Parfois, vous pouvez avoir ce que vous pensez être une stratégie de trading gagnante uniquement pour qu’elle échoue après quelques transactions. Le fait est que toutes les stratégies ne fonctionnent pas. Pour déterminer l’efficacité de votre stratégie sur les marchés, vous devez effectuer des tests de recul.

Pour tester une stratégie de trading, suivez ces conseils:

• Choisissez une paire de devises ou un instrument sur lequel appuyer votre stratégie.
• Ouvrez un graphique du marché et revenez à une période passée.
• Recherchez des configurations de trading en fonction de votre stratégie. Enregistrez les informations de la transaction telles que les points d’entrée et de sortie, les niveaux de stop-loss et de take-profit et le résultat de la transaction.
• S’il n’y a pas de configuration de trading, déplacez le graphique dans le temps jusqu’à ce que vous en trouviez un.
• Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que vous ayez parcouru toute la période pendant laquelle vous effectuez un backtesting.

Le backtesting stratégique est un élément crucial d’un bon système commercial. Comme il s’agit d’un indicateur relativement bon pour savoir si vous avez un avantage sur le marché, cela vous donne confiance en votre stratégie. Avant d’examiner de plus près comment backtest une stratégie de trading, commençons par répondre à une question cruciale.

Qu’est-ce que le Backtesting sur le Forex?

Sur le forex, le backtesting consiste à appliquer des données historiques sur les prix des paires de devises à votre stratégie pour évaluer et évaluer l’efficacité de la stratégie. L’hypothèse derrière le backtesting est que ce qui a fonctionné dans le passé peut également bien fonctionner à l’avenir. Cela signifie que si une stratégie est rentable en fonction des conditions de marché passées, il y a une chance qu’elle soit efficace lorsqu’elle est appliquée aux données de marché actuelles.

Avant de pouvoir tester n’importe quelle stratégie, vous devez avoir un bon plan de trading en place. Backtesting sans aucune règle guidant vos décisions de trading vous donnera probablement des résultats inexacts et ruinera le but des tests.

Certains des éléments importants à avoir dans votre plan incluent le moment où vous entrerez et sortirez d’une transaction, le montant que vous êtes prêt à risquer à chaque transaction, le délai dans lequel vous négociez et l’endroit où vous définirez vos ordres stop-loss et take-profit. Une fois que vous avez un plan de trading en place, vous pouvez tester votre stratégie.

Quels sont les avantages d’effectuer un backtest pour votre stratégie de trading?

La vision stratégique est probablement le plus grand avantage du backtesting de stratégie de trading. Lorsque vous testez le potentiel de rentabilité d’une stratégie sur une longue période, il est plus facile de déterminer la solidité de cette stratégie. Cela aide à renforcer votre confiance dans la stratégie de trading.

Le backtesting de la stratégie de trading présente également d’autres avantages.

• Opportunité d’optimiser une stratégie. Les tests peuvent vous aider à voir où votre stratégie doit être améliorée. Cela vous permettra d’optimiser les éléments individuels de la stratégie.
• Développer des compétences analytiques. Backtesting peut vous aider à vous entraîner à repérer les opportunités de trading. Être capable de reconnaître les opportunités et les modèles récurrents est un bon moyen de développer vos compétences en analyse commerciale.
• Utiliser comme outil de recherche. Vous pouvez utiliser backtesting pour vérifier comment une stratégie donnée fonctionnera dans différentes conditions de marché. Par exemple, vous pouvez voir comment votre stratégie fonctionne dans un marché en tendance par opposition à un marché lié à une fourchette.
• Capacités de gain de temps. En backtesting, vous pouvez vérifier la rentabilité potentielle d’une stratégie sans avoir à tester en temps réel. Cela limite le temps nécessaire pour identifier l’efficacité d’une stratégie et vous fait gagner beaucoup de temps.

Ces avantages vous donneront un avantage sur le marché, mais il existe plus d’une façon de tester une stratégie. Vous devez décider de la méthode qui vous convient le mieux avant de commencer les tests.

Quelle est la meilleure façon de backtest stratégies de trading?

Le backtesting de stratégie de trading peut être globalement classé en deux méthodes: le backtesting manuel et le backtesting automatisé.

backtesting manuel

Le backtesting manuel est une méthode par laquelle vous faites défiler manuellement les graphiques pour trouver les transactions qui correspondent à votre stratégie selon les règles de trading décrites dans votre plan de trading. Avec les tests manuels, vous devez faire défiler manuellement un graphique barre par barre, à la recherche de configurations de trading potentielles. Cela peut être ardu et vous êtes susceptible de faire des erreurs.

Bien que le backtesting manuel ne semble pas être le moyen le plus excitant de tester votre stratégie, c’est un bon moyen de se faire une idée de la performance de la stratégie dans diverses conditions de marché et là où des améliorations sont nécessaires.

backtesting automatisé

backtesting automatisé est lorsque vous utilisez un programme qui entre et sort automatiquement des transactions en fonction de votre stratégie. Cela implique l’utilisation d’outils tels que le testeur de stratégie MT4 pour simplifier le processus de test.

Vous pouvez créer vous-même le programme de backtesting automatisé, mais cela peut prendre du temps, surtout si vous n’êtes pas un programmeur. Une autre option consiste à utiliser des programmes gratuits déjà créés, mais dans la plupart des cas, les programmes gratuits n’offrent pas autant de fonctionnalités que les versions premium. Les versions payantes peuvent être chères, surtout si vous êtes un commerçant débutant.

Le backtesting manuel vous offre une expérience de trading inestimable en vous permettant de vous familiariser avec la stratégie. D’un autre côté, le backtesting automatisé peut ne pas ajouter beaucoup à votre expérience, car le programme se négocie automatiquement pour vous. Vous devez également vous rappeler que toutes les stratégies de trading ne peuvent pas être correctement traduites dans un système automatisé.

Les deux méthodes de backtesting présentent des avantages et des inconvénients. La meilleure méthode pour vous dépendra de vos besoins de trading. L’utilisation simultanée des deux méthodes rendra probablement le backtesting difficile et même inefficace. Il est prudent de choisir l’une de ces méthodes de test et de devenir bon dans ce domaine. Vous pouvez toujours passer à l’autre méthode plus tard si vous le souhaitez.

Comment Backtest une stratégie de trading Manuellement dans MetaTrader 4?

Le backtesting manuel est plus courant chez les traders que le backtesting automatisé. MetaTrader 4 (MT4) est l’une des plates-formes populaires de backtesting manuel.

Que faire avant le backtesting manuel MT4

Avant de passer directement au backtesting de votre stratégie dans MetaTrader 4, vous devez vous assurer que vous disposez de suffisamment de données historiques. Pour obtenir des données pour des périodes plus longues :

Sélectionnez Options dans le menu Outils de la barre d’outils supérieure:

Sélectionnez l’onglet graphiques. Cela vous montrera les barres maximales autorisées dans l’historique des graphiques. Spécifiez le nombre maximum de barres que vous souhaitez dans l’historique:

Remarque: MT4 n’offre pas de données de marché complètes pour chaque instrument. Vous pouvez sélectionner manuellement le marché et la période pour lesquels vous souhaitez obtenir plus de données historiques. Pour ce faire :

Allez dans le menu Outils et choisissez Centre d’historique:

Cela fera apparaître les paires de devises et les autres marchés dont vous disposez. Sélectionnez la paire de devises et la période que vous souhaitez, puis sélectionnez Importer pour importer les données dans le système.

S’assurer que vous disposez de suffisamment de données vous donnera une base appropriée pour le backtesting de votre stratégie.

Comment backtest manuellement une stratégie de trading dans MT4

Pour backtest votre stratégie:

Étape 1: Ouvrez le graphique de la paire forex sur laquelle vous souhaitez backtest votre stratégie.

Étape 2: Revenez à une période passée. Vous pouvez revenir en arrière en faisant glisser votre souris ou en utilisant la touche fléchée ← de votre clavier.

Remarque: Assurez-vous que la fonction de défilement automatique est désactivée, sinon le graphique continuera de progresser vers les derniers prix du marché. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité directement dans la barre d’outils des graphiques:

Vous pouvez également accéder au menu Graphiques dans la barre d’outils supérieure et désactiver le défilement automatique.

Étape 3: Une fois que vous avez fait défiler suffisamment loin dans l’historique de votre graphique, vous pouvez commencer le backtesting manuellement en appuyant sur le F12. Cela fait avancer le graphique un chandelier à la fois. Vous pouvez déplacer le graphique vers l’arrière d’un chandelier à la fois en maintenant la touche Maj+ F12 enfoncée.

Étape 4: Recherchez les configurations commerciales possibles. Si vous en repérez un qui répond aux exigences de la stratégie que vous testez, vous devrez prendre note des informations du trade.

Vous pouvez le faire à l’aide d’une simple feuille de calcul Excel. Des exemples d’informations que vous pouvez noter incluent votre point d’entrée, votre ratio risque / récompense, votre stop-loss, votre prise de profit et le résultat du trading.

Étape 5: Si vous ne pouvez pas identifier une configuration, continuez à avancer le graphique barre par barre.

Étape 6: Répétez les étapes 4 et 5.

Les avantages et les inconvénients du backtesting manuel dans MT4

Les deux plus grands avantages du backtesting manuel dans MT4 sont qu’il est gratuit et que vous n’avez pas besoin de connaissances en codage.

Le backtesting manuel MT4 présente également certains inconvénients.

• La plateforme offre des données historiques limitées.
• L’ensemble du processus peut être fastidieux et il est facile de faire des erreurs lorsque vous suivez vos résultats.
• Il est difficile de tester votre stratégie lorsque votre trading prend en compte plusieurs délais.

TradingView, une plate-forme de cartographie gratuite basée sur le cloud, est une autre bonne option pour le backtesting de stratégie manuel.

Comment Backtest une stratégie de trading Manuellement dans TradingView?

TradingView ne nécessite aucune configuration complexe pour démarrer le backtesting manuellement. Pour tester une stratégie, il vous suffit d’accéder au site TradingView et de suivre ces étapes:

Étape 1: Choisissez le marché sur lequel vous souhaitez tester votre stratégie et ouvrez le graphique.

Étape 2: Revenez à une période passée. Vous pouvez revenir en arrière en faisant glisser votre souris, en utilisant la touche < en bas du graphique ou la touche fléchée ← de votre clavier.

Étape 3: Vous pouvez commencer le backtesting en déplaçant le graphique vers l’avant à l’aide de la touche fléchée > en bas du graphique.

De là, vous identifiez toutes les configurations de trading et, s’il y en a, vous enregistrez les informations des trades. S’il n’y en a pas, vous continuez à avancer, puis répétez le processus similaire à ce que vous faites lors du backtesting dans MT4.

TradingView dispose également d’un outil très utile pour le backtesting – la fonction de relecture de la barre. Cette fonctionnalité va lire les graphiques à partir d’un certain moment dans le passé afin que vous n’ayez pas à avancer manuellement. Pour utiliser la fonction de relecture :

Après avoir ouvert le graphique pour le marché sur lequel vous souhaitez tester votre stratégie, activez la relecture de la barre à l’aide de l’icône de la barre d’outils supérieure:

Une nouvelle barre d’outils apparaîtra sur le graphique. Cliquez sur l’icône Aller à…:

Une ligne verticale rouge qui marque le début de la rediffusion apparaîtra. Faites défiler jusqu’au point où vous souhaitez que le test commence:

Sélectionnez le bouton de lecture pour lancer la relecture. Vous pouvez également régler la vitesse de lecture à l’aide de la barre d’outils de lecture.

Une fois la lecture démarrée, vous pouvez rechercher les configurations d’échange. Vous pouvez même suspendre la lecture à l’aide du bouton pause.

Les avantages et les inconvénients du backtesting manuel dans TradingView

L’utilisation de TradingView pour le backtesting manuel est gratuite et ne nécessite aucun codage. La plate-forme fournit de nombreux indicateurs de trading que vous pouvez utiliser dans votre stratégie et elle est également basée sur le Web. Vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel, une connexion Internet est tout ce dont vous avez besoin pour accéder à TradingView.

Néanmoins, il y a quelques inconvénients à utiliser TradingView.

• Certaines options de graphique ont des données historiques limitées.
• Lorsque vous utilisez la fonction de lecture, vous ne pouvez pas utiliser d’indicateurs dotés d’une fonction de sécurité.
• Semblable au backtesting manuel MT4, le processus peut être laborieux et vous pouvez facilement faire des erreurs lors du suivi de vos résultats.

Outils pour faciliter le Backtesting

Le backtesting manuel peut être assez fastidieux. Vous pouvez utiliser certains outils pour surmonter certaines des limitations des tests manuels. Testeur Forex et Testeur Forex Simple sont deux de ces outils.

Utilisation du testeur Forex

Le testeur Forex est un outil de backtesting de stratégie populaire pour MT4. L’outil ne nécessite aucun codage et fournit même aux traders des stratégies préformées. Avec Forex Tester, vous pouvez également appliquer plusieurs délais et l’outil suit automatiquement vos résultats de trading chaque fois qu’un trade est fermé.

Pour utiliser le testeur Forex:

Téléchargez le logiciel et terminez le processus d’installation en suivant les instructions.

Une fois le logiciel installé, ouvrez le programme.

Pour backtester une stratégie, créez un nouveau projet en sélectionnant le bouton Nouveau projet dans la barre d’outils supérieure:

Une fenêtre pour créer un nouveau projet apparaîtra:

Donnez un nom à votre projet, spécifiez un montant de dépôt initial et cliquez sur « Suivant ».

Sélectionnez les symboles du marché sur lequel vous souhaitez tester votre stratégie et définissez la période de test. Vous pouvez également choisir la qualité des tests. Cliquez sur Suivant:

Terminez la définition de vos paramètres de test et cliquez sur Créer. Le test commencera immédiatement:

Cliquez ici pour obtenir un essai gratuit de Testeur Forex

Naviguer sur le testeur Forex

Vous pouvez suspendre les tests en cliquant sur le bouton pause et reprendre les tests en cliquant à nouveau sur le bouton:

Vous pouvez également arrêter les tests en utilisant le bouton Arrêter le test. Pour reprendre les tests, il vous suffit de cliquer sur le bouton Démarrer le test:

Pour ajuster la vitesse de test, ajustez le curseur de vitesse:

Forex Tester offre de nombreuses options de personnalisation. Par exemple, vous pouvez tester des périodes personnalisées à l’aide du bouton du centre de données et modifier des périodes à l’aide du menu déroulant Laps de temps:

L’utilisation du testeur Forex Simple

Le testeur Forex simple permet également le backtesting MT4 et offre de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, en plus de permettre plusieurs transactions et fenêtres de test, l’outil se synchronise également avec des comptes en temps réel et vous donne accès à des résultats de backtesting complets.

Avant d’installer le logiciel Simple Forex Trader, vous devez vous assurer qu’il fonctionnera correctement dans MT4. Pour ce faire, vous devez ouvrir la plate-forme MT4.

Allez dans le menu Outils et sélectionnez Options. La fenêtre options apparaîtra:

Sous l’onglet Expert Advisors, assurez-vous que « Autoriser les importations de DLL » est coché. Cliquez sur OK:

Une fois cette étape terminée, vous pouvez télécharger le testeur Forex Simple et suivre l’assistant d’installation.

Simple Forex Trader fonctionne avec le testeur de stratégie MT4, vous devez donc d’abord activer le testeur de stratégie avant de pouvoir tester votre stratégie. Pour activer le Testeur de stratégie, accédez au menu Affichage de la barre d’outils supérieure de MT4 et sélectionnez la fonction Testeur de stratégie.

Alternativement, vous pouvez simplement appuyer sur CTRL + R sur votre clavier.

Lorsque le Testeur de stratégie est activé, il apparaît en bas de la fenêtre.

C’est là que le backtesting a lieu.

Pour utiliser Simple Forex Tester :

Dans la fenêtre Tester sous le panneau Strategy Tester, sélectionnez Simple Forex Tester dans le menu déroulant à côté de Expert Advisors.

Définissez les paramètres de test. Par exemple, le symbole de la paire de devises sur laquelle vous souhaitez tester votre stratégie, le modèle, la plage de dates et la période de négociation. Assurez-vous que la date d’utilisation est cochée afin de pouvoir définir une plage de dates. Assurez-vous également que la case Optimisation n’est pas cochée:

Cliquez sur Démarrer. Une invite de démarrage ‘ Démarrage du programme OK! Cliquez sur « OK » pour vous connecter à MetaTrader 4 maintenant  » apparaîtra. Cliquez sur OK:

Une fois que vous avez cliqué sur OK, Simple Forex Tester commencera à tester votre stratégie. Lorsque vous avez terminé les tests, cliquez sur Arrêter. Vous pouvez obtenir un rapport détaillé de votre test sous l’onglet Rapport.

Pour enregistrer le rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l’onglet Rapport et sélectionnez l’option Enregistrer sous rapport.

Le rapport sera enregistré en tant que page Web au format HTML.

Questions connexes

Voici quelques questions liées au backtesting d’une stratégie de trading.

Comment backtestez-vous un EA (Expert Advisor) ?

Étant donné que MT4 est une plate-forme populaire parmi les traders, nous verrons comment backtest un EA dans MT4 à l’aide du testeur de stratégie MT4.

1 – Sélectionnez votre EA parmi les options Expert Advisor.

2 – Définir les paramètres:

• Définissez la paire de devises et la période que vous souhaitez tester en arrière-plan à l’aide des paramètres de symbole et de période.
• Sélectionnez le spread en fonction des frais de votre courtier.
• Assurez-vous que la case Date d’utilisation est cochée et spécifiez la période que vous souhaitez tester.
• Assurez-vous que la case Optimisation n’est pas cochée.
• Choisissez la valeur du modèle parmi les trois options possibles.

3- Cliquez sur le bouton Démarrer pour démarrer le test. Vos résultats devraient être disponibles dans les onglets Résultats ou Graphique après quelques secondes ou minutes. Le temps nécessaire pour voir les résultats dépend de la durée de votre période de test et de la rapidité de votre processeur.

Remarque : N’oubliez pas de charger les données historiques appropriées avant le backtesting pour éviter les erreurs de données incompatibles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le backtesting et l’optimisation des Robots Forex et des Conseillers experts, consultez notre cours.

Comment backtestez-vous un indicateur ?

Le processus de backtesting d’un indicateur est similaire à celui de backtesting d’un EA

1- Sélectionnez Indicateur dans le menu déroulant de la fenêtre Testeur:

2- Choisissez l’indicateur sur lequel vous souhaitez sauvegarder votre stratégie dans le menu déroulant à côté du menu indicateur:

3- Entrez tous les paramètres nécessaires (par exemple, symbole, période, modèle et propagation).

4 – Démarrez le backtest.

Jusqu’où devriez-vous revenir en arrière pour tester une stratégie de trading?

Il n’y a pas d’approche unique pour savoir jusqu’où vous devriez revenir en arrière pour tester votre stratégie. En général, c’est une bonne idée de tester votre stratégie d’une manière qui ressemble le mieux à votre environnement de trading normal.

Par exemple, si vous négociez sur une courte échelle de temps, votre backtesting sera différent de celui d’une personne qui occupe sa position plus longtemps. Si vous êtes un trader à long terme, un backtesting sur une courte période peut signifier que vous n’attrapez qu’un seul type de marché (par exemple un marché tendance) et que vous manquez la vue d’ensemble.

La règle courante est d’augmenter votre temps de backtesting plus votre période de détention est longue. Inversement, si vous avez des périodes de détention plus courtes, vous vous en tirerez probablement encore avec moins de temps de backtesting.

Vous pouvez également tester votre stratégie sur plusieurs conditions de marché et délais pour voir comment la stratégie se comporte dans divers environnements. Par exemple, vous pouvez choisir de tester votre stratégie sur des marchés actifs et lents.

Quelle est la différence entre Backtesting et Forward Testing ?

Backtesting votre stratégie de trading peut vous montrer que la stratégie aurait fonctionné dans le passé. Mais le marché des changes est dynamique et rien ne garantit qu’une stratégie qui était rentable dans le passé le restera à l’avenir. En d’autres termes, les résultats passés ne sont pas une indication infaillible de la performance future. Il est utile d’avoir un autre test qui aide à déterminer la solidité d’une stratégie. C’est là que les tests avancés entrent en jeu.

Le test avant est similaire au test arrière. La plus grande différence est que les tests forward analysent les données en temps réel au lieu des données historiques. L’idée générale est qu’une fois que vous avez une stratégie de trading rentable en backtesting, vous passez à la tester en avant. Avec forward testing, vous simulez le trading réel et testez votre stratégie sur un marché en direct.

Bien que vous ne puissiez jamais être certain que votre stratégie fonctionnera, lorsque vos tests de backtesting et forward montrent que votre stratégie est efficace, il y a plus de chances que la stratégie fonctionne bien en matière de trading réel.

Votre tour

Backtesting votre stratégie de trading peut vous aider à éliminer les stratégies qui ne fonctionnent tout simplement pas. Cependant, malgré l’utilité du backtesting pour déterminer la viabilité de votre stratégie, n’oubliez pas que toutes les conclusions que vous tirez sont spéculatives car vous ne pouvez pas prédire les conditions du marché avec une confiance absolue. C’est une bonne idée de continuer à tester votre stratégie et à l’optimiser pour différentes conditions de marché et scénarios de trading.