ibland kan du ha vad du tycker är en vinnande handelsstrategi bara för att den ska misslyckas efter ett par affärer. Faktum är att inte alla strategier fungerar. För att ta reda på hur effektiv din strategi sannolikt kommer att vara på marknaderna måste du göra lite backtesting.

för att backtest en handelsstrategi följ dessa tips:

• Välj ett forex-par eller instrument för att testa din strategi på.
• öppna ett diagram över marknaden och bläddra tillbaka till en tidigare period.
• leta efter handelsuppsättningar baserat på din strategi. Registrera handelens information som in-och utgångspunkter, stop-loss och take-profit nivåer och handelsresultatet.
• om det inte finns någon handelsinställning, flytta diagrammet framåt i tid tills du hittar en.
• Upprepa steg 3 och 4 tills du har gått över hela tidsperioden du är backtesting.

strategi backtesting är en avgörande del av ett bra handelssystem. Eftersom det är en relativt bra indikator på om du har en kant på marknaden, det ger dig förtroende för din strategi. Innan vi tittar närmare på hur man backtest en handelsstrategi, låt oss börja med att svara på en avgörande fråga.

Vad är Backtesting i Forex?

i forex är backtesting när du tillämpar historiska valutaparprisdata på din strategi för att utvärdera och mäta strategins effektivitet. Antagandet bakom backtesting är att det som fungerade tidigare också kan fungera bra i framtiden. Detta innebär att om en strategi är lönsam baserat på tidigare marknadsförhållanden finns det en chans att den kommer att vara effektiv när den tillämpas på nuvarande marknadsdata.

innan du kan testa någon strategi måste du ha en bra handelsplan på plats. Backtesting utan några regler som styr dina handelsbeslut kommer sannolikt att ge dig felaktiga resultat och förstöra syftet med testningen.

några av de viktiga elementen att ha i din plan inkluderar när du kommer in och ut ur en handel, hur mycket du är villig att riskera med varje handel, tidsramen du handlar och var du kommer att ställa in dina stop-loss och take-profit-order. När du har en handelsplan på plats kan du backtest din strategi.

vilka är fördelarna med att utföra en backtest för din handelsstrategi?

strategisk insikt är förmodligen den största fördelen med handelsstrategi backtesting. När du testar en strategis lönsamhetspotential under en lång period är det lättare att avgöra hur robust den strategin är. Detta hjälper till att bygga ditt förtroende för handelsstrategin.

handelsstrategi backtesting har också andra fördelar.

• möjlighet att optimera en strategi. Testning kan hjälpa dig att se var din strategi behöver förbättras. Detta gör att du kan optimera de enskilda elementen i strategin.
• utveckla analytiska färdigheter. Backtesting kan hjälpa dig att öva på att upptäcka handelsmöjligheter. Att kunna känna igen möjligheter och återkommande mönster är ett bra sätt att utveckla dina handelsanalysfärdigheter.
• Använd som forskningsverktyg. Du kan använda backtesting för att kontrollera hur en viss strategi kommer att fungera under olika marknadsförhållanden. Du kan till exempel se hur din strategi fungerar på en trendmarknad i motsats till en intervallbunden marknad.
• tidsbesparande funktioner. Genom backtesting kan du kontrollera den potentiella lönsamheten för en strategi utan att behöva testa i realtid. Detta begränsar den tid det tar att identifiera effektiviteten i en strategi och sparar mycket tid.

dessa fördelar ger dig en fördel på marknaden, men det finns mer än ett sätt att backtest en strategi. Du måste bestämma dig för en metod som fungerar bäst för dig innan du börjar testa.

Vad är det bästa sättet att backtest handelsstrategier?

handelsstrategi backtesting kan i stort sett kategoriseras i två metoder – manuell backtesting och automatiserad backtesting.

Manuell backtesting

Manuell backtesting är en metod som du manuellt bläddrar i diagrammen för att hitta affärer som passar in i din strategi enligt handelsreglerna som beskrivs i din handelsplan. Med manuell testning måste du manuellt bläddra igenom en diagramfält för stapel och leta efter potentiella Handelsinställningar. Detta kan vara svårt och du är mottaglig för att göra fel.

även om manuell backtestning kanske inte verkar vara det mest spännande sättet att testa din strategi, är det ett bra sätt att få en känsla av hur bra strategin presterar under olika marknadsförhållanden och där förbättringar behövs.

automatiserad backtesting

automatiserad backtesting är när du använder ett program som automatiskt går in och avslutar affärer enligt din strategi. Det handlar om att använda verktyg som MT4-Strategitestaren för att förenkla testprocessen.

du kan skapa det automatiska backtestingprogrammet själv, men det kan vara tidskrävande, särskilt om du inte är programmerare. Ett annat alternativ är att använda gratis redan gjorda program, men i de flesta fall erbjuder gratisprogrammen inte så många funktioner som premiumversionerna. De betalda versionerna kan vara dyra, särskilt om du är en nybörjare.

Manuell backtesting ger dig ovärderlig handelsupplevelse genom att låta dig bekanta dig med strategin. Å andra sidan kan automatiserad backtesting inte lägga till mycket till din upplevelse eftersom programmet automatiskt handlar för dig. Du måste också komma ihåg att inte alla handelsstrategier kan översättas korrekt till ett automatiserat system.

båda backtestingmetoderna har fördelar och nackdelar. Den bästa metoden för dig beror på dina handelsbehov. Att använda båda metoderna samtidigt kommer sannolikt att göra backtesting svårt och till och med ineffektivt. Det är klokt att välja en av dessa testmetoder och bli bra på det. Du kan alltid byta till den andra metoden senare om du vill.

hur Backtest en handelsstrategi manuellt i MetaTrader 4?

Manuell backtesting är vanligare bland handlare jämfört med automatiserad backtesting. MetaTrader 4 (MT4) är en av de populära plattformarna för manuell backtesting.

vad du ska göra innan Manuell MT4 backtesting

innan du hoppar direkt in i backtesting din strategi i MetaTrader 4 måste du se till att du har tillräckligt med historiska data. För att hämta data under längre perioder:

Välj Alternativ under Verktyg-menyn i det övre verktygsfältet:

välj fliken Diagram. Detta visar de maximala staplarna som är tillåtna i diagrammets historia. Ange det maximala antalet staplar du vill ha i historiken:

MT4 erbjuder inte fullständig marknadsdata för varje instrument. Du kan manuellt välja den marknad och tidsram du vill ha mer Historisk data för. För att göra detta:

gå till Verktyg-menyn och välj Historikcenter:

detta kommer att ta upp valutapar och andra marknader du har tillgängliga. Välj valutaparet och tidsramen du vill och välj sedan Importera för att importera data till systemet.

att se till att du har tillräckliga uppgifter kommer att ge dig en ordentlig grund för backtesting din strategi.

hur man manuellt backtest en handelsstrategi i MT4

att backtest din strategi:

Steg 1: Öppna diagrammet av forex par som du vill backtest din strategi.

steg 2: bläddra tillbaka till en tidigare period. Du kan bläddra tillbaka genom att dra musen eller använda piltangenterna för att använda pilen på tangentbordet.

notera: Se till att funktionen för automatisk rullning är avstängd annars fortsätter diagrammet att hoppa fram till de senaste marknadspriserna. Du kan inaktivera funktionen direkt i verktygsfältet diagram:

du kan också gå till diagrammenyn i det övre verktygsfältet och inaktivera automatisk rullning.

steg 3: När du har rullat tillbaka tillräckligt långt i din diagramhistorik kan du starta manuellt backtesting genom att trycka på F12. Detta flyttar diagrammet framåt en ljusstake i taget. Du kan flytta diagrammet bakåt med en ljusstake i taget genom att hålla Shift+F12.

steg 4: Leta efter möjliga Handelsinställningar. Om du upptäcker en som uppfyller kraven i den strategi du testar, måste du notera handelens information.

du kan göra detta med ett enkelt Excel-kalkylblad. Exempel på information som du kan notera är din startpunkt, risk/belöningsförhållande, stop-loss, vinst och handelsresultatet.

Steg 5: om du inte kan identifiera en inställning, fortsätt flytta diagrammet framåt bar för bar.

steg 6: Upprepa steg 4 och 5.

för-och nackdelar med manuellt backtesting i MT4

de två största fördelarna med manuellt backtesting i MT4 är att det är gratis och du behöver inte någon kodning kunskap.

MT4 Manuell backtesting har också några nackdelar.

• plattformen erbjuder begränsade historiska data.
• hela processen kan vara tråkig och det är lätt att göra misstag när du spårar dina resultat.
• det är svårt att backtest din strategi när din handel anser flera tidsramar.

TradingView, en gratis molnbaserad kartläggningsplattform, är ett annat bra alternativ för manuell strategi backtesting.

hur Backtest en handelsstrategi manuellt i TradingView?

TradingView kräver inga komplexa inställningar för att starta backtesting manuellt. För att testa en strategi kom du helt enkelt till TradingView-webbplatsen och följ dessa steg:

Steg 1: Välj den marknad som du vill testa din strategi på och öppna diagrammet.

steg 2: bläddra tillbaka till en tidigare period. Du kan bläddra tillbaka genom att dra musen med hjälp av < – tangenten längst ner i diagrammet eller piltangenten i tabellen på tangentbordet.

steg 3: Du kan börja backtesta genom att flytta diagrammet framåt med piltangenten > längst ner i diagrammet.

härifrån identifierar du eventuella Handelsinställningar och om det finns några registrerar du handelsinformationen. Om det inte finns någon, fortsätter du framåt och upprepar sedan processen som liknar vad du gör när du backtestar i MT4.

TradingView har också ett mycket användbart verktyg för backtesting – Bar Replay-funktionen. Den här funktionen spelar upp diagrammen från en viss punkt tidigare så att du inte behöver gå framåt manuellt. För att använda replay-funktionen:

när du har öppnat diagrammet för den marknad du vill backtest din strategi på, Slå på Bar Replay med ikonen i det övre verktygsfältet:

ett nytt verktygsfält visas i diagrammet. Klicka på Hoppa till … ikonen:

en röd vertikal linje som markerar var omspelningen börjar visas. Bläddra tillbaka till den punkt där du vill att testningen ska starta:

Välj play-knappen för att starta omspelningen. Du kan också justera hastigheten på uppspelningen med hjälp av bar replay toolbar.

När uppspelningen startar kan du se upp för Handelsinställningar. Du kan till och med pausa uppspelningen med pausknappen.

för-och nackdelarna med manuell backtesting i TradingView

att använda TradingView för manuell backtesting är gratis och kräver ingen kodning. Plattformen ger många handelsindikatorer du kan använda i din strategi och den är också webbaserad. Du behöver inte ladda ner någon programvara, en Internetanslutning är allt du behöver för att komma åt TradingView.

ändå finns det några nackdelar med att använda TradingView.

• vissa diagramalternativ har begränsad Historisk data.
• när du använder uppspelningsfunktionen kan du inte använda indikatorer som har en säkerhetsfunktion.
• i likhet med MT4 Manuell backtesting kan processen vara mödosam och du kan enkelt göra fel när du spårar dina resultat.

verktyg för att göra Backtesting enklare

Manuell backtesting kan vara ganska tråkig. Du kan använda några verktyg för att övervinna några av begränsningarna i manuell testning. Forex Tester och Simple Forex Tester är två sådana verktyg.

använda Forex Tester

Forex Tester är en populär strategi backtesting verktyg för MT4. Verktyget kräver ingen kodning och det ger även Handlare med några förformade strategier. Med Forex Tester kan du också använda flera tidsramar och verktyget spårar automatiskt dina handelsresultat när en handel är stängd.

att använda Forex Tester:

ladda ner programvaran och slutför installationsprocessen genom att följa anvisningarna.

när du har installerat programvaran öppnar du programmet.

för att backtest en strategi, skapa ett nytt projekt genom att välja knappen Nytt projekt i det övre verktygsfältet:

ett fönster för att skapa ett nytt projekt kommer att dyka upp:

ge ditt projekt ett namn, Ange ett initialt insättningsbelopp och klicka på ”Nästa”.

välj symboler på marknaden du vill testa din strategi på och definiera testperioden. Du kan också välja testkvalitet. Klicka på Nästa:

komplett definiera dina testparametrar och klicka på Skapa. Testet startar omedelbart:

Klicka här för att få en gratis provperiod för Forex Tester

navigera Forex Tester

du kan pausa testningen genom att klicka på pausknappen och återuppta testningen genom att klicka på knappen igen:

du kan också sluta testa med hjälp av Stop Test-knappen. För att återuppta testningen klickar du helt enkelt på knappen Starta Test:

för att justera testhastigheten, justera hastighetsreglaget:

Forex Tester erbjuder många anpassningsalternativ. Du kan till exempel Testa anpassade tidsperioder med Datacenterknappen och du kan ändra tidsramar med hjälp av rullgardinsmenyn tidsram:

använda Simple Forex Tester

Simple Forex Tester möjliggör också MT4 backtesting och det erbjuder många funktioner. Till exempel, förutom att tillåta flera affärer och testfönster, synkroniseras verktyget också med Live-konton i realtid och ger dig tillgång till omfattande backtesting-resultat.

innan du installerar den enkla Forex Trader-programvaran måste du se till att den fungerar korrekt i MT4. För att göra detta måste du öppna MT4-plattformen.

gå till Verktyg-menyn och välj Alternativ. Fönstret Alternativ kommer att dyka upp:

Under fliken Expert Advisors, se till att” Tillåt DLL-import ” är markerad. Klicka på OK:

när du har slutfört detta steg kan du ladda ner Simple Forex Tester och följa installationsguiden.

enkel Forex Trader arbetar med MT4 strategi Tester, därför måste du först aktivera strategi Tester innan du kan backtest din strategi. För att aktivera Strategitestaren, gå till Visa-menyn från det övre verktygsfältet i MT4 och välj funktionen Strategitestare.

Alternativt kan du helt enkelt trycka på CTRL + R på tangentbordet.

när Strategitestaren är aktiverad visas den längst ner i fönstret.

det är här backtestningen äger rum.

för att använda Simple Forex Tester:

i testfönstret under Strategy Tester-panelen väljer du Simple Forex Tester från rullgardinsmenyn bredvid Expert Advisors.

Ställ in parametrarna för testning. Till exempel symbolen för valutaparet du vill testa din strategi på, modell, datumintervall och handelstidsram. Se till att använda datum är markerat så att du kan definiera ett datumintervall. Se också till att Optimeringsrutan inte är markerad:

klicka på Start. En startprompt ’programstart OK! Klicka på ” OK ”för att ansluta till MetaTrader 4 Nu” kommer att dyka upp. Klicka på OK:

när du klickar på OK börjar Simple Forex Tester testa din strategi. När du är klar att testa du klickar på Stopp. Du kan få en detaljerad rapport om ditt test under fliken rapport.

om du vill spara rapporten högerklickar du på fliken rapport och väljer alternativet Spara som rapport.

rapporten sparas som en webbsida i HTML-format.

relaterade frågor

följande är några frågor relaterade till backtesting en handelsstrategi.

hur testar du en EA (Expert Advisor)?

eftersom MT4 är en populär plattform bland handlare, tar vi en titt på hur man backtest en EA i MT4 med MT4 strategi Tester.

1-Välj din EA från alternativen Expert Advisor.

2-Ställ in parametrarna:

• definiera valutaparet och tidsramen du vill backtest med hjälp av symbolen och perioden parametrar.
• Välj spridningen enligt dina mäklaravgifter.
• kontrollera att rutan Använd datum är markerad och ange den tidsperiod du vill testa.
• kontrollera att Optimeringsrutan inte är markerad.
• Välj modellvärdet av de tre möjliga alternativen.

3-Klicka på Start-knappen för att starta testet. Dina resultat ska vara tillgängliga i flikarna resultat eller diagram efter några sekunder eller minuter. Den tid det tar innan du kan se resultaten beror på längden på din testperiod och hur snabb din processor är.

notera: kom ihåg att ladda lämpliga historiska data innan backtesting för att undvika felaktiga datafel.

om du är intresserad av att lära dig mer om backtesting och optimering av Forex-robotar och expertrådgivare, kolla vår kurs.

hur testar du en indikator?

processen för backtesting en indikator liknar den för backtesting en EA

1-Välj indikator från rullgardinsmenyn i testfönstret:

2-Välj den indikator du vill testa din strategi på i rullgardinsmenyn bredvid indikatormenyn:

3-Ange alla nödvändiga parametrar (t.ex. symbol, period, modell och spridning).

4-Starta backtest.

hur långt tillbaka ska du backtest en handelsstrategi?

det finns ingen one-size-fits-all strategi för hur långt tillbaka du bör backtest din strategi. I allmänhet är det bra att backtest din strategi på ett sätt som bäst liknar din normala handelsmiljö.

till exempel, om du handlar på en kort tidsskala, kommer din backtesting att skilja sig från den hos någon som håller sin position under en längre tid. Om du är en långsiktig näringsidkare kan backtesting en kort period innebära att du bara fångar en typ av marknad (t.ex. en trendmarknad) och missar den större bilden.

den gemensamma regeln är att öka din backtesting-tid ju längre din innehavsperiod. Omvänt, om du har kortare hållperioder, kommer du förmodligen fortfarande att göra det bra med mindre backtesting-tid.

du kanske också vill testa din strategi på flera marknadsförhållanden och tidsramar för att se hur strategin fungerar i olika miljöer. Du kan till exempel välja att testa din strategi på både aktiva och långsamma marknader.

vad är skillnaden mellan Backtesting vs framåt testning?

Backtesting din handelsstrategi kan visa dig att strategin skulle ha fungerat tidigare. Men valutamarknaden är dynamisk och det finns ingen garanti för att en strategi som var lönsam tidigare kommer att förbli lönsam i framtiden. Med andra ord är tidigare resultat inte en idiotsäker indikation på framtida resultat. Det är användbart att ha ett annat test som hjälper till att bestämma sundheten i en strategi. Det är här framåttestning kommer in.

framåt testning liknar backtesting. Den största skillnaden är att framåttestning analyserar realtidsdata istället för historiska data. Den allmänna tanken är att när du har en handelsstrategi som är lönsam i backtesting, går du vidare för att framåt testa den. Med forward testing simulerar du faktisk handel och testar din strategi på en levande marknad.

även om du aldrig kan vara säker på att din strategi kommer att fungera, när både din backtesting och framåttestning visar att din strategi är effektiv, finns det en större chans att strategin fungerar bra när det gäller faktisk handel.

din tur

Backtesting din handelsstrategi kan hjälpa dig att eliminera strategier som bara inte fungerar. Trots användbarheten av backtesting för att bestämma lönsamheten för din strategi, kom ihåg att alla slutsatser du gör är spekulativa eftersom du inte kan förutsäga marknadsförhållandena med absolut förtroende. Det är bra att fortsätta testa din strategi och optimera den för olika marknadsförhållanden och handelsscenarier.