Manchmal haben Sie vielleicht eine gewinnbringende Handelsstrategie, die nur nach ein paar Trades fehlschlägt. Tatsache ist, dass nicht jede Strategie funktioniert. Um herauszufinden, wie effektiv Ihre Strategie wahrscheinlich auf den Märkten sein wird, müssen Sie einige Backtests durchführen.
Um eine Handelsstrategie zu testen, befolgen Sie diese Tipps:
- Wählen Sie ein Forex-Paar oder -Instrument, um Ihre Strategie zu testen.
- Öffnen Sie ein Chart des Marktes und scrollen Sie zurück zu einer vergangenen Periode.
- Suchen Sie nach Handelseinstellungen, die auf Ihrer Strategie basieren. Notieren Sie die Informationen des Handels wie Ein- und Ausstiegspunkte, Stop-Loss- und Take-Profit-Level sowie das Handelsergebnis.
- Wenn es kein Handels-Setup gibt, bewegen Sie das Diagramm rechtzeitig vorwärts, bis Sie eines finden.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie den gesamten Zeitraum des Backtests durchlaufen haben.
Strategie-Backtesting ist ein entscheidendes Element eines guten Handelssystems. Da es ein relativ guter Indikator dafür ist, ob Sie einen Vorteil auf dem Markt haben, gibt es Ihnen Vertrauen in Ihre Strategie. Bevor wir uns genauer ansehen, wie man eine Handelsstrategie backtestet, beginnen wir mit der Beantwortung einer entscheidenden Frage.
Was ist Backtesting in Forex?
In Forex ist Backtesting, wenn Sie historische Währungspaarpreisdaten auf Ihre Strategie anwenden, um die Wirksamkeit der Strategie zu bewerten und zu messen. Die Annahme hinter dem Backtesting ist, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, auch in Zukunft gut funktionieren kann. Dies bedeutet, dass, wenn eine Strategie profitabel ist, basierend auf vergangenen Marktbedingungen, gibt es eine Chance, dass es wirksam sein wird, wenn auf aktuelle Marktdaten angewendet.
Bevor Sie eine Strategie rückgängig machen können, müssen Sie einen guten Handelsplan haben. Backtesting ohne Regeln, die Ihre Handelsentscheidungen leiten, wird Ihnen wahrscheinlich ungenaue Ergebnisse liefern und den Zweck des Testens ruinieren.
Einige der wichtigen Elemente, die Sie in Ihrem Plan haben sollten, umfassen, wann Sie in einen Trade ein- und aussteigen, wie viel Sie bereit sind, mit jedem Trade zu riskieren, welchen Zeitrahmen Sie handeln und wo Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge festlegen. Sobald Sie einen Handelsplan erstellt haben, können Sie Ihre Strategie rückgängig machen.
Was sind die Vorteile eines Backtests für Ihre Handelsstrategie?
Strategischer Einblick ist wahrscheinlich der größte Vorteil des Backtests von Handelsstrategien. Wenn Sie das Rentabilitätspotenzial einer Strategie über einen langen Zeitraum testen, ist es einfacher festzustellen, wie robust diese Strategie ist. Dies hilft, Ihr Vertrauen in die Handelsstrategie aufzubauen.
Trading-Strategie-Backtesting hat auch andere Vorteile.
- Möglichkeit, eine Strategie zu optimieren. Mithilfe von Tests können Sie erkennen, wo Ihre Strategie verbessert werden muss. Auf diese Weise können Sie die einzelnen Elemente der Strategie optimieren.
- Entwicklung analytischer Fähigkeiten. Backtesting kann Ihnen helfen, das Erkennen von Handelsmöglichkeiten zu üben. In der Lage zu sein, Chancen und wiederkehrende Muster zu erkennen, ist ein guter Weg, um Ihre Handelsanalysefähigkeiten zu entwickeln.
- Verwendung als Forschungsinstrument. Sie können Backtesting verwenden, um zu überprüfen, wie eine bestimmte Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert. Sie können beispielsweise sehen, wie Ihre Strategie in einem Trendmarkt im Gegensatz zu einem bereichsgebundenen Markt funktioniert.
- Zeitsparende Funktionen. Durch Backtesting können Sie die potenzielle Rentabilität einer Strategie überprüfen, ohne in Echtzeit testen zu müssen. Dies begrenzt die Zeit, die benötigt wird, um die Wirksamkeit einer Strategie zu identifizieren, und spart Ihnen viel Zeit.
Diese Vorteile verschaffen Ihnen einen Vorteil auf dem Markt, aber es gibt mehr als eine Möglichkeit, eine Strategie zu testen. Sie müssen sich für eine Methode entscheiden, die für Sie am besten geeignet ist, bevor Sie mit dem Testen beginnen.
Was ist der beste Weg, um Handelsstrategien zu testen?
Das Backtesting von Handelsstrategien kann grob in zwei Methoden unterteilt werden – manuelles Backtesting und automatisiertes Backtesting.
Manuelles Backtesting
Manuelles Backtesting ist eine Methode, mit der Sie manuell durch die Charts scrollen, um Trades zu finden, die gemäß den in Ihrem Handelsplan beschriebenen Handelsregeln in Ihre Strategie passen. Beim manuellen Testen müssen Sie Bar für Bar manuell durch ein Diagramm scrollen und nach potenziellen Trade-Setups suchen. Dies kann mühsam sein und Sie sind anfällig für Fehler.
Obwohl manuelles Backtesting nicht die aufregendste Methode zum Testen Ihrer Strategie zu sein scheint, ist es eine gute Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert und wo Verbesserungen erforderlich sind.
Automatisiertes Backtesting
Automatisiertes Backtesting ist, wenn Sie ein Programm verwenden, das automatisch Trades gemäß Ihrer Strategie ein- und ausgibt. Dazu werden Tools wie der MT4 Strategy Tester verwendet, um den Testprozess zu vereinfachen.
Sie können das automatisierte Backtesting-Programm selbst erstellen, dies kann jedoch zeitaufwändig sein, insbesondere wenn Sie kein Programmierer sind. Eine andere Möglichkeit besteht darin, kostenlose, bereits erstellte Programme zu verwenden, aber in den meisten Fällen bieten die kostenlosen Programme nicht so viele Funktionen wie die Premium-Versionen. Die kostenpflichtigen Versionen können teuer sein, besonders wenn Sie ein Neuling sind.
Manuelles Backtesting bietet Ihnen unschätzbare Handelserfahrung, indem es Ihnen ermöglicht, sich mit der Strategie vertraut zu machen. Auf der anderen Seite kann automatisiertes Backtesting nicht viel zu Ihrer Erfahrung beitragen, da das Programm automatisch für Sie handelt. Sie müssen auch bedenken, dass nicht alle Handelsstrategien richtig in ein automatisiertes System übersetzt werden können.
Beide Backtesting-Methoden haben Vor- und Nachteile. Die beste Methode für Sie hängt von Ihren Handelsbedürfnissen ab. Wenn Sie beide Methoden gleichzeitig verwenden, wird das Backtesting wahrscheinlich schwierig und sogar unwirksam. Es ist ratsam, eine dieser Testmethoden zu wählen und gut darin zu werden. Sie können später jederzeit zur anderen Methode wechseln, wenn Sie möchten.
Wie kann man eine Handelsstrategie in MetaTrader 4 manuell testen?
Manuelles Backtesting ist bei Händlern häufiger als automatisiertes Backtesting. MetaTrader 4 (MT4) ist eine der beliebtesten Plattformen für manuelles Backtesting.
Was vor dem manuellen MT4-Backtesting zu tun ist
Bevor Sie direkt mit dem Backtest Ihrer Strategie in MetaTrader 4 beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über genügend historische Daten verfügen. So erhalten Sie Daten für längere Zeiträume:
Wählen Sie Optionen im Menü Extras in der oberen Symbolleiste:
Wählen Sie die Registerkarte Diagramme. Dies zeigt Ihnen die maximal zulässigen Balken im Verlauf der Diagramme. Geben Sie die maximale Anzahl von Balken im Verlauf an:
Hinweis: MT4 bietet nicht für jedes Instrument vollständige Marktdaten. Sie können manuell den Markt und den Zeitrahmen auswählen, für den Sie weitere historische Daten wünschen. Um dies zu tun:
Gehen Sie zum Menü Extras und wählen Sie History Center:
Dadurch werden die Währungspaare und andere Märkte angezeigt, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wählen Sie das Währungspaar und den gewünschten Zeitrahmen aus und wählen Sie dann Importieren, um die Daten in das System zu importieren.
Wenn Sie sicherstellen, dass Sie über ausreichende Daten verfügen, erhalten Sie eine angemessene Grundlage für das Backtesting Ihrer Strategie.
Manueller Backtest einer Handelsstrategie in MT4
Zum Backtest Ihrer Strategie:
Schritt 1: Öffnen Sie das Diagramm des Forex-Paares, auf dem Sie Ihre Strategie backtestenmöchten.
Schritt 2: Blättern Sie zurück zu einem vergangenen Zeitraum. Sie können zurück scrollen, indem Sie die Maus ziehen oder die ←-Pfeiltaste auf Ihrer Tastatur verwenden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Auto-Scroll-Funktion deaktiviert ist, da sonst das Diagramm weiterhin auf die neuesten Marktpreise springt. Sie können die Funktion direkt in der Diagrammsymbolleiste deaktivieren:
Sie können auch zum Diagrammmenü in der oberen Symbolleiste gehen und den automatischen Bildlauf deaktivieren.
Schritt 3: Sobald Sie in Ihrem Diagrammverlauf weit genug zurückgescrollt haben, können Sie mit dem manuellen Backtesting beginnen, indem Sie auf F12 tippen. Dies bewegt den Chart jeweils um einen Candlestick nach vorne. Sie können das Diagramm jeweils um einen Candlestick nach hinten verschieben, indem Sie Umschalt + F12 gedrückt halten.
Schritt 4: Suchen Sie nach möglichen Trade-Setups. Wenn Sie eine finden, die den Anforderungen der von Ihnen getesteten Strategie entspricht, müssen Sie die Informationen des Handels zur Kenntnis nehmen.
Sie können dies mit einer einfachen Excel-Tabelle tun. Beispiele für Informationen, die Sie notieren können, sind Ihr Einstiegspunkt, das Risiko-Ertrags-Verhältnis, Stop-Loss, Take-Profit und das Handelsergebnis.
Schritt 5: Wenn Sie kein Setup identifizieren können, bewegen Sie das Diagramm Bar für Bar vorwärts.
Schritt 6: Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
Die Vor- und Nachteile des manuellen Backtests in MT4
Die beiden größten Vorteile des manuellen Backtests in MT4 sind, dass es kostenlos ist und Sie keine Programmierkenntnisse benötigen.
MT4 manuelles Backtesting hat auch einige Nachteile.
- Die Plattform bietet begrenzte historische Daten.
- Der gesamte Prozess kann mühsam sein und es ist leicht, Fehler zu machen, wenn Sie Ihre Ergebnisse verfolgen.
- Es ist schwierig, Ihre Strategie zu testen, wenn Ihr Handel mehrere Zeitrahmen berücksichtigt.
TradingView, eine kostenlose Cloud-basierte Charting-Plattform, ist eine weitere gute Option für manuelles Strategie-Backtesting.
Wie kann man eine Handelsstrategie manuell in TradingView testen?
TradingView erfordert keine komplexen Setups, um das Backtesting manuell zu starten. Um eine Strategie zu testen, gehen Sie einfach auf die TradingView-Website und folgen Sie diesen Schritten:
Schritt 1: Wählen Sie den Markt, auf dem Sie Ihre Strategie testen möchten, und öffnen Sie das Diagramm.
Schritt 2: Blättern Sie zurück zu einem vergangenen Zeitraum. Sie können zurückblättern, indem Sie die Maus ziehen, die <-Taste am unteren Rand des Diagramms oder die ←-Pfeiltaste auf Ihrer Tastatur verwenden.
Schritt 3: Sie können mit dem Backtesting beginnen, indem Sie das Diagramm mit der Pfeiltaste > am unteren Rand des Diagramms nach vorne bewegen.
Von hier aus identifizieren Sie alle Trade-Setups und wenn es welche gibt, zeichnen Sie die Informationen der Trades auf. Wenn es keine gibt, bewegen Sie sich weiter vorwärts und wiederholen dann den Vorgang ähnlich wie beim Backtesting in MT4.
TradingView hat auch ein sehr nützliches Tool für Backtesting – die Bar Replay-Funktion. Diese Funktion gibt die Diagramme ab einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit wieder, sodass Sie sich nicht manuell vorwärts bewegen müssen. So verwenden Sie die Replay-Funktion:
Nachdem Sie das Diagramm für den Markt geöffnet haben, auf dem Sie Ihre Strategie testen möchten, aktivieren Sie die Bar Replay über das Symbol in der oberen Symbolleiste:
Eine neue Symbolleiste wird im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol Springen zu…:
Eine rote vertikale Linie, die markiert, wo die Wiedergabe beginnt, wird angezeigt. Scrollen Sie zurück zu dem Punkt, an dem der Test beginnen soll:
Wählen Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten. Sie können die Geschwindigkeit der Wiedergabe auch über die Symbolleiste Bar Replay anpassen.
Sobald die Wiedergabe beginnt, können Sie nach Handelseinstellungen Ausschau halten. Sie können die Wiedergabe sogar mit der Pause-Taste anhalten.
Die Vor- und Nachteile von manuellem Backtesting in TradingView
Die Verwendung von TradingView für manuelles Backtesting ist kostenlos und erfordert keine Codierung. Die Plattform bietet viele Handelsindikatoren, die Sie in Ihrer Strategie verwenden können, und ist auch webbasiert. Sie müssen keine Software herunterladen, eine Internetverbindung ist alles, was Sie brauchen, um auf TradingView zuzugreifen.
Nichtsdestotrotz gibt es einige Nachteile bei der Verwendung von TradingView.
- Einige Chartoptionen haben begrenzte historische Daten.
- Wenn Sie die Wiedergabefunktion verwenden, können Sie keine Anzeigen mit Sicherheitsfunktion verwenden.
- Ähnlich wie beim manuellen Backtesting von MT4 kann der Prozess mühsam sein und Sie können leicht Fehler machen, wenn Sie Ihre Ergebnisse verfolgen.
Tools zur Vereinfachung des Backtests
Manuelles Backtesting kann sehr mühsam sein. Sie können einige Tools verwenden, um einige der Einschränkungen manueller Tests zu überwinden. Forex Tester und Simple Forex Tester sind zwei solcher Tools.
Verwendung von Forex Tester
Forex Tester ist ein beliebtes Strategie-Backtesting-Tool für MT4. Das Tool erfordert keine Codierung und bietet Händlern sogar einige vorgefertigte Strategien. Mit Forex Tester können Sie auch mehrere Zeitrahmen anwenden und das Tool verfolgt automatisch Ihre Handelsergebnisse, wenn ein Handel geschlossen wird.
Verwenden von Forex Tester:
Laden Sie die Software herunter und schließen Sie den Installationsvorgang ab, indem Sie den Anweisungen folgen.
Nachdem Sie die Software installiert haben, öffnen Sie das Programm.
Um eine Strategie zu testen, erstellen Sie ein neues Projekt, indem Sie die Schaltfläche Neues Projekt in der oberen Symbolleiste auswählen:
Ein Fenster zum Erstellen eines neuen Projekts wird angezeigt:
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen, geben Sie einen anfänglichen Einzahlungsbetrag an und klicken Sie auf „Weiter“.
Wählen Sie Symbole des Marktes aus, auf dem Sie Ihre Strategie testen möchten, und definieren Sie den Testzeitraum. Sie können auch die Testqualität wählen. Klicken Sie auf Weiter:
Füllen Sie die Definition Ihrer Testparameter aus und klicken Sie auf Erstellen. Der Test beginnt sofort:
Klicken Sie hier, um eine kostenlose Testversion von Forex Tester zu erhalten
Sie können den Test anhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Pause klicken, und den Test fortsetzen, indem Sie erneut auf die Schaltfläche klicken:
Sie können den Test auch beenden, indem Sie die Schaltfläche Test beenden verwenden. Um den Test fortzusetzen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Test starten:
Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler ein, um die Testgeschwindigkeit anzupassen:
Forex Tester bietet viele Anpassungsoptionen. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Zeiträume über die Schaltfläche Data Center testen und Zeitrahmen über das Dropdown-Menü Zeitrahmen ändern:
Verwenden von Simple Forex Tester
Simple Forex Tester ermöglicht auch MT4-Backtesting und bietet viele Funktionen. Zum Beispiel erlaubt das Tool nicht nur mehrere Trades und Testfenster, sondern synchronisiert sich auch mit Echtzeit-Live-Konten und bietet Ihnen Zugriff auf umfassende Backtesting-Ergebnisse.
Bevor Sie die Simple Forex Trader-Software installieren, müssen Sie sicherstellen, dass sie in MT4 ordnungsgemäß funktioniert. Dazu müssen Sie die MT4-Plattform öffnen.
Gehen Sie zum Menü Extras und wählen Sie Optionen. Das Fenster Optionen wird angezeigt:
Stellen Sie auf der Registerkarte Expert Advisors sicher, dass „DLL-Importe zulassen“ aktiviert ist. OK:
Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, können Sie den Simple Forex Tester herunterladen und dem Installationsassistenten folgen.
Simple Forex Trader arbeitet mit dem MT4-Strategietester, daher müssen Sie zuerst den Strategietester aktivieren, bevor Sie Ihre Strategie rückgängig machen können. Um den Strategietester zu aktivieren, gehen Sie in der oberen Symbolleiste von MT4 zum Menü Ansicht und wählen Sie die Strategietester-Funktion.
Alternativ können Sie einfach STRG + R auf Ihrer Tastatur drücken.
Wenn der Strategietester aktiviert ist, wird er im unteren Teil des Fensters angezeigt.
Hier findet das Backtesting statt.
So verwenden Sie Simple Forex Tester:
Wählen Sie im Tester-Fenster unter dem Strategietester-Bedienfeld Simple Forex Tester aus dem Dropdown-Menü neben Expert Advisors aus.
Legen Sie die Parameter für den Test fest. Zum Beispiel das Symbol des Währungspaares, an dem Sie Ihre Strategie testen möchten, Modell, Datumsbereich und Handelszeitrahmen. Stellen Sie sicher, dass Use Date aktiviert ist, damit Sie einen Datumsbereich definieren können. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kontrollkästchen Optimierung nicht aktiviert ist:
Klicken Sie auf Start. Eine Startaufforderung ‚Programmstart OK! Klicken Sie auf „OK“, um eine Verbindung zum MetaTrader 4 herzustellen. Klicken Sie auf OK:
Sobald Sie auf OK klicken, beginnt Simple Forex Tester mit dem Testen Ihrer Strategie. Wenn Sie mit dem Testen fertig sind, klicken Sie auf Stopp. Einen detaillierten Bericht über Ihren Test erhalten Sie auf der Registerkarte Bericht.
Um den Bericht zu speichern, klicken Sie auf der Registerkarte Bericht mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option Als Bericht speichern.
Der Bericht wird als Webseite im HTML-Format gespeichert.
Verwandte Fragen
Im Folgenden finden Sie einige Fragen zum Backtesting einer Handelsstrategie.
Wie testet man einen EA (Expert Advisor)?
Da MT4 eine beliebte Plattform unter Tradern ist, schauen wir uns an, wie man einen EA in MT4 mit dem MT4 Strategy Tester backtestet.
1-Wählen Sie Ihren EA aus den Expert Advisor-Optionen.
2-Parameter einstellen:
- Definieren Sie das Währungspaar und den Zeitrahmen, den Sie mit den Parametern symbol und period testen möchten.
- Wählen Sie den Spread entsprechend Ihren Brokergebühren.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Datum verwenden aktiviert ist, und geben Sie den Zeitraum an, den Sie testen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Optimierung nicht aktiviert ist.
- Wählen Sie den Modellwert aus den drei möglichen Optionen.
3- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um den Test zu starten. Ihre Ergebnisse sollten nach einigen Sekunden oder Minuten auf den Registerkarten Ergebnisse oder Diagramm verfügbar sein. Wie lange es dauert, bis Sie die Ergebnisse sehen können, hängt von der Länge Ihres Testzeitraums und der Geschwindigkeit Ihres Prozessors ab.
Hinweis: Denken Sie daran, die entsprechenden historischen Daten vor dem Backtest zu laden, um nicht übereinstimmende Datenfehler zu vermeiden.
Wenn Sie mehr über Backtesting und Optimierung von Forex-Robotern und Expert Advisors erfahren möchten, lesen Sie unseren Kurs.
Wie testet man einen Indikator zurück?
Der Prozess zum Backtesting eines Indikators ähnelt dem Backtesting eines EA
1-Wählen Sie Indikator aus dem Dropdown-Menü im Tester-Fenster:
2- Wählen Sie den Indikator, auf den Sie Ihre Strategie testen möchten, aus dem Dropdown-Menü neben dem Indikatormenü:
3- Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein (z. B. Symbol, Periode, Modell und Spread).
4-Starten Sie den Backtest.
Wie weit zurück sollten Sie eine Handelsstrategie testen?
Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, wie weit zurück Sie Ihre Strategie testen sollten. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, Ihre Strategie so zu testen, dass sie Ihrer normalen Handelsumgebung am besten ähnelt.
Zum Beispiel, wenn Sie auf einer kurzen Zeitskala handeln, wird sich Ihr Backtesting von dem von jemandem unterscheiden, der seine Position für eine längere Zeit hält. Wenn Sie ein langfristiger Trader sind, kann das Backtesting eines kurzen Zeitraums bedeuten, dass Sie nur eine Art von Markt (z. B. einen Trendmarkt) erfassen und das Gesamtbild verpassen.
Die allgemeine Regel ist, Ihre Backtesting-Zeit zu erhöhen, je länger Ihre Haltedauer ist. Umgekehrt, wenn Sie kürzere Haltezeiten haben, werden Sie wahrscheinlich immer noch gut mit weniger Backtesting-Zeit.
Sie können Ihre Strategie auch auf mehreren Marktbedingungen und Zeitrahmen testen, um zu sehen, wie sich die Strategie in verschiedenen Umgebungen verhält. Sie können Ihre Strategie beispielsweise sowohl in aktiven als auch in langsamen Märkten testen.
Was ist der Unterschied zwischen Backtesting und Forward Testing?
Backtesting Ihrer Handelsstrategie kann Ihnen zeigen, dass die Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Der Forex-Markt ist jedoch dynamisch und es gibt keine Garantie dafür, dass eine Strategie, die in der Vergangenheit profitabel war, auch in Zukunft profitabel bleibt. Mit anderen Worten, vergangene Ergebnisse sind kein narrensicherer Hinweis auf die zukünftige Performance. Es ist nützlich, einen anderen Test zu haben, der hilft, die Solidität einer Strategie zu bestimmen. Hier kommt das Forward Testing ins Spiel.
Vorwärtstests ähneln Backtests. Der größte Unterschied besteht darin, dass Forward-Tests Echtzeitdaten anstelle von historischen Daten analysieren. Die allgemeine Idee ist, dass, sobald Sie eine Handelsstrategie haben, die in Backtesting profitabel ist, Sie weitergehen, um es vorwärts zu testen. Mit Forward Testing simulieren Sie den tatsächlichen Handel und testen Ihre Strategie auf einem Live-Markt.
Obwohl Sie nie sicher sein können, dass Ihre Strategie funktioniert, wenn sowohl Ihre Backtesting- als auch Ihre Forward-Tests zeigen, dass Ihre Strategie effektiv ist, besteht eine höhere Chance, dass die Strategie beim tatsächlichen Handel eine gute Leistung erbringt.
Du bist dran
Backtesting Ihre Handelsstrategie kann Ihnen helfen, Strategien zu beseitigen, die einfach nicht funktionieren. Denken Sie jedoch daran, dass alle Schlussfolgerungen, die Sie ziehen, spekulativ sind, da Sie die Marktbedingungen nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen können. Es ist eine gute Idee, Ihre Strategie weiter zu testen und für verschiedene Marktbedingungen und Handelsszenarien zu optimieren.
Worauf warten Sie noch?
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Muhammad Awais
Sie können den Test anhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Pause klicken, und den Test fortsetzen, indem Sie erneut auf die Schaltfläche klicken:
Sie können den Test auch beenden, indem Sie die Schaltfläche Test beenden verwenden. Um den Test fortzusetzen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Test starten:
Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler ein, um die Testgeschwindigkeit anzupassen:
Forex Tester bietet viele Anpassungsoptionen. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Zeiträume über die Schaltfläche Data Center testen und Zeitrahmen über das Dropdown-Menü Zeitrahmen ändern:
Verwenden von Simple Forex Tester
Simple Forex Tester ermöglicht auch MT4-Backtesting und bietet viele Funktionen. Zum Beispiel erlaubt das Tool nicht nur mehrere Trades und Testfenster, sondern synchronisiert sich auch mit Echtzeit-Live-Konten und bietet Ihnen Zugriff auf umfassende Backtesting-Ergebnisse.
Bevor Sie die Simple Forex Trader-Software installieren, müssen Sie sicherstellen, dass sie in MT4 ordnungsgemäß funktioniert. Dazu müssen Sie die MT4-Plattform öffnen.
Gehen Sie zum Menü Extras und wählen Sie Optionen. Das Fenster Optionen wird angezeigt:
Stellen Sie auf der Registerkarte Expert Advisors sicher, dass „DLL-Importe zulassen“ aktiviert ist. OK:
Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, können Sie den Simple Forex Tester herunterladen und dem Installationsassistenten folgen.
Simple Forex Trader arbeitet mit dem MT4-Strategietester, daher müssen Sie zuerst den Strategietester aktivieren, bevor Sie Ihre Strategie rückgängig machen können. Um den Strategietester zu aktivieren, gehen Sie in der oberen Symbolleiste von MT4 zum Menü Ansicht und wählen Sie die Strategietester-Funktion.
Alternativ können Sie einfach STRG + R auf Ihrer Tastatur drücken.
Wenn der Strategietester aktiviert ist, wird er im unteren Teil des Fensters angezeigt.
Hier findet das Backtesting statt.
So verwenden Sie Simple Forex Tester:
Wählen Sie im Tester-Fenster unter dem Strategietester-Bedienfeld Simple Forex Tester aus dem Dropdown-Menü neben Expert Advisors aus.
Legen Sie die Parameter für den Test fest. Zum Beispiel das Symbol des Währungspaares, an dem Sie Ihre Strategie testen möchten, Modell, Datumsbereich und Handelszeitrahmen. Stellen Sie sicher, dass Use Date aktiviert ist, damit Sie einen Datumsbereich definieren können. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kontrollkästchen Optimierung nicht aktiviert ist:
Klicken Sie auf Start. Eine Startaufforderung ‚Programmstart OK! Klicken Sie auf „OK“, um eine Verbindung zum MetaTrader 4 herzustellen. Klicken Sie auf OK:
Sobald Sie auf OK klicken, beginnt Simple Forex Tester mit dem Testen Ihrer Strategie. Wenn Sie mit dem Testen fertig sind, klicken Sie auf Stopp. Einen detaillierten Bericht über Ihren Test erhalten Sie auf der Registerkarte Bericht.
Um den Bericht zu speichern, klicken Sie auf der Registerkarte Bericht mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option Als Bericht speichern.
Der Bericht wird als Webseite im HTML-Format gespeichert.
Verwandte Fragen
Im Folgenden finden Sie einige Fragen zum Backtesting einer Handelsstrategie.
Wie testet man einen EA (Expert Advisor)?
Da MT4 eine beliebte Plattform unter Tradern ist, schauen wir uns an, wie man einen EA in MT4 mit dem MT4 Strategy Tester backtestet.
1-Wählen Sie Ihren EA aus den Expert Advisor-Optionen.
2-Parameter einstellen:
- Definieren Sie das Währungspaar und den Zeitrahmen, den Sie mit den Parametern symbol und period testen möchten.
- Wählen Sie den Spread entsprechend Ihren Brokergebühren.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Datum verwenden aktiviert ist, und geben Sie den Zeitraum an, den Sie testen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Optimierung nicht aktiviert ist.
- Wählen Sie den Modellwert aus den drei möglichen Optionen.
3- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um den Test zu starten. Ihre Ergebnisse sollten nach einigen Sekunden oder Minuten auf den Registerkarten Ergebnisse oder Diagramm verfügbar sein. Wie lange es dauert, bis Sie die Ergebnisse sehen können, hängt von der Länge Ihres Testzeitraums und der Geschwindigkeit Ihres Prozessors ab.
Hinweis: Denken Sie daran, die entsprechenden historischen Daten vor dem Backtest zu laden, um nicht übereinstimmende Datenfehler zu vermeiden.
Wenn Sie mehr über Backtesting und Optimierung von Forex-Robotern und Expert Advisors erfahren möchten, lesen Sie unseren Kurs.
Wie testet man einen Indikator zurück?
Der Prozess zum Backtesting eines Indikators ähnelt dem Backtesting eines EA
1-Wählen Sie Indikator aus dem Dropdown-Menü im Tester-Fenster:
2- Wählen Sie den Indikator, auf den Sie Ihre Strategie testen möchten, aus dem Dropdown-Menü neben dem Indikatormenü:
3- Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein (z. B. Symbol, Periode, Modell und Spread).
4-Starten Sie den Backtest.
Wie weit zurück sollten Sie eine Handelsstrategie testen?
Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, wie weit zurück Sie Ihre Strategie testen sollten. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, Ihre Strategie so zu testen, dass sie Ihrer normalen Handelsumgebung am besten ähnelt.
Zum Beispiel, wenn Sie auf einer kurzen Zeitskala handeln, wird sich Ihr Backtesting von dem von jemandem unterscheiden, der seine Position für eine längere Zeit hält. Wenn Sie ein langfristiger Trader sind, kann das Backtesting eines kurzen Zeitraums bedeuten, dass Sie nur eine Art von Markt (z. B. einen Trendmarkt) erfassen und das Gesamtbild verpassen.
Die allgemeine Regel ist, Ihre Backtesting-Zeit zu erhöhen, je länger Ihre Haltedauer ist. Umgekehrt, wenn Sie kürzere Haltezeiten haben, werden Sie wahrscheinlich immer noch gut mit weniger Backtesting-Zeit.
Sie können Ihre Strategie auch auf mehreren Marktbedingungen und Zeitrahmen testen, um zu sehen, wie sich die Strategie in verschiedenen Umgebungen verhält. Sie können Ihre Strategie beispielsweise sowohl in aktiven als auch in langsamen Märkten testen.
Was ist der Unterschied zwischen Backtesting und Forward Testing?
Backtesting Ihrer Handelsstrategie kann Ihnen zeigen, dass die Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Der Forex-Markt ist jedoch dynamisch und es gibt keine Garantie dafür, dass eine Strategie, die in der Vergangenheit profitabel war, auch in Zukunft profitabel bleibt. Mit anderen Worten, vergangene Ergebnisse sind kein narrensicherer Hinweis auf die zukünftige Performance. Es ist nützlich, einen anderen Test zu haben, der hilft, die Solidität einer Strategie zu bestimmen. Hier kommt das Forward Testing ins Spiel.
Vorwärtstests ähneln Backtests. Der größte Unterschied besteht darin, dass Forward-Tests Echtzeitdaten anstelle von historischen Daten analysieren. Die allgemeine Idee ist, dass, sobald Sie eine Handelsstrategie haben, die in Backtesting profitabel ist, Sie weitergehen, um es vorwärts zu testen. Mit Forward Testing simulieren Sie den tatsächlichen Handel und testen Ihre Strategie auf einem Live-Markt.
Obwohl Sie nie sicher sein können, dass Ihre Strategie funktioniert, wenn sowohl Ihre Backtesting- als auch Ihre Forward-Tests zeigen, dass Ihre Strategie effektiv ist, besteht eine höhere Chance, dass die Strategie beim tatsächlichen Handel eine gute Leistung erbringt.
Du bist dran
Backtesting Ihre Handelsstrategie kann Ihnen helfen, Strategien zu beseitigen, die einfach nicht funktionieren. Denken Sie jedoch daran, dass alle Schlussfolgerungen, die Sie ziehen, spekulativ sind, da Sie die Marktbedingungen nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen können. Es ist eine gute Idee, Ihre Strategie weiter zu testen und für verschiedene Marktbedingungen und Handelsszenarien zu optimieren.
LERNEN SIE NOCH HEUTE FOREX!