Drawdown är en av de viktigaste åtgärderna för att utvärdera handelssystem. En drawdown mäter toppen till tråg nedgång av ditt eget kapital värde under en viss tidsperiod. I det här inlägget lär vi oss att beräkna drawdown i ett excel-ark. Även om detta mått är lätt tillgänglig i de flesta av de moderna backtesting verktyg, men med det i Excel kommer att lägga till en hel del värden för nybörjare.
Läs också: hur man plottar ett ljusstake-diagram i ett Excel-ark?
förstå Drawdowns
vanligtvis mätt i % termer, berättar drawdown hur mycket ditt eget kapital minskade från sitt toppvärde.
till exempel – du köper ett lager på $100 och din första handel gav dig en 20% vinst. Så ditt eget värde skulle vara $120. Nu sjunker aktien från 120 till 110, det är $10 av höjderna och därför en $10 eller 8.3% drawdown från den så kallade toppen.
alla handelssystem eller strategier är benägna att drawdowns, du kan bokstavligen inte ha ett system med noll drawdowns. Den verkliga affären är hur man minimerar dessa drawdowns, vilket är ett annat ämne helt och hållet och vi kommer så småningom att täcka det i ett annat blogginlägg.
beräkna Drawdown i ett Excel-ark
Drawdown beräkning i Excel-arket är ganska enkel och kan uppnås genom några enkla matematiska formler.
först och främst måste du lista ner ditt totala eget kapital(kapital) ordnat i datumordning. Antag att du lägger den här informationen i kolumnerna A och B
sedan, i kolumn C måste du beräkna ’Peak Equity’ värde. Det är helt enkelt max av nuvarande eget kapital och tidigare toppvärde.
kolumn D kommer att innehålla drawdown-värdet. Det är skillnaden mellan nuvarande eget kapital och peak equity.
och kolumn E kommer att representera Drawdown %, vilket är inget annat än drawdown uttryckt i % av peak equity.
när du är klar med dessa beräkningar kan du rapportera den slutliga statistiken med Excel min/max-funktionen. Ladda ner exemplet excel-ark för att förstå dessa funktioner
Läs också: En ultimat guide till backtesting dina handelssystem
ladda ner Excel-ark
ladda ner exemplet excel-ark för att beräkna drawdowns från länken nedan:
Drawdown beräkning-Trading Tuitions
