czasami możesz mieć to, co uważasz za zwycięską strategię handlową, tylko po to, aby nie powiodło się po kilku transakcjach. Faktem jest, że nie każda strategia działa. Aby dowiedzieć się, jak skuteczna może być Twoja strategia na rynkach, musisz przeprowadzić kilka testów wstępnych.

aby przetestować strategię handlową, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

• wybierz parę forex lub instrument, aby przetestować swoją strategię.
• Otwórz wykres rynku i przewiń do minionego okresu.
• Szukaj ustawień handlowych w oparciu o swoją strategię. Rejestruj informacje o transakcji, takie jak punkty wejścia i wyjścia, poziomy stop-loss i take-profit oraz wynik transakcji.
• jeśli nie ma konfiguracji handlu, przesuń wykres do przodu w czasie, dopóki go nie znajdziesz.
• powtórz kroki 3 i 4, dopóki nie przejdziesz przez cały okres testowania wstecznego.

testowanie strategii jest kluczowym elementem dobrego systemu handlowego. Ponieważ jest to stosunkowo dobry wskaźnik, czy masz przewagę na rynku, daje Ci zaufanie do swojej strategii. Zanim przyjrzymy się bliżej, jak przetestować strategię handlową, zacznijmy od odpowiedzi na kluczowe pytanie.

co to jest Backtesting na Forex?

na rynku forex testowanie historyczne polega na zastosowaniu historycznych danych cen par walutowych do strategii w celu oceny i oceny skuteczności strategii. Założeniem backtesting jest to, że to, co działało w przeszłości, może również działać dobrze w przyszłości. Oznacza to, że jeśli strategia jest opłacalna w oparciu o przeszłe warunki rynkowe, istnieje szansa, że będzie skuteczna, gdy zostanie zastosowana do aktualnych danych rynkowych.

zanim będziesz mógł przetestować dowolną strategię, musisz mieć dobry plan handlowy. Testowanie historyczne bez żadnych zasad kierujących decyzjami handlowymi prawdopodobnie przyniesie niedokładne wyniki i zrujnuje cel testowania.

niektóre z ważnych elementów planu obejmują, kiedy wejdziesz i wyjdziesz z transakcji, ile jesteś gotów zaryzykować przy każdej transakcji, ramy czasowe, w których handlujesz, oraz gdzie ustawisz swoje zlecenia stop-loss i take-profit. Gdy masz już plan handlowy, możesz przetestować swoją strategię.

jakie są korzyści z przeprowadzenia backtestu dla Twojej strategii handlowej?

strategiczny wgląd jest prawdopodobnie największą zaletą testowania strategii handlowej. Kiedy testujesz potencjał rentowności strategii w długim okresie, łatwiej jest określić, jak solidna jest ta strategia. Pomaga to budować zaufanie do strategii handlowej.

testowanie strategii handlowej ma również inne zalety.

• możliwość optymalizacji strategii. Testy mogą pomóc ci zobaczyć, gdzie Twoja strategia wymaga poprawy. Pozwoli to na optymalizację poszczególnych elementów strategii.
• rozwijanie umiejętności analitycznych. Testowanie historyczne może pomóc w ćwiczeniu wykrywania możliwości handlowych. Umiejętność rozpoznawania szans i powtarzających się wzorców jest dobrym sposobem na rozwijanie umiejętności analizy handlu.
• Użyj jako narzędzia badawczego. Możesz użyć testowania historycznego, aby sprawdzić, jak dana strategia będzie działać w różnych warunkach rynkowych. Na przykład możesz zobaczyć, jak działa Twoja strategia na rynku trendów w przeciwieństwie do rynku związanego z Zasięgiem.
• możliwości oszczędzania czasu. Testowanie historyczne pozwala sprawdzić potencjalną rentowność strategii bez konieczności testowania w czasie rzeczywistym. Ogranicza to czas potrzebny na określenie skuteczności strategii i oszczędza dużo czasu.

te korzyści dadzą ci przewagę na rynku, ale istnieje więcej niż jeden sposób na przetestowanie strategii. Musisz zdecydować się na metodę, która działa najlepiej dla Ciebie przed rozpoczęciem jakichkolwiek testów.

jaki jest najlepszy sposób testowania strategii handlowych?

backtesting strategii handlowej można podzielić na dwie metody – manualne backtesting i automatyczne backtesting.

Manual backtesting

Manual backtesting to metoda, dzięki której ręcznie przewijasz wykresy, aby znaleźć transakcje, które pasują do twojej strategii zgodnie z zasadami handlu określonymi w twoim planie handlowym. Dzięki ręcznemu testowaniu musisz ręcznie przewijać pasek wykresu po pasku, szukając potencjalnych ustawień handlowych. Może to być uciążliwe i jesteś podatny na błędy.

chociaż ręczne testowanie może nie wydawać się najbardziej ekscytującym sposobem na przetestowanie strategii, jest to dobry sposób, aby poczuć, jak dobrze strategia sprawdza się w różnych warunkach rynkowych i gdzie potrzebne są ulepszenia.

automatyczne backtesting

automatyczne backtesting jest wtedy, gdy używasz programu, który automatycznie wchodzi i wychodzi z transakcji zgodnie z Twoją strategią. Polega na użyciu narzędzi takich jak tester strategii MT4, aby uprościć proces testowania.

możesz samodzielnie utworzyć automatyczny program do testowania, ale może to być czasochłonne, zwłaszcza jeśli nie jesteś programistą. Inną opcją jest użycie darmowych już utworzonych programów, ale w większości przypadków darmowe programy nie oferują tak wielu funkcji, jak wersje premium. Płatne wersje mogą być drogie, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym traderem.

ręczne testowanie historyczne daje nieocenione doświadczenie handlowe, umożliwiając zapoznanie się ze strategią. Z drugiej strony, automatyczne testowanie może nie dodać wiele do Twojego doświadczenia, ponieważ program automatycznie handluje za ciebie. Musisz również pamiętać, że nie wszystkie strategie handlowe można właściwie przetłumaczyć na zautomatyzowany system.

obie metody testowania wstecznego mają zalety i wady. Najlepsza metoda dla ciebie będzie zależeć od twoich potrzeb handlowych. Używanie obu metod jednocześnie prawdopodobnie sprawi, że testowanie historyczne będzie trudne, a nawet nieskuteczne. Rozsądnie jest wybrać jedną z tych metod testowania i stać się w tym dobrym. Zawsze możesz później przełączyć się na inną metodę, jeśli chcesz.

Jak przetestować ręcznie strategię handlową w MetaTrader 4?

ręczne testowanie jest bardziej powszechne wśród traderów niż automatyczne testowanie. MetaTrader 4 (MT4) jest jedną z popularnych platform do ręcznego testowania.

co zrobić przed ręcznym testowaniem wstecznym MT4

zanim przejdziesz od razu do testowania wstecznego swojej strategii w MetaTrader 4, musisz upewnić się, że masz wystarczającą ilość danych historycznych. Aby uzyskać dane dla dłuższych okresów:

wybierz opcje w menu Narzędzia na górnym pasku narzędzi:

wybierz kartę wykresy. Pokaże Ci maksymalne paski dozwolone w historii Wykresów. Określ maksymalną liczbę pasków w historii:

Uwaga: MT4 nie oferuje pełnych danych rynkowych dla każdego instrumentu. Możesz ręcznie wybrać rynek i ramy czasowe, dla których chcesz uzyskać więcej danych historycznych. Aby to zrobić:

przejdź do menu Narzędzia i wybierz Centrum Historii:

spowoduje to wyświetlenie par walutowych i innych dostępnych rynków. Wybierz parę walutową i ramy czasowe, a następnie wybierz Importuj, aby zaimportować dane do systemu.

upewnienie się, że posiadasz wystarczające dane, zapewni Ci odpowiednią podstawę do testowania Twojej strategii.

jak ręcznie przetestować strategię handlową w MT4

aby przetestować swoją strategię:

Krok 1: Otwórz wykres pary forex, na której chcesz przetestować swoją strategię.

Krok 2: Przewiń z powrotem do poprzedniego okresu. Możesz przewijać wstecz, przeciągając myszką lub używając klawisza ← Strzałka na klawiaturze.

Uwaga: Upewnij się, że funkcja automatycznego przewijania jest wyłączona, w przeciwnym razie wykres będzie przeskakiwał do najnowszych cen rynkowych. Funkcję można wyłączyć bezpośrednio na pasku narzędzi wykresy:

możesz również przejść do menu wykresy w górnym pasku narzędzi i wyłączyć automatyczne przewijanie.

Krok 3: po przewinięciu wystarczająco daleko w historii Wykresów możesz rozpocząć ręczne testowanie historyczne, dotykając F12. Powoduje to przesunięcie wykresu do przodu o jeden świecznik na raz. Możesz przesunąć wykres do tyłu o jeden świecznik na raz, przytrzymując Shift + F12.

Krok 4: Poszukaj możliwych ustawień handlowych. Jeśli zauważysz taki, który spełnia wymagania strategii, którą testujesz, musisz wziąć pod uwagę informacje o handlu.

możesz to zrobić za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego Excel. Przykłady informacji, które możesz zauważyć, obejmują punkt wejścia, stosunek ryzyka do nagrody, stop-loss, take-profit i wynik handlu.

Krok 5: Jeśli nie możesz zidentyfikować konfiguracji, przesuwaj wykres do przodu pasek po pasku.

Krok 6: powtórz kroki 4 i 5.

zalety i wady ręcznego testowania w MT4

dwie największe zalety ręcznego testowania w MT4 to to, że jest ono bezpłatne i nie potrzebujesz żadnej wiedzy o kodowaniu.

MT4 manual backtesting ma również pewne wady.

• platforma oferuje ograniczone dane historyczne.
• cały proces może być żmudny i łatwo jest popełnić błędy podczas śledzenia wyników.
• trudno przetestować swoją strategię, gdy twój handel uwzględnia wiele przedziałów czasowych.

TradingView, bezpłatna chmurowa platforma do tworzenia wykresów, to kolejna dobra opcja do ręcznego testowania strategii.

jak ręcznie przetestować strategię handlową w TradingView?

TradingView nie wymaga skomplikowanych konfiguracji, aby rozpocząć ręczne testowanie. Aby przetestować strategię, wystarczy wejść na stronę TradingView i wykonać następujące kroki:

Krok 1: Wybierz rynek, na którym chcesz przetestować strategię i Otwórz wykres.

Krok 2: Przewiń z powrotem do poprzedniego okresu. Możesz przewijać wstecz, przeciągając myszką, używając klawisza < na dole wykresu lub klawisza ← Strzałka na klawiaturze.

Krok 3: możesz rozpocząć testowanie wsteczne, przesuwając wykres do przodu za pomocą klawisza strzałki > u dołu wykresu.

stąd identyfikujesz wszelkie konfiguracje transakcji, a jeśli takie istnieją, rejestrujesz informacje o transakcjach. Jeśli ich nie ma, postępujesz dalej, a następnie powtarzasz proces podobny do tego, co robisz podczas testowania wstecznego w MT4.

TradingView ma również bardzo przydatne narzędzie do testowania wstecznego-funkcję odtwarzania paska. Ta funkcja będzie odtwarzać wykresy z określonego punktu w przeszłości, więc nie musisz ręcznie iść do przodu. Aby skorzystać z funkcji powtórka:

po otwarciu wykresu dla rynku, na którym chcesz przetestować swoją strategię, Włącz odtwarzanie paska za pomocą ikony na górnym pasku narzędzi:

na wykresie pojawi się nowy pasek narzędzi. Kliknij ikonę PRZEJDŹ DO … :

pojawi się czerwona pionowa linia oznaczająca miejsce rozpoczęcia powtórki. Przewiń z powrotem do punktu, w którym chcesz rozpocząć testowanie:

wybierz przycisk Odtwórz, aby rozpocząć odtwarzanie. Prędkość odtwarzania można również dostosować za pomocą paska narzędzi Odtwarzanie paska.

po rozpoczęciu odtwarzania możesz sprawdzić konfiguracje handlowe. Możesz nawet wstrzymać odtwarzanie za pomocą przycisku PAUZA.

plusy i minusy ręcznego testowania w TradingView

używanie TradingView do ręcznego testowania jest bezpłatne i nie wymaga kodowania. Platforma zapewnia wiele wskaźników handlowych, które możesz wykorzystać w swojej strategii, a także jest oparta na Internecie. Nie musisz pobierać żadnego oprogramowania, aby uzyskać dostęp do TradingView wystarczy połączenie z Internetem.

niemniej jednak istnieją pewne wady korzystania z TradingView.

• niektóre opcje wykresu mają ograniczone dane historyczne.
• podczas korzystania z funkcji odtwarzania nie można używać wskaźników z funkcją zabezpieczeń.
• podobnie jak w przypadku ręcznego testowania wstecznego MT4, proces ten może być pracochłonny i można łatwo popełnić błędy podczas śledzenia wyników.

narzędzia ułatwiające Backtesting

ręczne backtesting może być dość żmudne. Możesz użyć niektórych narzędzi, aby przezwyciężyć niektóre ograniczenia testowania ręcznego. Forex Tester i prosty Tester Forex to dwa takie narzędzia.

Korzystanie z testera Forex

Tester Forex jest popularnym narzędziem do testowania strategii dla MT4. Narzędzie nie wymaga kodowania, a nawet zapewnia inwestorom pewne wstępnie uformowane strategie. Z Forex Tester, można również zastosować wiele przedziałów czasowych i narzędzie automatycznie śledzi wyniki handlu, gdy transakcja jest zamknięta.

aby korzystać z testera Forex:

Pobierz oprogramowanie i zakończ proces instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami.

po zainstalowaniu oprogramowania otwórz program.

aby przetestować strategię, utwórz nowy projekt, wybierając przycisk Nowy projekt na górnym pasku narzędzi:

pojawi się okno do tworzenia nowego projektu:

nadaj projektowi nazwę, określ początkową kwotę depozytu i kliknij „Dalej”.

Wybierz symbole rynku, na którym chcesz przetestować swoją strategię i określ okres testowania. Możesz również wybrać jakość testowania. Kliknij Dalej:

Zakończ definiowanie parametrów testu i kliknij Utwórz. Test rozpocznie się natychmiast:

Kliknij tutaj, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną testera Forex

nawigowanie po testerze Forex

możesz wstrzymać testowanie, klikając przycisk pauza, i wznowić testowanie, klikając ponownie przycisk:

możesz również zatrzymać testowanie za pomocą przycisku Zatrzymaj Test. Aby wznowić testowanie, wystarczy kliknąć przycisk Rozpocznij Test:

aby dostosować prędkość testowania, dostosuj suwak prędkości:

Forex Tester oferuje wiele opcji dostosowywania. Możesz na przykład przetestować niestandardowe okresy za pomocą przycisku Centrum Danych I zmienić przedziały czasowe za pomocą menu rozwijanego przedziały czasowe:

Korzystanie z prostego testera Forex

prosty Tester Forex pozwala również na testowanie historyczne MT4 i oferuje wiele funkcji. Na przykład, oprócz umożliwienia wielu transakcji i okien testowych, narzędzie synchronizuje się również z kontami rzeczywistymi w czasie rzeczywistym i zapewnia dostęp do kompleksowych wyników testów historycznych.

przed zainstalowaniem prostego oprogramowania Forex Trader musisz upewnić się, że będzie ono działać poprawnie w MT4. Aby to zrobić, musisz otworzyć platformę MT4.

przejdź do menu Narzędzia i wybierz Opcje. Pojawi się okno Opcje:

w zakładce Expert Advisors upewnij się, że zaznaczono opcję” Zezwalaj na import DLL”. Kliknij OK:

po wykonaniu tego kroku możesz pobrać prosty Tester Forex i postępować zgodnie z kreatorem instalacji.

Simple Forex Trader współpracuje z testerem strategii MT4, dlatego najpierw musisz włączyć tester strategii, zanim będziesz mógł przetestować swoją strategię. Aby włączyć Tester strategii, przejdź do menu Widok z górnego paska narzędzi w MT4 i wybierz funkcję tester strategii.

możesz też po prostu nacisnąć CTRL + R na klawiaturze.

gdy tester strategii jest włączony, pojawi się on w dolnej części okna.

tutaj odbywa się backtesting.

aby użyć prostego testera Forex:

w oknie testera w Panelu Tester strategii wybierz prosty Tester Forex z rozwijanego menu obok Expert Advisors.

ustaw parametry do testowania. Na przykład symbol pary walutowej, na której chcesz przetestować swoją strategię, model, zakres dat i ramy czasowe handlu. Upewnij się, że opcja Użyj daty jest zaznaczona, aby można było zdefiniować zakres dat. Upewnij się również, że pole optymalizacji nie jest zaznaczone:

kliknij Start. A startup prompt ’ Uruchamianie programu OK! Kliknij „OK”, aby połączyć się z MetaTrader 4 Teraz ” pojawi się. Kliknij OK:

po kliknięciu OK, Simple Forex Tester rozpocznie testowanie strategii. Po zakończeniu testowania kliknij Stop. Możesz uzyskać szczegółowy raport z testu w zakładce raport.

aby zapisać raport, kliknij prawym przyciskiem myszy na karcie raport i wybierz opcję Zapisz jako raport.

raport zostanie zapisany jako strona internetowa w formacie HTML.

powiązane pytania

poniżej przedstawiono kilka pytań związanych z testowaniem strategii handlowej.

Jak przetestować EA (Expert Advisor)?

ponieważ MT4 jest popularną platformą wśród traderów, przyjrzymy się, jak przetestować EA w MT4 za pomocą testera strategii MT4.

1-Wybierz EA z opcji Expert Advisor.

2-Ustaw parametry:

• Określ parę walutową i przedział czasowy, który chcesz przetestować za pomocą parametrów symbolu i okresu.
• wybierz spread zgodnie z opłatami brokera.
• upewnij się, że pole Data użycia jest zaznaczone i określ okres, który chcesz przetestować.
• upewnij się, że pole optymalizacji nie jest zaznaczone.
• Wybierz wartość modelu spośród trzech możliwych opcji.

3-Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć test. Wyniki powinny być dostępne w zakładkach wyniki Lub wykresy po kilku sekundach lub minutach. Czas potrzebny do wyświetlenia wyników zależy od długości okresu testowego i szybkości procesora.

Uwaga: Pamiętaj, aby załadować odpowiednie dane historyczne przed testowaniem wstecznym, aby uniknąć niedopasowanych błędów danych.

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o testowaniu i optymalizacji robotów Forex i Expert Advisors, sprawdź nasz kurs.

Jak przetestować wskaźnik?

proces testowania wstępnego wskaźnika jest podobny do testowania wstępnego EA

1-Wybierz wskaźnik z rozwijanego menu w oknie testera:

2-Wybierz wskaźnik, na którym chcesz przetestować swoją strategię z rozwijanego menu obok menu wskaźnika:

3-Wprowadź wszystkie niezbędne parametry (np. symbol, kropka, model I spread).

4-Uruchom backtest.

jak daleko wstecz powinieneś przetestować strategię handlową?

nie ma jednego uniwersalnego podejścia do tego, jak daleko wstecz powinieneś przetestować swoją strategię. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest przetestowanie swojej strategii w sposób, który najlepiej przypomina twoje normalne środowisko handlowe.

na przykład, jeśli handlujesz w krótkim czasie, twoje testowanie historyczne będzie się różnić od testowania kogoś, kto utrzymuje swoją pozycję przez dłuższy czas. Jeśli jesteś traderem długoterminowym, testowanie Historyczne w krótkim okresie może oznaczać, że złapiesz tylko jeden rodzaj rynku (np. rynek trendów) i przegapisz szerszą perspektywę.

wspólną zasadą jest wydłużenie czasu testowania wstecznego, im dłuższy jest okres przetrzymywania. Z drugiej strony, jeśli masz krótsze okresy wstrzymywania, prawdopodobnie nadal będziesz robić dobrze z krótszym czasem testowania.

Możesz również przetestować swoją strategię w oparciu o różne warunki rynkowe i ramy czasowe, aby zobaczyć, jak strategia działa w różnych środowiskach. Na przykład możesz przetestować swoją strategię zarówno na aktywnych, jak i powolnych rynkach.

Jaka jest różnica między testowaniem wstecznym a testowaniem do przodu?

testowanie Twojej strategii handlowej może pokazać, że strategia działała w przeszłości. Ale rynek forex jest dynamiczny i nie ma gwarancji, że strategia, która była opłacalna w przeszłości, pozostanie opłacalna w przyszłości. Innymi słowy, wyniki z przeszłości nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Warto mieć kolejny test, który pomaga określić solidność strategii. W tym miejscu pojawiają się testy do przodu.

Testowanie do przodu jest podobne do testowania wstecznego. Największą różnicą jest to, że forward testing analizuje dane w czasie rzeczywistym zamiast danych historycznych. Ogólna idea polega na tym, że gdy masz strategię handlową, która jest opłacalna w testowaniu wstecznym, przechodzisz do testowania do przodu. Dzięki forward testing symulujesz rzeczywisty handel i testujesz swoją strategię na rynku NA ŻYWO.

chociaż nigdy nie możesz być pewien, że Twoja strategia zadziała, gdy zarówno testowanie historyczne, jak i testowanie forward pokażą, że Twoja strategia jest skuteczna, istnieje większa szansa, że strategia będzie działać dobrze, jeśli chodzi o rzeczywisty handel.

Twoja kolej

testowanie przeszłości Twoja strategia handlowa może pomóc ci wyeliminować strategie, które po prostu nie działają. Jednak pomimo przydatności testów historycznych w określaniu żywotności Twojej strategii, pamiętaj, że wszelkie wnioski, które wyciągasz, są spekulacyjne,ponieważ nie możesz przewidzieć warunków rynkowych z absolutną pewnością. Dobrze jest nadal testować swoją strategię i optymalizować ją pod kątem różnych warunków rynkowych i scenariuszy handlowych.