A veces puede tener lo que cree que es una estrategia comercial ganadora solo para que falle después de un par de operaciones. El hecho es que no todas las estrategias funcionan. Para averiguar qué tan efectiva es la probabilidad de que su estrategia sea en los mercados, debe hacer algunas pruebas retrospectivas.

Para probar una estrategia de trading, siga estos consejos:

• Elija un par de divisas o un instrumento para probar su estrategia.
• Abra un gráfico del mercado y vuelva a un período anterior.
• Busque configuraciones comerciales basadas en su estrategia. Registre la información de la operación, como los puntos de entrada y salida, los niveles de stop-loss y take-profit, y el resultado de la operación.
• Si no hay configuración de comercio, mueva el gráfico hacia adelante en el tiempo hasta que encuentre uno.
• Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya pasado todo el período de tiempo que está probando.

El backtesting de estrategia es un elemento crucial de un buen sistema de comercio. Dado que es un indicador relativamente bueno de si tiene una ventaja en el mercado, le da confianza en su estrategia. Antes de echar un vistazo más de cerca a cómo probar una estrategia de trading, comencemos por responder una pregunta crucial.

¿Qué es el Backtesting en Forex?

En forex, la prueba retrospectiva es cuando aplica datos históricos de precios de pares de divisas a su estrategia para evaluar y medir la efectividad de la estrategia. La suposición detrás de backtesting es que lo que funcionó en el pasado también puede funcionar bien en el futuro. Esto significa que si una estrategia es rentable en función de las condiciones del mercado pasado, existe la posibilidad de que sea efectiva cuando se aplique a los datos del mercado actual.

Antes de que pueda probar cualquier estrategia, debe tener un buen plan de operaciones en su lugar. Las pruebas retrospectivas sin reglas que guíen sus decisiones comerciales probablemente le darán resultados inexactos y arruinarán el propósito de las pruebas.

Algunos de los elementos importantes que debe tener en su plan incluyen cuándo entrará y saldrá de una operación, cuánto está dispuesto a arriesgar con cada operación, el marco de tiempo que está operando y dónde establecerá sus órdenes de stop-loss y take-profit. Una vez que tenga un plan de operaciones en su lugar, puede probar su estrategia.

¿Cuáles son los beneficios de realizar un backtest para su estrategia de trading?

La visión estratégica es probablemente el mayor beneficio de las pruebas retrospectivas de estrategias comerciales. Cuando pruebas el potencial de rentabilidad de una estrategia durante un largo período, es más fácil determinar qué tan sólida es esa estrategia. Esto ayuda a construir su confianza en la estrategia de trading.

El backtesting de estrategia de trading también tiene otros beneficios.

• Oportunidad de optimizar una estrategia. Las pruebas pueden ayudarlo a ver dónde necesita mejorar su estrategia. Esto le permitirá optimizar los elementos individuales de la estrategia.
• Desarrollar habilidades analíticas. Las pruebas retrospectivas pueden ayudarlo a practicar la detección de oportunidades comerciales. Ser capaz de reconocer oportunidades y patrones recurrentes es una buena manera de desarrollar sus habilidades de análisis comercial.
• Utilizar como herramienta de investigación. Puede usar backtesting para verificar cómo funcionará una estrategia determinada en diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, puede ver cómo funciona su estrategia en un mercado de tendencias en lugar de un mercado limitado a un rango.
• Capacidades que ahorran tiempo. Al realizar pruebas retrospectivas, puede comprobar la rentabilidad potencial de una estrategia sin tener que realizar pruebas en tiempo real. Esto limita el tiempo que lleva identificar la efectividad de una estrategia y le ahorra mucho tiempo.

Estos beneficios le darán una ventaja en el mercado, pero hay más de una manera de probar una estrategia. Debe decidir el método que mejor funcione para usted antes de comenzar cualquier prueba.

¿Cuál es la mejor manera de hacer backtest a las estrategias de trading?

El backtesting de estrategia de trading se puede clasificar ampliamente en dos métodos: backtesting manual y backtesting automatizado.

Prueba retrospectiva manual

La prueba retrospectiva manual es un método mediante el cual se desplaza manualmente por los gráficos para encontrar las operaciones que se ajustan a su estrategia de acuerdo con las reglas de negociación descritas en su plan de operaciones. Con las pruebas manuales, debe desplazarse manualmente a través de un gráfico barra por barra, en busca de configuraciones comerciales potenciales. Esto puede ser arduo y usted es susceptible de cometer errores.

Aunque las pruebas retrospectivas manuales pueden no parecer la forma más emocionante de probar su estrategia, es una buena manera de tener una idea de qué tan bien funciona la estrategia en diversas condiciones del mercado y dónde se necesitan mejoras.

Backtesting automatizado

Backtesting automatizado es cuando utiliza un programa que entra y sale automáticamente de las operaciones de acuerdo con su estrategia. Implica el uso de herramientas como el Probador de estrategia MT4 para simplificar el proceso de prueba.

Puede crear el programa de backtesting automatizado usted mismo, pero esto puede llevar mucho tiempo, especialmente si no es programador. Otra opción es usar programas gratuitos ya creados, pero en la mayoría de los casos, los programas gratuitos no ofrecen tantas características como las versiones premium. Las versiones de pago pueden ser caras, especialmente si eres un comerciante novato.

Las pruebas retrospectivas manuales le brindan una experiencia comercial invaluable al permitirle familiarizarse con la estrategia. Por otro lado, las pruebas retrospectivas automatizadas pueden no agregar mucho a su experiencia, ya que el programa intercambia automáticamente por usted. También debe recordar que no todas las estrategias comerciales se pueden traducir correctamente en un sistema automatizado.

Ambos métodos de backtesting tienen ventajas e inconvenientes. El mejor método para usted dependerá de sus necesidades comerciales. El uso de ambos métodos simultáneamente probablemente hará que las pruebas retrospectivas sean difíciles e incluso ineficaces. Es prudente elegir uno de estos métodos de prueba y ser bueno en ello. Siempre puede cambiar al otro método más adelante si lo desea.

¿Cómo Probar Manualmente una Estrategia de Trading en MetaTrader 4?

Las pruebas retrospectivas manuales son más comunes entre los operadores en comparación con las pruebas retrospectivas automatizadas. MetaTrader 4 (MT4) es una de las plataformas populares para realizar pruebas retrospectivas manuales.

Qué hacer antes del backtesting manual MT4

Antes de pasar directamente al backtesting de su estrategia en MetaTrader 4, debe asegurarse de tener suficientes datos históricos. Para obtener datos durante períodos más largos:

Seleccione Opciones en el menú Herramientas de la barra de herramientas superior:

Seleccione la pestaña gráficos. Esto le mostrará las barras máximas permitidas en el historial de los gráficos. Especifique el número máximo de barras que desea en el historial:

Nota: MT4 no ofrece datos de mercado completos para todos los instrumentos. Puede seleccionar manualmente el mercado y el marco de tiempo para el que desea más datos históricos. Para hacer esto:

Vaya al menú Herramientas y elija Centro de historial:

Esto mostrará los pares de divisas y otros mercados que tiene disponibles. Seleccione el par de divisas y el período de tiempo que desee y, a continuación, seleccione Importar para importar los datos al sistema.

asegurarse de que tiene suficientes datos le dará una base adecuada para backtesting su estrategia.

Cómo hacer backtest manualmente de una estrategia de trading en MT4

Para hacer backtest de su estrategia:

Paso 1: Abra el gráfico del par de divisas en el que desea hacer backtest de su estrategia.

Paso 2: Vuelve a un período anterior. Puede desplazarse hacia atrás arrastrando el ratón o utilizando la tecla de flecha ← en el teclado.

Nota: Asegúrese de que la función de desplazamiento automático esté desactivada, de lo contrario, el gráfico seguirá avanzando a los últimos precios del mercado. Puede desactivar la función directamente en la barra de herramientas gráficos:

También puede ir al menú Gráficos en la barra de herramientas superior y desactivar el desplazamiento automático.

Paso 3: Una vez que haya retrocedido lo suficiente en su historial de gráficos, puede comenzar a realizar pruebas de retroceso manualmente tocando la tecla F12. Esto mueve el gráfico hacia adelante un candelabro a la vez. Puede mover el gráfico hacia atrás con un candelabro a la vez manteniendo pulsada Mayús+F12.

Paso 4: Busque posibles configuraciones comerciales. Si detecta uno que cumple con los requisitos de la estrategia que está probando, deberá tomar nota de la información de la operación.

Puede hacer esto usando una simple hoja de cálculo de Excel. Los ejemplos de información que puede anotar incluyen su punto de entrada, relación riesgo/recompensa, stop-loss, take-profit y el resultado de la operación.

Paso 5: Si no puede identificar una configuración, siga moviendo el gráfico barra por barra.

Paso 6: Repita los pasos 4 y 5.

Los pros y los contras del backtesting manual en MT4

Los dos mayores beneficios del backtesting manual en MT4 son que es gratuito y no necesita ningún conocimiento de codificación.

El backtesting manual MT4 también tiene algunas desventajas.

• La plataforma ofrece datos históricos limitados.
• Todo el proceso puede ser tedioso y es fácil cometer errores cuando haces un seguimiento de los resultados.
• Es difícil probar su estrategia cuando su trading considera múltiples marcos de tiempo.

TradingView, una plataforma gratuita de gráficos basada en la nube, es otra buena opción para realizar pruebas retrospectivas de estrategias manuales.

¿Cómo Probar una Estrategia de Trading Manualmente en TradingView?

TradingView no requiere configuraciones complejas para iniciar el backtesting manualmente. Para realizar una prueba retrospectiva de una estrategia, simplemente acceda al sitio TradingView y siga estos pasos:

Paso 1: Elija el mercado en el que desea realizar una prueba retrospectiva de su estrategia y abra el gráfico.

Paso 2: Vuelve a un período anterior. Puede desplazarse hacia atrás arrastrando el ratón, utilizando la tecla < en la parte inferior del gráfico, o la tecla de flecha de ← en su teclado.

Paso 3: Puede comenzar a realizar pruebas retrospectivas moviendo el gráfico hacia adelante con la tecla de flecha > en la parte inferior del gráfico.

Desde aquí, identifica cualquier configuración de operaciones y, si las hay, registra la información de las operaciones. Si no hay ninguno, sigue avanzando y luego repite el proceso de forma similar a lo que hace cuando realiza pruebas retrospectivas en MT4.

TradingView también tiene una herramienta muy útil para realizar pruebas retrospectivas: la función de repetición de barras. Esta función reproducirá los gráficos de un cierto punto en el pasado para que no tenga que avanzar manualmente. Para usar la función de repetición:

Después de abrir el gráfico para el mercado en el que desea realizar una prueba retrospectiva de su estrategia, active la repetición de barras con el icono de la barra de herramientas superior:

Aparecerá una nueva barra de herramientas en el gráfico. Haga clic en el icono Ir a Jump:

Aparecerá una línea vertical roja que marca dónde comienza la repetición. Vuelve al punto en el que quieres que comience la prueba:

Selecciona el botón reproducir para iniciar la repetición. También puede ajustar la velocidad de reproducción utilizando la barra de herramientas de reproducción de barras.

Una vez que se inicia la reproducción, puede buscar configuraciones comerciales. Incluso puede pausar la reproducción utilizando el botón de pausa.

Los pros y los contras de las pruebas retrospectivas manuales en TradingView

El uso de TradingView para pruebas retrospectivas manuales es gratuito y no requiere codificación. La plataforma proporciona muchos indicadores comerciales que puede usar en su estrategia y también está basada en la web. No tiene que descargar ningún software, todo lo que necesita para acceder a TradingView es una conexión a Internet.

Sin embargo, hay algunos inconvenientes al usar TradingView.

• Algunas opciones de gráficos tienen datos históricos limitados.
• Al utilizar la función de reproducción, no puede utilizar indicadores que tengan una función de seguridad.
• Similar al backtesting manual MT4, el proceso puede ser laborioso y puede cometer errores fácilmente al rastrear sus resultados.

Herramientas para facilitar las pruebas retrospectivas

Las pruebas retrospectivas manuales pueden ser bastante tediosas. Puede utilizar algunas herramientas para superar algunas de las limitaciones de las pruebas manuales. Probador de divisas y Probador de Divisas Simple son dos de estas herramientas.

Usando Forex Tester

Forex Tester es una herramienta de backtesting de estrategia popular para MT4. La herramienta no requiere codificación e incluso proporciona a los operadores algunas estrategias preformadas. Con Forex Tester, también puede aplicar varios marcos de tiempo y la herramienta rastrea automáticamente los resultados de sus operaciones cada vez que se cierra una operación.

Para usar Forex Tester:

Descargue el software y complete el proceso de instalación siguiendo las instrucciones.

Una vez instalado el software, abra el programa.

Para probar una estrategia, cree un nuevo proyecto seleccionando el botón Nuevo proyecto en la barra de herramientas superior:

Aparecerá una ventana para crear un nuevo proyecto:

Dele un nombre a su proyecto, especifique el monto del depósito inicial y haga clic en «Siguiente».

Seleccione símbolos del mercado en el que desea realizar una prueba retrospectiva de su estrategia y defina el período de prueba. También puede elegir la calidad de prueba. Haga clic en Siguiente:

Complete la definición de sus parámetros de prueba y haga clic en Crear. La prueba comenzará inmediatamente:

Haga clic aquí para obtener una prueba gratuita de Forex Tester

Navegar por Forex Tester

Puede pausar las pruebas haciendo clic en el botón de pausa y reanudar las pruebas haciendo clic en el botón de nuevo:

También puede detener la prueba utilizando el botón Detener prueba. Para reanudar las pruebas, simplemente haga clic en el botón Iniciar prueba:

Para ajustar la velocidad de la prueba, ajuste el control deslizante de velocidad:

Forex Tester ofrece muchas opciones de personalización. Por ejemplo, puede probar períodos de tiempo personalizados con el botón del centro de datos y cambiar los marcos de tiempo con el menú desplegable Marco de tiempo:

El uso de Simple Forex Tester

Simple Forex Tester también permite realizar backtesting MT4 y ofrece muchas características. Por ejemplo, además de permitir múltiples operaciones y ventanas de prueba, la herramienta también se sincroniza con cuentas reales en tiempo real y le da acceso a resultados completos de pruebas retrospectivas.

Antes de instalar el software Simple Forex Trader, debe asegurarse de que funcione correctamente en MT4. Para hacer esto, debe abrir la plataforma MT4.

Vaya al menú Herramientas y seleccione Opciones. Aparecerá la ventana de opciones:

En la pestaña Asesores expertos, asegúrese de que la opción» Permitir importaciones DLL » esté marcada. Haga clic en Aceptar:

Una vez que complete este paso, puede descargar el Probador de Forex Simple y seguir el asistente de instalación.

Simple Forex Trader funciona con el Probador de estrategia MT4, por lo tanto, primero debe habilitar el Probador de estrategia antes de poder probar su estrategia. Para habilitar el Probador de estrategias, vaya al menú Ver de la barra de herramientas superior en MT4 y seleccione la función Probador de estrategias.

Alternativamente, puede simplemente presionar CTRL + R en su teclado.

Cuando el Probador de estrategias está habilitado, aparecerá en la parte inferior de la ventana.

aquí es donde el backtesting se lleva a cabo.

Para usar Simple Forex Tester:

En la ventana Tester bajo el panel de Probador de estrategias, seleccione Simple Forex Tester en el menú desplegable junto a Asesores expertos.

Establezca los parámetros para la prueba. Por ejemplo, el símbolo del par de divisas en el que desea probar su estrategia, el modelo, el rango de fechas y el marco de tiempo de negociación. Asegúrese de que la fecha de uso esté marcada para poder definir un intervalo de fechas. Además, asegúrese de que la casilla de optimización no esté marcada:

Haz clic en Inicio. Un mensaje de inicio » Inicio del programa OK! Haga clic en «Aceptar» para conectarse a MetaTrader 4 ahora ‘ aparecerá. Haga clic en Aceptar:

Una vez que haga clic en Aceptar, Simple Forex Tester comenzará a probar su estrategia. Cuando haya terminado de probar, haga clic en Detener. Puede obtener un informe detallado de su prueba en la pestaña Informe.

Para guardar el informe, haga clic con el botón secundario en la pestaña Informe y seleccione la opción Guardar como informe.

El informe se guardará como página web en formato HTML.

Preguntas relacionadas

Las siguientes son algunas preguntas relacionadas con el backtesting de una estrategia de trading.

¿Cómo se realiza una prueba retrospectiva de un EA (Asesor Experto)?

Dado que MT4 es una plataforma popular entre los traders, echaremos un vistazo a cómo hacer backtest de un EA en MT4 utilizando el Probador de estrategia MT4.

1-Seleccione su EA en las opciones de Asesor Experto.

2-Establecer los parámetros:

• Defina el par de divisas y el marco de tiempo que desea probar utilizando los parámetros de símbolo y período.
• Seleccione el spread de acuerdo con las tarifas de su corredor.
• Asegúrese de que la casilla Usar fecha esté marcada y especifique el período de tiempo que desea probar.
• Asegúrese de que la casilla Optimización no esté marcada.
• Elija el valor del modelo de entre las tres opciones posibles.

3-Haga clic en el botón de inicio para iniciar la prueba. Los resultados deben estar disponibles en las pestañas Resultados o Gráficos después de un par de segundos o minutos. El tiempo que tarda en ver los resultados depende de la duración del período de prueba y de la velocidad del procesador.

Nota: Recuerde cargar los datos históricos apropiados antes de realizar pruebas retrospectivas para evitar errores de datos no coincidentes.

Si está interesado en obtener más información sobre las pruebas retrospectivas y la optimización de Robots Forex y Asesores Expertos, consulte nuestro curso.

¿Cómo se realiza una prueba retrospectiva de un indicador?

El proceso de backtesting de un indicador es similar al de backtesting de un EA

1-Seleccione el indicador en el menú desplegable de la ventana del Probador:

2-Seleccione el indicador que desea backtest su estrategia desde el menú desplegable al lado del indicador de menú:

3-Introduzca todos los parámetros necesarios (por ejemplo, el símbolo, el período, modelo, y difundir).

4-Inicia el backtest.

¿Cuánto tiempo atrás debe probar una estrategia comercial?

No existe un enfoque único para determinar hasta dónde debe retroceder su estrategia. En general, es una buena idea probar su estrategia de una manera que se parezca mejor a su entorno comercial normal.

Por ejemplo, si opera en una escala de tiempo corta, su backtesting diferirá de la de alguien que mantiene su posición por un tiempo más largo. Si usted es un trader a largo plazo, las pruebas retrospectivas de un período corto pueden significar que solo captura un tipo de mercado (por ejemplo, un mercado en tendencia) y se pierde el panorama general.

La regla común es aumentar su tiempo de prueba retrospectiva cuanto más largo sea su período de retención. Por el contrario, si tiene períodos de retención más cortos, probablemente lo haga bien con menos tiempo de prueba retrospectiva.

También puede probar su estrategia en múltiples condiciones de mercado y marcos de tiempo para ver cómo funciona la estrategia en varios entornos. Por ejemplo, puede elegir probar su estrategia en mercados activos y lentos.

¿Cuál es la diferencia entre el Backtesting y el Forward Testing?

Realizar pruebas retrospectivas de su estrategia de trading puede mostrarle que la estrategia habría funcionado en el pasado. Pero el mercado forex es dinámico y no hay garantía de que una estrategia que fue rentable en el pasado siga siendo rentable en el futuro. En otras palabras, los resultados pasados no son una indicación infalible del desempeño futuro. Es útil tener otra prueba que ayude a determinar la solidez de una estrategia. Aquí es donde entran en juego las pruebas de avance.

La prueba de avance es similar a la prueba de retroceso. La mayor diferencia es que las pruebas directas analizan datos en tiempo real en lugar de datos históricos. La idea general es que una vez que tenga una estrategia comercial que sea rentable en las pruebas retrospectivas, pase a probarla hacia adelante. Con las pruebas de avance, simula el comercio real y prueba su estrategia en un mercado en vivo.

Aunque nunca puede estar seguro de que su estrategia funcionará, cuando tanto las pruebas retrospectivas como las avanzadas muestran que su estrategia es efectiva, hay una mayor probabilidad de que la estrategia funcione bien cuando se trata de operaciones reales.

Su turno

Probar su estrategia de trading puede ayudarlo a eliminar estrategias que simplemente no funcionan. Sin embargo, a pesar de la utilidad de las pruebas retrospectivas para determinar la viabilidad de su estrategia, recuerde que cualquier conclusión que haga es especulativa, ya que no puede predecir las condiciones del mercado con absoluta confianza. Es una buena idea seguir probando su estrategia y optimizarla para diferentes condiciones de mercado y escenarios comerciales.