La reducción es una de las medidas más importantes para evaluar los sistemas de trading. Una reducción mide la disminución máxima a mínima de su valor de capital durante un período de tiempo específico. En esta publicación, aprenderemos a calcular la reducción en una hoja de Excel. Aunque esta métrica está fácilmente disponible en la mayoría de las herramientas de backtesting modernas, tenerla en Excel agregará muchos valores para los novatos.
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Entendiendo los Drawdowns
Generalmente medido en términos de%, drawdown te indica cuánto ha disminuido tu equity con respecto a su valor máximo.
Por ejemplo, Usted compra una acción a $100 y su primera operación le dio un beneficio del 20%. Por lo que su valor sería de $120. Ahora las acciones caen de 120 a 110, eso es 1 10 de los máximos y, por lo tanto, una reducción de draw 10 o 8.3% del llamado pico.
Cualquier sistema o estrategia comercial es propenso a retiros, literalmente no puede tener un sistema con cero retiros. El verdadero problema es cómo minimizar estas reducciones, que es un tema completamente diferente y eventualmente lo cubriremos en otra publicación de blog.
Calcular la reducción en una hoja de Excel
El cálculo de la reducción en la hoja de Excel es bastante simple y se puede lograr a través de algunas fórmulas matemáticas simples.
En primer lugar, debe enumerar su patrimonio total(capital) organizado en orden de fechas. Supongamos que coloca esta información en las columnas A y B
Luego, en la columna C, debe calcular el valor de ‘Capital máximo’. Es simplemente el máximo de capital actual y el valor máximo anterior.
La columna D contendrá el valor de reducción. Es la diferencia entre el capital actual y el capital máximo.
Y la columna E representará % de reducción, que no es más que la reducción expresada en % del capital máximo.
Una vez que haya terminado con estos cálculos, puede informar las estadísticas finales utilizando la función min/max de Excel. Descargue la hoja de ejemplo de Excel para comprender estas funciones
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Descargue la hoja de Excel
Descargue la hoja de ejemplo de excel para calcular los drawdowns en el siguiente enlace:
Cálculo de Drawdown-Matrículas de trading
