az MT4 backtesting és számos funkciót kínál. Például a több kereskedés és tesztablakok engedélyezése mellett az eszköz szinkronizálja a valós idejű élő fiókokat is, és hozzáférést biztosít az átfogó backtesting eredményekhez.

az egyszerű Forex Trader szoftver telepítése előtt meg kell győződnie arról, hogy megfelelően fog működni az MT4-ben. Ehhez meg kell nyitnia az MT4 platformot.

LÉPJEN az Eszközök menübe, és válassza az Opciók lehetőséget. Megjelenik az opciók ablak:

a szakértői tanácsadók lapon ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a” DLL Importálás engedélyezése ” jelölőnégyzet. Kattintson az OK gombra:

miután befejezte ezt a lépést, letöltheti az egyszerű Forex tesztelőt, és követheti a telepítő varázslót.

egyszerű Forex Trader működik az MT4 stratégia Tester, ezért először engedélyeznie kell stratégia Tester előtt backtest a stratégia. A Strategy Tester engedélyezéséhez lépjen az MT4 felső eszköztárának nézet menüjébe, és válassza a Strategy Tester funkciót.

Alternatív megoldásként egyszerűen megnyomhatja a CTRL + R billentyűkombinációt a billentyűzeten.

amikor a Strategy Tester engedélyezve van, az ablak alján jelenik meg.

ez az, ahol a backtesting zajlik.

a Simple Forex Tester használatához:

a Strategy Tester panel alatt található teszter ablakban válassza a simple Forex Tester lehetőséget az Expert Advisors melletti legördülő menüből.

állítsa be a vizsgálati paramétereket. Például annak a devizapárnak a szimbóluma, amelyen tesztelni szeretné stratégiáját, modell, dátumtartomány és kereskedési időkeret. Győződjön meg arról, hogy a használat dátuma be van jelölve, így megadhat egy dátumtartományt. Győződjön meg arról is, hogy az optimalizálás mező nincs bejelölve:

kattintson a Start gombra. A startup prompt ‘ Program indítása OK! Kattintson az ” OK “gombra, hogy csatlakozzon a MetaTrader 4-hez most’ megjelenik. Kattintson az OK gombra:

miután rákattint az OK gombra, az egyszerű Forex teszter elkezdi tesztelni a stratégiáját. Ha végzett a teszteléssel, kattintson a Stop gombra. A teszt részletes jelentését a jelentés fül alatt kaphatja meg.

a jelentés mentéséhez kattintson a jobb gombbal a jelentés lapon, majd válassza a Mentés Jelentésként lehetőséget.

a jelentés HTML formátumú weboldalként kerül mentésre.

kapcsolódó kérdések

az alábbiakban bemutatunk néhány kérdést a kereskedési stratégia backtestingjével kapcsolatban.

hogyan backtest egy EA (Expert Advisor)?

mivel az MT4 népszerű platform a kereskedők körében, megnézzük, hogyan lehet az EA-t az MT4-ben az MT4 Strategy Tester segítségével tesztelni.

1-Válassza ki az EA-t a szakértői tanácsadó lehetőségek közül.

2 – Állítsa be a paramétereket:

• A szimbólum és az időszak paraméterei segítségével határozzuk meg a visszacsatolni kívánt pénznempárt és időkeretet.
• válassza ki a spread szerint a bróker díjakat.
• ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a használat dátuma négyzet, és adja meg a tesztelni kívánt időtartamot.
• ellenőrizze, hogy az optimalizálás négyzet nincs-e bejelölve.
• válassza ki a modell értékét a három lehetséges lehetőség közül.

3-Kattintson a Start gombra a teszt elindításához. Az eredményeknek pár másodperc vagy perc múlva elérhetőnek kell lenniük az eredmények vagy a grafikon lapon. Az eredmények megtekintéséhez szükséges idő a tesztelési időszak hosszától és a processzor gyorsaságától függ.

Megjegyzés: Ne felejtse el betölteni a megfelelő történeti adatokat a backtesting előtt, hogy elkerülje a nem egyező adathibákat.

ha érdekli a tanulás többet backtesting és optimalizálása Forex robotok és Expert Advisors, ellenőrizze a tanfolyam.

hogyan tesztel egy mutatót?

a folyamat backtesting indikátor hasonló a backtesting egy EA

1-Válassza indikátor a legördülő menüből a tesztelő ablakban:

2-az indikátor menü melletti legördülő menüből válassza ki azt a mutatót, amelyre vissza szeretné tesztelni a stratégiáját:

3-Adja meg az összes szükséges paramétert (pl. szimbólum, pont, modell és spread).

4-Indítsa el a backtest.

milyen messzire kell visszamenned egy kereskedési stratégiát?

nincs egy kaptafára minden megközelítés, hogy milyen messze vissza kell backtest a stratégia. Általánosságban elmondható, hogy jó ötlet a stratégiáját olyan módon tesztelni, amely a legjobban hasonlít a szokásos kereskedési környezetére.

például, ha rövid időn belül kereskedik, a backtesting eltér attól, aki hosszabb ideig tartja pozícióját. Ha egy hosszú távú kereskedő, backtesting rövid ideig azt jelenti, hogy csak elkapni egy típusú piac (pl trend piac), és hiányzik a nagyobb képet.

a közös szabály az, hogy növelje a backtesting időt a hosszabb tartási időszak. Ezzel szemben, ha rövidebb tartási periódusai vannak, akkor valószínűleg továbbra is jól fog járni, kevesebb backtesting idővel.

érdemes több piaci feltételen és időkereten is tesztelni stratégiáját, hogy lássa, hogyan teljesít a stratégia különböző környezetekben. Például dönthet úgy, hogy teszteli stratégiáját mind az aktív, mind a lassú piacokon.

mi a különbség a Backtesting vs Forward tesztelés között?

a kereskedési stratégia utólagos tesztelése megmutathatja, hogy a stratégia a múltban működött volna. De a forex piac dinamikus, és nincs garancia arra, hogy a múltban nyereséges stratégia a jövőben is nyereséges marad. Más szavakkal, a múltbeli eredmények nem bolondbiztos jelzése a jövőbeli teljesítménynek. Hasznos, ha van egy másik teszt, amely segít meghatározni a stratégia megalapozottságát. Ez az, ahol előre tesztelés jön.

az előre tesztelés hasonló a backtestinghez. A legnagyobb különbség az, hogy az előre tesztelés valós idejű adatokat elemez a történeti adatok helyett. Az általános elképzelés az, hogy ha van egy kereskedési stratégiája, amely nyereséges a backtestingben, akkor továbblép a teszteléshez. A forward teszteléssel szimulálhatja a tényleges kereskedést, és tesztelheti stratégiáját egy élő piacon.

bár soha nem lehet biztos abban, hogy a stratégiája működni fog, amikor mind a backtesting, mind a forward tesztelés azt mutatja, hogy a stratégia hatékony, nagyobb az esélye annak, hogy a stratégia jól teljesít, amikor a tényleges kereskedésről van szó.

te következel

a kereskedési stratégia utólagos tesztelése segíthet kiküszöbölni azokat a stratégiákat, amelyek egyszerűen nem működnek. Azonban annak ellenére, hogy a hasznosságát backtesting életképességének meghatározásában a stratégia, ne feledje, hogy minden következtetést, hogy spekulatív, mivel nem tudja megjósolni a piaci feltételek abszolút bizalommal. Jó ötlet, hogy folyamatosan tesztelje stratégiáját, és optimalizálja a különböző piaci feltételekhez és kereskedési forgatókönyvekhez.