às vezes você pode ter o que você acha que é uma estratégia de negociação vencedora apenas para que ele falhe após algumas negociações. O fato é que nem toda estratégia funciona. Para descobrir o quão eficaz sua estratégia provavelmente será nos mercados, você precisa fazer alguns backtesting.

para backtest uma estratégia de negociação siga estas dicas:

• escolha um par ou instrumento forex para testar sua estratégia.
• abra um gráfico do mercado e role de volta para um período anterior.
• procure configurações de negociação com base em sua estratégia. Registre as informações da negociação, como pontos de entrada e saída, níveis de stop-loss e take-profit e o resultado da negociação.
• se não houver configuração de negociação, mova o gráfico a tempo até encontrar um.
• repita as etapas 3 e 4 até que você tenha passado por todo o período de tempo em que está fazendo backtesting.

estratégia backtesting é um elemento crucial de um bom sistema de negociação. Uma vez que é um indicador relativamente bom de se você tem uma vantagem no mercado, dá-lhe confiança em sua estratégia. Antes de dar uma olhada mais de perto em como testar uma estratégia de negociação, vamos começar respondendo a uma pergunta crucial.

o que é Backtesting em Forex?

em forex, backtesting é quando você aplica dados históricos do preço do par de moedas à sua estratégia para avaliar e avaliar a eficácia da estratégia. A suposição por trás do backtesting é que o que funcionou no passado também pode funcionar bem no futuro. Isso significa que, se uma estratégia for lucrativa com base nas condições anteriores do mercado, há uma chance de que ela seja eficaz quando aplicada aos dados atuais do mercado.

antes que você possa backtest qualquer estratégia, você precisa ter um bom plano de negociação no lugar. Backtesting sem quaisquer regras que orientem suas decisões de negociação provavelmente lhe dará resultados imprecisos e arruinará o propósito do teste.

alguns dos elementos importantes a ter em seu plano incluem quando você entrará e sairá de uma negociação, quanto você está disposto a arriscar com cada negociação, o período de tempo que você está negociando e onde você definirá suas ordens de stop-loss e take-profit. Depois de ter um plano de negociação no lugar, você pode backtest sua estratégia.Quais são os benefícios de realizar um backtest para sua estratégia de negociação?

Visão Estratégica é provavelmente o maior benefício de backtesting estratégia de negociação. Quando você testa o potencial de lucratividade de uma estratégia por um longo período, é mais fácil determinar o quão robusta é essa estratégia. Isso ajuda a construir sua confiança na estratégia de negociação.

estratégia de negociação backtesting tem outros benefícios também.

• oportunidade de otimizar uma estratégia. Os testes podem ajudá-lo a ver onde sua estratégia precisa ser melhorada. Isso permitirá que você otimize os elementos individuais da estratégia.
• desenvolver habilidades analíticas. O Backtesting pode ajudá-lo a praticar a detecção de oportunidades de negociação. Ser capaz de reconhecer oportunidades e padrões recorrentes é uma boa maneira de desenvolver suas habilidades de análise comercial.
• Use como uma ferramenta de pesquisa. Você pode usar o backtesting para verificar como uma determinada estratégia funcionará em diferentes condições de mercado. Por exemplo, você pode ver como sua estratégia funciona em um mercado de tendências, em oposição a um mercado limitado.
• recursos de economia de tempo. Ao fazer backtesting, você pode verificar a lucratividade potencial de uma estratégia sem ter que testar em tempo real. Isso limita o tempo necessário para identificar a eficácia de uma estratégia e economiza muito tempo.

esses benefícios lhe darão uma vantagem no mercado, mas há mais de uma maneira de testar uma estratégia. Você precisa decidir sobre um método que funciona melhor para você antes de iniciar qualquer teste.

Qual é a melhor maneira de backtest estratégias de negociação?

estratégia de negociação backtesting pode ser amplamente categorizado em dois métodos – backtesting manual e backtesting automatizado.

backtesting Manual

backtesting Manual é um método pelo qual você rola manualmente os gráficos para encontrar negociações que se encaixam em sua estratégia de acordo com as regras de negociação descritas em seu plano de negociação. Com o teste manual, você deve rolar manualmente por uma barra de gráfico por barra, procurando por configurações comerciais em potencial. Isso pode ser árduo e você é suscetível a cometer erros.

embora o backtesting manual possa não parecer a maneira mais emocionante de testar sua estratégia, é uma boa maneira de ter uma ideia de quão bem a estratégia funciona em várias condições de mercado e onde são necessárias melhorias.

backtesting automatizado

backtesting automatizado é quando você usa um programa que entra e sai automaticamente das negociações de acordo com sua estratégia. Envolve o uso de ferramentas como o testador de estratégia MT4 para simplificar o processo de teste.

você mesmo pode criar o programa de backtesting automatizado, mas isso pode ser demorado, especialmente se você não for um programador. Outra opção é usar programas gratuitos já feitos, mas na maioria dos casos, os programas gratuitos não oferecem tantos recursos quanto as versões premium. As versões pagas podem ser caras, especialmente se você é um comerciante novato.

o backtesting Manual oferece uma experiência de negociação inestimável, permitindo que você se familiarize com a estratégia. Por outro lado, o backtesting automatizado pode não adicionar muito à sua experiência, pois o programa é negociado automaticamente para você. Você também deve lembrar que nem todas as estratégias de negociação podem ser traduzidas corretamente em um sistema automatizado.

ambos os métodos de backtesting têm vantagens e desvantagens. O melhor método para você dependerá de suas necessidades de negociação. Usar ambos os métodos simultaneamente provavelmente tornará o backtesting difícil e até ineficaz. É prudente escolher um desses métodos de teste e se tornar bom nisso. Você sempre pode mudar para o outro método mais tarde, se quiser.

como Backtest uma estratégia de negociação manualmente no MetaTrader 4?

backtesting Manual é mais comum entre os comerciantes em comparação com backtesting automatizado. MetaTrader 4 (MT4) é uma das plataformas populares para backtesting manual.

o que fazer antes do backtesting manual do MT4

Antes de iniciar o backtesting de sua estratégia no MetaTrader 4, você precisa garantir que tenha dados históricos suficientes. Para obter dados por períodos mais longos:

selecione Opções no menu Ferramentas na barra de ferramentas superior:

selecione a guia gráficos. Isso mostrará as barras máximas permitidas no histórico dos gráficos. Especifique o número máximo de barras que você deseja no histórico:

nota: MT4 não oferece dados de mercado completos para cada instrumento. Você pode selecionar manualmente o mercado e o prazo para o qual deseja obter mais dados históricos. Para fazer isso:

vá para o menu Ferramentas e escolha History Center:

isso abrirá os pares de moedas e outros mercados que você tem disponíveis. Selecione o par de moedas e o período de tempo desejado e selecione Importar para importar os dados para o sistema.

garantir que você tenha dados suficientes lhe dará uma base adequada para testar sua estratégia.

como backtest manualmente uma estratégia de negociação em MT4

para backtest sua estratégia:

Passo 1: Abra o gráfico do par forex no qual você deseja backtest sua estratégia.Etapa 2: Role de volta para um período anterior. Você pode rolar para trás arrastando o mouse ou usando a tecla de seta ← no teclado.

Nota: Certifique-se de que o recurso de rolagem automática esteja desligado, caso contrário, o gráfico continuará avançando para os preços de mercado mais recentes. Você pode desativar o recurso diretamente na barra de ferramentas gráficos:

você também pode ir ao menu Gráficos na barra de ferramentas superior e desativar a rolagem automática.Etapa 3: Depois de rolar para trás o suficiente no histórico do gráfico, você pode começar a fazer backtesting manualmente tocando no F12. Isso move o gráfico para a frente um castiçal de cada vez. Você pode mover o gráfico para trás por um castiçal de cada vez segurando Shift+F12.

Passo 4: Procure possíveis configurações de negociação. Se você encontrar um que atenda aos requisitos da estratégia que está testando, precisará anotar as informações da negociação.

você pode fazer isso usando uma planilha simples do Excel. Exemplos de informações que você pode observar incluem seu ponto de entrada, relação risco/recompensa, stop-loss, take-profit e o resultado comercial.Etapa 5: Se você não conseguir identificar uma configuração, continue movendo a barra de avanço do gráfico por barra.Passo 6: Repita os passos 4 e 5.

os prós e contras do backtesting manual no MT4

os dois maiores benefícios do backtesting manual no MT4 são que ele é gratuito e você não precisa de nenhum conhecimento de codificação.

MT4 backtesting manual também tem algumas desvantagens.

• a plataforma oferece dados históricos limitados.
• todo o processo pode ser tedioso e é fácil cometer erros ao rastrear seus resultados.
• é difícil testar sua estratégia quando sua negociação considera vários prazos.

TradingView, uma plataforma de gráficos baseada em nuvem gratuita, é outra boa opção para backtesting de estratégia manual.

como fazer Backtest de uma estratégia de negociação manualmente no TradingView?

TradingView não requer configurações complexas para iniciar o backtesting manualmente. Para backtest uma estratégia que você simplesmente tem para o site TradingView e siga estes passos:

Passo 1: Escolha o mercado em que você deseja backtest sua estratégia e abrir o gráfico.Etapa 2: Role de volta para um período anterior. Você pode rolar para trás arrastando o mouse, usando a tecla < na parte inferior do gráfico ou a tecla de seta ← no teclado.Etapa 3: você pode começar a fazer backtesting movendo o gráfico para a frente usando a tecla de seta > na parte inferior do gráfico.

a partir daqui, você identifica quaisquer configurações de negociação e, se houver, registra as informações das negociações. Se não houver nenhum, você continua avançando e repete o processo semelhante ao que faz ao fazer backtesting no MT4.

TradingView também tem uma ferramenta muito útil para backtesting-o recurso Bar Replay. Esse recurso reproduzirá os gráficos de um determinado ponto no passado, para que você não precise avançar manualmente. Para utilizar a função de repetição:

Depois de abrir o gráfico para o mercado que você deseja backtest a sua estratégia, gire na Barra de Repetição usando o ícone na barra de ferramentas superior:

Uma nova barra de ferramentas será exibida no gráfico. Clique no botão Ir para … ícone:

uma linha vertical vermelha que marca onde o replay começa aparecerá. Role para trás até o ponto em que você deseja que o teste comece:

selecione o botão Reproduzir para iniciar o replay. Você também pode ajustar a velocidade da reprodução usando a barra de ferramentas bar replay.

uma vez que a reprodução começa, você pode olhar para configurações de comércio. Você pode até pausar a reprodução usando o botão Pausar.

os prós e contras do backtesting manual no TradingView

usar o TradingView para backtesting manual é gratuito e não requer codificação. A plataforma fornece muitos indicadores de negociação que você pode usar em sua estratégia e também é baseada na web. Você não precisa baixar nenhum software, uma conexão com a internet é tudo que você precisa para acessar o TradingView.

no entanto, existem alguns contras para usar TradingView.

• algumas opções de gráfico têm dados históricos limitados.
• ao usar o recurso de reprodução, você não pode usar indicadores que tenham uma função de segurança.
• semelhante ao backtesting manual MT4, o processo pode ser trabalhoso e você pode facilmente cometer erros ao rastrear seus resultados.

Ferramentas para fazer Backtesting mais fácil

backtesting Manual pode ser bastante tedioso. Você pode usar algumas ferramentas para superar algumas das limitações do teste manual. Forex Tester e Simple Forex Tester são duas dessas ferramentas.

usando Forex Tester

Forex Tester é uma ferramenta de backtesting estratégia popular para MT4. A ferramenta não requer codificação e até fornece aos traders algumas estratégias pré-formadas. Com o Forex Tester, você também pode aplicar vários prazos e a ferramenta rastreia automaticamente seus resultados de negociação sempre que uma negociação é fechada.

para usar Forex Tester:Baixe o software e conclua o processo de instalação seguindo as instruções.

depois de instalar o software, abra o programa.

backtest uma estratégia, crie um novo projeto, selecionando o botão Novo Projeto na barra de ferramentas superior:

Uma janela para a criação de um novo projeto de pop-up:

Dar um nome ao projeto, especificar um depósito inicial, e clique em “Avançar”.

selecione símbolos do mercado em que deseja testar sua estratégia e definir o período de teste. Você também pode escolher a qualidade do teste. Clique em Avançar:

conclua definindo seus parâmetros de teste e clique em Criar. O teste será iniciado imediatamente:

Clique aqui para obter o Forex Tester Avaliação Gratuita

Navegar de Forex Tester

Você pode pausar o teste clicando no botão de pausa e continuar o teste clicando no botão novamente:

Você também pode parar o teste utilizando o Teste de Parada de botão. Para retomar o teste, basta clicar no botão Iniciar teste:

Para ajustar a velocidade do teste, ajuste o controle deslizante de velocidade:

Forex Tester oferece muitas opções de personalização. Por exemplo, você pode testar períodos de tempo personalizados usando o botão Data Center e alterar prazos usando o menu suspenso período de tempo:

usando simples Forex Tester

simples Forex Tester também permite MT4 backtesting e oferece muitos recursos. Por exemplo, além de permitir várias negociações e janelas de teste, a ferramenta também sincroniza com contas ao vivo em tempo real e dá acesso a resultados abrangentes de backtesting.

Antes de instalar o software simples Forex Trader você tem que garantir que ele vai funcionar corretamente em MT4. Para fazer isso, você deve abrir a plataforma MT4.

vá para o menu Ferramentas e selecione Opções. A janela Opções aparecerá:

na guia Expert Advisors, verifique se “permitir importação de DLL” está marcada. clicar:

depois de concluir esta etapa, você pode baixar o Simple Forex Tester e seguir o Assistente de instalação.

o Simple Forex Trader trabalha com o testador de estratégia MT4, portanto, primeiro você precisa habilitar o testador de estratégia antes de poder testar sua estratégia. Para ativar o testador de estratégia, vá para o menu Exibir na barra de ferramentas superior no MT4 e selecione o recurso Testador de estratégia.

como alternativa, você pode simplesmente pressionar CTRL + R no teclado.

quando o testador de estratégia estiver ativado, ele aparecerá na parte inferior da janela.

é aqui que ocorre o backtesting.

para usar o Simple Forex Tester:

na janela do testador sob o painel Strategy Tester, selecione Simple Forex Tester no menu suspenso ao lado de Expert Advisors.

defina os parâmetros para teste. Por exemplo, o símbolo do par de moedas que você deseja testar sua estratégia, modelo, intervalo de datas e período de negociação. Verifique se a data de uso está marcada para que você possa definir um intervalo de datas. Além disso, certifique-se de que a caixa de otimização não esteja marcada:

clique em Iniciar. Um prompt de inicialização ‘ inicialização do programa OK! Clique em ” OK “para se conectar ao MetaTrader 4 agora’ aparecerá. Clique em OK:

depois de clicar em OK, o Simple Forex Tester começará a testar sua estratégia. Quando você terminar de testar, clique em Parar. Você pode obter um relatório detalhado do seu teste na guia Relatório.

para salvar o relatório, clique com o botão direito do mouse na guia Relatório e selecione a opção Salvar como relatório.

o relatório será salvo como uma página da Web em formato HTML.

perguntas relacionadas

a seguir estão algumas perguntas relacionadas ao backtesting de uma estratégia de negociação.

como você faz o backtest de um EA (Expert Advisor)?Como o MT4 é uma plataforma popular entre os traders, vamos dar uma olhada em como fazer backtest de um EA no MT4 usando o testador de estratégia MT4.

1-Selecione seu EA nas opções do Expert Advisor.

2-Defina os parâmetros:

• Defina o par de moedas e o período de tempo que deseja fazer o backtest usando os parâmetros de Símbolo e período.
• selecione o spread de acordo com as taxas do seu corretor.
• verifique se a caixa Usar data está marcada e especifique o período de tempo que deseja testar.
• verifique se a caixa de otimização não está marcada.
• escolha o valor do modelo entre as três opções possíveis.

3-Clique no botão Iniciar para iniciar o teste. Seus resultados devem estar disponíveis nas guias resultados ou gráfico após alguns segundos ou minutos. O tempo que leva antes que você possa ver os resultados depende da duração do seu período de teste e da rapidez com que seu processador está.Nota: Lembre-se de carregar os dados históricos apropriados antes do backtesting para evitar erros de dados incompatíveis.

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como você faz o backtest de um indicador?

o processo de backtesting de um indicador é semelhante ao de backtesting de um EA

1-Selecione o indicador no menu suspenso na janela do testador:

2-Escolha o indicador em que deseja testar sua estratégia no menu suspenso ao lado do menu indicador:

3-Insira todos os parâmetros necessários (por exemplo, símbolo, período, Modelo e spread).

4-Inicie o backtest.

quanto tempo atrás você deve backtest uma estratégia de negociação?

não existe uma abordagem de tamanho único para a distância em que você deve testar sua estratégia. Em geral, é uma boa idéia para backtest sua estratégia de uma forma que melhor se assemelha ao seu ambiente de negociação normal.

por exemplo, se você negociar em uma escala de tempo curto, seu backtesting será diferente do de alguém que mantém sua posição por mais tempo. Se você é um comerciante de longo prazo, backtesting um curto período pode significar que você só pegar um tipo de mercado (por exemplo, um mercado de tendência) e perder a imagem maior.

a regra comum é aumentar o seu tempo de backtesting quanto mais tempo o seu período de retenção. Por outro lado, se você tiver períodos de retenção mais curtos, provavelmente ainda ficará bem com menos tempo de backtesting.

você também pode querer testar sua estratégia em várias condições de mercado e prazos para ver como a estratégia funciona em vários ambientes. Por exemplo, você pode optar por testar sua estratégia em mercados ativos e lentos.

Qual é a diferença entre Backtesting vs Forward Testing?

Backtesting sua estratégia de negociação pode mostrar que a estratégia teria funcionado no passado. Mas o mercado forex é dinâmico e não há garantia de que uma estratégia lucrativa no passado permanecerá lucrativa no futuro. Em outras palavras, resultados passados não são uma indicação infalível de desempenho futuro. É útil ter outro teste que ajude a determinar a solidez de uma estratégia. É aqui que entra o forward testing.

o teste avançado é semelhante ao backtesting. A maior diferença é que o forward testing analisa dados em tempo real em vez de dados históricos. A ideia geral é que, depois de ter uma estratégia de negociação lucrativa no backtesting, você avance para testá-la. Com o forward testing, você simula a negociação real e testa sua estratégia em um mercado ao vivo.

embora você nunca possa ter certeza de que sua estratégia funcionará, quando seus testes de backtesting e forward mostrarem que sua estratégia é eficaz, há uma chance maior de a estratégia ter um bom desempenho quando se trata de negociação real.

sua vez

Backtesting sua estratégia de negociação pode ajudá-lo a eliminar estratégias que simplesmente não funcionam. No entanto, apesar da utilidade do backtesting na determinação da viabilidade de sua estratégia, lembre-se de que quaisquer conclusões que você fizer são especulativas, pois você não pode prever as condições do mercado com absoluta confiança. É uma boa ideia continuar testando sua estratégia e otimizando-a para diferentes condições de mercado e cenários de negociação.