Drawdown ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Bewertung von Handelssystemen. Ein Drawdown misst den Höchst- bis Tiefstwertrückgang Ihres Eigenkapitalwerts während eines bestimmten Zeitraums. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Drawdown in einer Excel-Tabelle berechnen. Obwohl diese Metrik in den meisten modernen Backtesting-Tools leicht verfügbar ist, wird sie in Excel viele Werte für Neulinge hinzufügen.
Lesen Sie auch: Wie zeichnet man ein Candlestick-Diagramm in einer Excel-Tabelle?
Drawdowns verstehen
Drawdown wird normalerweise in% gemessen und gibt an, um wie viel Ihr Eigenkapital von seinem Spitzenwert abgenommen hat.
Zum Beispiel – Sie kaufen eine Aktie bei $100 und Ihr erster Handel gab Ihnen einen Gewinn von 20%. Ihr Eigenkapitalwert würde also 120 US-Dollar betragen. Jetzt fällt die Aktie von 120 auf 110, das sind $ 10 von den Höchstständen und damit ein $ 10 oder 8.3% Drawdown vom sogenannten Peak.
Jedes Handelssystem oder jede Strategie ist anfällig für Drawdowns, Sie können buchstäblich kein System mit Null Drawdowns haben. Das eigentliche Problem ist, wie man diese Drawdowns minimiert, was ein ganz anderes Thema ist und wir werden es schließlich in einem anderen Blog-Beitrag behandeln.
Drawdown in einer Excel-Tabelle berechnen
Die Drawdown-Berechnung in der Excel-Tabelle ist ziemlich einfach und kann durch einige einfache mathematische Formeln erreicht werden.
Zunächst müssen Sie Ihr gesamtes Eigenkapital(Kapital) in der Reihenfolge der Daten auflisten. Angenommen, Sie fügen diese Informationen in die Spalten A und B ein
Dann müssen Sie in Spalte C den ‚Peak Equity‘ -Wert berechnen. Es ist einfach das Maximum aus aktuellem Eigenkapital und vorherigem Spitzenwert.
Spalte D enthält den Drawdown-Wert. Es ist die Differenz zwischen dem aktuellen Eigenkapital und dem Peak-Eigenkapital.
Und Spalte E repräsentiert Drawdown%, was nichts anderes ist als der Drawdown, ausgedrückt in% des Peak Equity.
Sobald Sie mit diesen Berechnungen fertig sind, können Sie die endgültigen Statistiken mit der Excel Min / Max-Funktion melden. Laden Sie das Excel-Beispielblatt herunter, um diese Funktionen zu verstehen
Lesen Sie auch: Eine ultimative Anleitung zum Backtesting Ihrer Handelssysteme
Excel-Tabelle herunterladen
Laden Sie die Beispiel-Excel-Tabelle herunter, um Drawdowns über den folgenden Link zu berechnen:
Drawdown-Berechnung – Trading Tuitions
