Drawdown é uma das medidas mais importantes para avaliar sistemas de negociação. Um rebaixamento mede o pico para diminuir o seu valor patrimonial durante um período específico de tempo. Neste post, aprenderemos como calcular o rebaixamento em uma planilha do excel. Embora essa métrica esteja prontamente disponível na maioria das ferramentas modernas de backtesting, tê-la no Excel adicionará muitos valores para iniciantes.
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compreendendo os rebaixamentos
geralmente medidos em termos de%, o rebaixamento informa quanto seu patrimônio diminuiu em relação ao valor máximo.
por exemplo-você compra uma ação a US $100 e sua primeira negociação lhe deu um lucro de 20%. Portanto, seu valor patrimonial seria de US $120. Agora, as ações caem de 120 para 110, ou seja, US $10 fora dos máximos e, portanto, um rebaixamento de US $10 ou 8,3% do chamado pico.
qualquer sistema de negociação ou estratégia é propenso a drawdowns, você literalmente não pode ter um sistema com zero drawdowns. O verdadeiro negócio é como minimizar esses rebaixamentos, que é um tópico completamente diferente e eventualmente o abordaremos em outro post do blog.
calcular rebaixamento em uma planilha do Excel
o cálculo de rebaixamento na planilha do Excel é bastante simples e pode ser alcançado por meio de algumas fórmulas matemáticas simples.
em primeiro lugar, você precisa listar seu patrimônio líquido total(capital) organizado em ordem de datas. Suponha que você coloque essas informações nas colunas A E B
em seguida, na coluna C, você precisa calcular o valor de ‘Peak Equity’. É simplesmente o máximo do patrimônio atual e do valor de pico anterior.
a coluna D conterá o valor de rebaixamento. É a diferença entre o patrimônio atual e o patrimônio de pico.
e a coluna E representará % de rebaixamento, o que nada mais é do que o rebaixamento expresso em % do Pico de patrimônio líquido.
depois de concluir esses cálculos, você pode relatar as estatísticas finais usando a função Excel min/max. Faça o download da planilha do excel de exemplo para entender essas funções
Leia também: Um melhor guia para a backtesting seus sistemas de negociação
Baixar Planilha do Excel
faça o Download do exemplo de folha de excel para calcular drawdowns a partir do link abaixo:
Levantamento de Cálculo – Negociação de Mensalidades
