uneori este posibil să aveți ceea ce credeți că este o strategie de tranzacționare câștigătoare doar pentru ca aceasta să eșueze după câteva tranzacții. Faptul este că nu fiecare strategie funcționează. Pentru a afla cât de eficientă este strategia dvs. pe piețe, trebuie să faceți unele backtesting.

pentru a testa o strategie de tranzacționare, urmați aceste sfaturi:

• alegeți o pereche forex sau un instrument pentru a vă susține strategia.
• deschideți o diagramă a pieței și derulați înapoi la o perioadă anterioară.
• căutați setări comerciale bazate pe strategia dvs. Înregistrați informațiile comerțului, cum ar fi punctele de intrare și ieșire, nivelurile stop-loss și Take-profit și rezultatul comerțului.
• dacă nu există nicio configurare comercială, mutați graficul înainte în timp până când găsiți unul.
• repetați pașii 3 și 4 până când ați parcurs întreaga perioadă de timp în care faceți testul înapoi.

backtesting strategie este un element crucial al unui sistem de tranzacționare bun. Deoarece este un indicator relativ bun dacă aveți un avantaj pe piață, vă oferă încredere în strategia dvs. Înainte de a avea o privire mai atentă la cum să backtest o strategie de tranzacționare, să începem prin a răspunde la o întrebare crucială.

ce este Backtesting în Forex?

în forex, backtesting-ul este atunci când aplicați Date istorice despre prețul perechilor valutare strategiei dvs. pentru a evalua și evalua eficacitatea strategiei. Presupunerea din spatele backtesting-ului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa bine și în viitor. Aceasta înseamnă că, dacă o strategie este profitabilă pe baza condițiilor de piață anterioare, există șansa ca aceasta să fie eficientă atunci când este aplicată datelor actuale ale pieței.

înainte de a putea backtest orice strategie, trebuie să aveți un plan de tranzacționare bun în loc. Backtesting-ul fără reguli care să vă ghideze deciziile de tranzacționare vă va oferi probabil rezultate inexacte și va distruge scopul testării.

unele dintre elementele importante pe care trebuie să le aveți în planul dvs. includ momentul în care veți intra și ieși dintr-o tranzacție, cât de mult sunteți dispus să riscați cu fiecare tranzacție, intervalul de timp pe care îl tranzacționați și unde veți seta comenzile stop-loss și Take-profit. Odată ce aveți un plan de tranzacționare în loc, puteți backtest strategia.

care sunt avantajele efectuării unui backtest pentru strategia dvs. de tranzacționare?

perspectiva strategică este probabil cel mai mare beneficiu al backtestării strategiei de tranzacționare. Când testați potențialul de profitabilitate al unei strategii pe o perioadă lungă de timp, este mai ușor să determinați cât de robustă este strategia respectivă. Acest lucru vă ajută să vă construiți încrederea în strategia de tranzacționare.

backtestingul strategiei de tranzacționare are și alte beneficii.

• posibilitatea de a optimiza o strategie. Testarea vă poate ajuta să vedeți unde strategia dvs. are nevoie de îmbunătățire. Acest lucru vă va permite să optimizați elementele individuale ale strategiei.
• dezvoltarea abilităților analitice. Backtesting vă poate ajuta să practica spotting oportunități de tranzacționare. Abilitatea de a recunoaște oportunitățile și modelele recurente este o modalitate bună de a vă dezvolta abilitățile de analiză comercială.
• utilizați ca instrument de cercetare. Puteți utiliza backtesting pentru a verifica modul în care o anumită strategie va funcționa în diferite condiții de piață. De exemplu, puteți vedea cum funcționează strategia dvs. într-o piață în tendințe, spre deosebire de o piață legată de gamă.
• capabilități de economisire a timpului. Prin backtesting, puteți verifica profitabilitatea potențială a unei strategii fără a fi nevoie să testați în timp real. Acest lucru limitează timpul necesar pentru a identifica eficacitatea unei strategii și vă economisește mult timp.

aceste beneficii vă vor oferi un avantaj pe piață, dar există mai multe modalități de a testa o strategie. Trebuie să decideți o metodă care funcționează cel mai bine pentru dvs. înainte de a începe orice testare.

care este cel mai bun mod de a backtest strategii de tranzacționare?

strategia de tranzacționare backtesting pot fi clasificate în linii mari în două metode – manual backtesting și automated backtesting.

backtesting Manual

backtesting Manual este o metodă prin care derulați manual graficele pentru a găsi tranzacții care se încadrează în strategia dvs. în conformitate cu regulile de tranzacționare prezentate în planul dvs. de tranzacționare. Cu testarea manuală, trebuie să derulați manual printr-o bară de diagramă cu bară, căutând potențiale setări comerciale. Acest lucru poate fi dificil și sunteți susceptibil să faceți erori.

deși backtestingul manual poate să nu pară cel mai interesant mod de a vă testa strategia, este o modalitate bună de a vă simți cât de bine funcționează strategia în diferite condiții de piață și unde sunt necesare îmbunătățiri.

backtesting automat

backtesting automat este atunci când utilizați un program care intră și iese automat meserii în conformitate cu strategia. Aceasta implică utilizarea unor instrumente precum testerul de strategie MT4 pentru a simplifica procesul de testare.

puteți crea singur programul de backtestare automată, dar acest lucru poate necesita mult timp, mai ales dacă nu sunteți programator. O altă opțiune este utilizarea programelor gratuite deja făcute, dar în majoritatea cazurilor, programele gratuite nu oferă la fel de multe funcții ca versiunile premium. Versiunile plătite pot fi costisitoare, mai ales dacă sunteți un comerciant începător.

backtesting Manual vă oferă o experiență de tranzacționare neprețuită, permițându-vă să vă familiarizați cu strategia. Pe de altă parte, backtesting automat nu poate adăuga mult la experiența dvs., deoarece programul tranzacționează automat pentru dvs. De asemenea, trebuie să vă amintiți că nu toate strategiile de tranzacționare pot fi traduse corect într-un sistem automatizat.

ambele metode de backtestare au avantaje și dezavantaje. Cea mai bună metodă pentru dvs. va depinde de nevoile dvs. de tranzacționare. Folosind ambele metode simultan va face probabil backtesting dificil și chiar ineficiente. Este prudent să alegeți una dintre aceste metode de testare și să deveniți buni la aceasta. Puteți trece oricând la cealaltă metodă mai târziu, dacă doriți.

cum să testezi manual o strategie de tranzacționare în MetaTrader 4?

backtestingul Manual este mai frecvent în rândul comercianților în comparație cu backtestingul automat. MetaTrader 4 (MT4) este una dintre platformele populare pentru backtesting manual.

ce trebuie să faceți înainte de testarea manuală MT4 backtesting

înainte de a trece direct la testarea backtesting a strategiei dvs. în MetaTrader 4, trebuie să vă asigurați că aveți suficiente date istorice. Pentru a obține date pentru perioade mai lungi:

selectați Opțiuni din meniul Instrumente din bara de instrumente de sus:

selectați fila diagrame. Aceasta vă va arăta barele maxime permise în istoricul graficelor. Specificați numărul maxim de bare pe care doriți în istorie:

notă: MT4 nu oferă date complete de piață pentru fiecare instrument. Puteți selecta manual piața și intervalul de timp pentru care doriți mai multe Date istorice. Pentru a face acest lucru:

accesați meniul Instrumente și alegeți Centrul Istoric:

aceasta va aduce perechile valutare și alte piețe pe care le aveți la dispoziție. Selectați perechea valutară și intervalul de timp dorit, apoi selectați Import pentru a importa datele în sistem.

asigurarea că aveți suficiente date vă va oferi o bază adecvată pentru backtesting strategia.

cum să backtest manual o strategie de tranzacționare în MT4

pentru a backtest strategia:

Pasul 1: Deschideți graficul perechii forex pe care doriți să backtest strategia.

Pasul 2: derulați înapoi la o perioadă anterioară. Puteți derula înapoi trăgând mouse-ul sau folosind tasta săgeată de pe tastatură.

notă: Asigurați-vă că funcția de derulare automată este dezactivată, altfel graficul va continua să sară înainte la cele mai recente prețuri de pe piață. Puteți dezactiva caracteristica direct în bara de instrumente grafice:

de asemenea, puteți accesa meniul diagrame din bara de instrumente de sus și dezactivați derularea automată.

Pasul 3: După ce ați derulat înapoi suficient de departe în istoricul graficului, puteți începe backtesting manual atingând F12. Aceasta mișcă graficul înainte un sfeșnic la un moment dat. Puteți muta graficul înapoi cu un sfeșnic la un moment dat ținând apăsat Shift+F12.

Pasul 4: Căutați posibile setări comerciale. Dacă observați unul care îndeplinește cerințele strategiei pe care o testați, va trebui să luați notă de informațiile comerțului.

puteți face acest lucru folosind o foaie de calcul Excel simplă. Exemple de informații pe care le puteți nota includ punctul de intrare, raportul risc/recompensă, stop-loss, take-profit și rezultatul tranzacției.

Pasul 5: Dacă nu puteți identifica o configurare, continuați să mutați graficul înainte bară cu bară.

Pasul 6: Repetați pașii 4 și 5.

avantajele și dezavantajele testării manuale în MT4

cele mai mari două beneficii ale testării manuale în MT4 sunt că este gratuit și nu aveți nevoie de cunoștințe de codificare.

MT4 backtesting manual are, de asemenea, unele dezavantaje.

• platforma oferă Date istorice limitate.
• întregul proces poate fi plictisitor și este ușor să faci greșeli atunci când îți urmărești rezultatele.
• este greu să vă backtestați strategia atunci când tranzacționarea dvs. ia în considerare mai multe intervale de timp.

TradingView, o platformă gratuită de diagrame bazată pe cloud, este o altă opțiune bună pentru backtestarea manuală a strategiei.

cum să Backtest o strategie de tranzacționare manual în TradingView?

TradingView nu necesită setări complexe pentru a începe backtesting manual. Pentru a backtest o strategie pur și simplu ai ajuns la site-ul TradingView și urmați acești pași:

Pasul 1: Alegeți piața pe care doriți să backtest strategia și deschideți graficul.

Pasul 2: derulați înapoi la o perioadă anterioară. Puteți derula înapoi prin glisarea mouse-ului, utilizând tasta < din partea de jos a graficului sau tasta săgeată de pe tastatură.

Pasul 3: puteți începe testarea înapoi mutând graficul înainte folosind tasta săgeată > din partea de jos a diagramei.

de aici identificați orice setări comerciale și, dacă există, înregistrați informațiile tranzacțiilor. Dacă nu există, continuați să mergeți înainte și apoi repetați procesul similar cu ceea ce faceți atunci când faceți backtesting în MT4.

TradingView are, de asemenea, un instrument foarte util pentru backtesting – caracteristica Bar Replay. Această caracteristică va reda graficele dintr-un anumit punct din trecut, astfel încât să nu trebuie să vă deplasați manual înainte. Pentru a utiliza funcția reluare:

după deschiderea graficului pentru piața pe care doriți să vă testați strategia, activați bara reluare folosind pictograma din bara de instrumente de sus:

o nouă bară de instrumente va apărea pe diagramă. Faceți clic pe pictograma Salt la … :

va apărea o linie verticală roșie care marchează locul în care începe reluarea. Derulați înapoi până la punctul în care doriți să înceapă testarea:

selectați butonul De redare pentru a începe reluarea. De asemenea, puteți regla viteza redării utilizând bara de instrumente replay.

odată ce începe redarea, puteți căuta setări comerciale. Puteți întrerupe chiar redarea folosind butonul Pauză.

argumentele pro și contra de backtesting manual în TradingView

folosind TradingView pentru backtesting manual este gratuit și nu necesită codificare. Platforma oferă mulți indicatori de tranzacționare pe care îi puteți utiliza în strategia dvs. și este, de asemenea, bazată pe web. Nu trebuie să descărcați niciun software, o conexiune la internet este tot ce aveți nevoie pentru a accesa TradingView.

cu toate acestea, există unele contra la utilizarea TradingView.

• unele opțiuni de diagramă au Date istorice limitate.
• când utilizați funcția de redare, nu puteți utiliza indicatori care au o funcție de securitate.
• Similar cu Mt4 manual backtesting, procesul poate fi laborios și puteți face cu ușurință erori la urmărirea rezultatelor.

instrumente pentru a face Backtesting mai ușor

backtesting Manual poate fi destul de plictisitor. Puteți utiliza unele instrumente pentru a depăși unele dintre limitările testării manuale. Forex Tester și simplu Forex Tester sunt două astfel de instrumente.

folosind Forex Tester

Forex Tester este un instrument popular de backtesting strategie pentru MT4. Instrumentul nu necesită codificare și chiar oferă comercianților câteva strategii preformate. Cu Forex Tester, puteți aplica, de asemenea, mai multe intervale de timp și instrumentul urmărește automat rezultatele dvs. de tranzacționare ori de câte ori un comerț este închis.

pentru a utiliza Forex Tester:

descărcați software-ul și finalizați procesul de instalare urmând instrucțiunile.

odată ce ați instalat software-ul deschideți programul.

pentru a testa o strategie, creați un proiect nou selectând butonul proiect nou din bara de instrumente de sus:

va apărea o fereastră pentru crearea unui nou proiect:

dați proiectului dvs. un nume, specificați o sumă inițială de depozit și faceți clic pe „Următorul”.

selectați simbolurile pieței pe care doriți să vă testați strategia și definiți perioada de testare. De asemenea, puteți alege calitatea testării. Faceți clic pe Următorul:

finalizați definirea parametrilor de testare și faceți clic pe Creare. Testul va începe imediat:

Click aici pentru a obține un tester Forex încercare gratuită

navigarea Forex Tester

puteți întrerupe testarea făcând clic pe butonul Pauză, și relua testarea făcând clic pe butonul din nou:

de asemenea, puteți opri testarea utilizând butonul Stop Test. Pentru a relua testarea, pur și simplu faceți clic pe butonul Start Test:

pentru a regla viteza de testare, reglați glisorul de viteză:

Forex Tester oferă multe opțiuni de personalizare. De exemplu, puteți testa perioadele de timp personalizate utilizând butonul Centrului de date și puteți modifica intervalele de timp utilizând meniul derulant interval de timp:

folosind Tester Forex simplu

Tester Forex simplu permite, de asemenea, MT4 backtesting și oferă multe caracteristici. De exemplu, pe lângă faptul că permite mai multe tranzacții și ferestre de testare, instrumentul se sincronizează și cu conturi live în timp real și vă oferă acces la rezultate complete de testare înapoi.

înainte de a instala software-ul simplu Forex Trader trebuie să vă asigurați că va funcționa corect în MT4. Pentru a face acest lucru, trebuie să deschideți platforma MT4.

accesați meniul Instrumente și selectați Opțiuni. Fereastra de opțiuni va apărea:

sub fila Expert Advisors, asigurați-vă că” permiteți importurile DLL ” este bifată. Faceți clic pe OK:

după ce ați finalizat acest pas, puteți descărca testerul Forex simplu și urmați expertul de instalare.

traderul Forex simplu funcționează cu testerul de strategie MT4, de aceea trebuie mai întâi să activați testerul de strategie înainte de a vă putea testa strategia. Pentru a activa testerul de strategie, accesați meniul Vizualizare din bara de instrumente de sus din MT4 și selectați caracteristica Tester de strategie.

alternativ, puteți apăsa pur și simplu CTRL + R de pe tastatură.

când testerul de strategie este activat, acesta va apărea în partea de jos a ferestrei.

acest lucru este în cazul în care backtesting are loc.

pentru a utiliza testerul Forex simplu:

în fereastra Tester de sub panoul Tester de strategie, selectați Tester Forex simplu din meniul derulant de lângă Expert Advisors.

setați parametrii pentru testare. De exemplu, simbolul perechii valutare pe care doriți să vă testați strategia, modelul, intervalul de date și intervalul de timp de tranzacționare. Asigurați-vă că data de utilizare este bifată, astfel încât să puteți defini un interval de date. De asemenea, asigurați-vă că caseta de optimizare nu este bifată:

Faceți clic pe Start. Un prompt de pornire ‘ programul de pornire OK! Faceți clic pe” OK „pentru a vă conecta la MetaTrader 4 acum” va apărea. Faceți clic pe OK:

după ce faceți clic pe OK, Tester Forex simplu va începe testarea strategiei. Când ați terminat de testare faceți clic pe Stop. Puteți obține un raport detaliat al testului dvs. în fila raport.

pentru a salva raportul, faceți clic dreapta pe fila raport și selectați opțiunea Salvare ca raport.

raportul va fi salvat ca pagină web în format HTML.

întrebări conexe

următoarele sunt câteva întrebări legate de backtestarea unei strategii de tranzacționare.

cum testezi un EA (Expert Advisor)?

deoarece MT4 este o platformă populară în rândul comercianților, vom arunca o privire asupra modului de a testa un EA în MT4 folosind testerul de strategie MT4.

1-Selectați EA din opțiunile Expert Advisor.

2-Setați parametrii:

• definiți perechea valutară și intervalul de timp pe care doriți să îl testați folosind simbolul și parametrii perioadei.
• selectați spread-ul în funcție de Comisioanele brokerului.
• asigurați-vă că este bifată caseta Utilizare dată și specificați perioada de timp pe care doriți să o testați.
• asigurați-vă că caseta de optimizare nu este bifată.
• Alegeți valoarea modelului din cele trei opțiuni posibile.

3-Faceți clic pe butonul Start pentru a începe testul. Rezultatele dvs. ar trebui să fie disponibile în filele rezultate sau grafic după câteva secunde sau minute. Timpul necesar pentru a vedea rezultatele depinde de durata perioadei de testare și de cât de rapid este procesorul.

Notă: Nu uitați să încărcați datele istorice corespunzătoare înainte de backtesting pentru a evita erorile de date nepotrivite.

dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre testarea înapoi și optimizarea roboților Forex și a consilierilor experți, verificați cursul nostru.

cum testezi un indicator?

procesul de backtestare a unui indicator este similar cu cel de backtestare a unui EA

1-Selectați Indicator din meniul derulant din fereastra Tester:

2-Alegeți indicatorul pe care doriți să vă testați strategia din meniul derulant de lângă meniul indicator:

3-Introduceți toți parametrii necesari (de exemplu, simbol, perioadă, model și răspândire).

4-Porniți backtest.

cât de departe ar trebui să backtest o strategie de tranzacționare?

nu există o abordare universală pentru cât de înapoi ar trebui să vă backtestați strategia. În general, este o idee bună să vă backtestați strategia într-un mod care seamănă cel mai bine cu mediul dvs. normal de tranzacționare.

de exemplu, dacă tranzacționați pe o scară scurtă de timp, backtesting-ul dvs. va diferi de cel al cuiva care își deține poziția pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă sunteți un comerciant pe termen lung, backtesting o perioadă scurtă poate însemna că prinde doar un singur tip de piață (de exemplu, o piață trend) și dor de imaginea de ansamblu.

regula comună este de a crește timpul de testare înapoi cu cât perioada de deținere este mai lungă. În schimb, dacă aveți perioade de deținere mai scurte, probabil că vă veți descurca bine cu mai puțin timp de testare înapoi.

de asemenea, poate doriți să vă testați strategia pe mai multe condiții de piață și intervale de timp pentru a vedea cum funcționează strategia în diferite medii. De exemplu, puteți alege să vă testați strategia atât pe piețele active, cât și pe cele lente.

care este diferența dintre Backtesting vs înainte de testare?

Backtesting strategia de tranzacționare vă poate arăta că strategia ar fi lucrat în trecut. Dar piața forex este dinamică și nu există nicio garanție că o strategie profitabilă în trecut va rămâne profitabilă în viitor. Cu alte cuvinte, rezultatele anterioare nu sunt o indicație infailibilă a performanței viitoare. Este util să aveți un alt test care să ajute la determinarea solidității unei strategii. Aici intervine testarea înainte.

testarea înainte este similară cu testarea înapoi. Cea mai mare diferență este că testarea înainte analizează date în timp real în loc de Date istorice. Ideea generală este că, odată ce aveți o strategie de tranzacționare profitabilă în backtesting, continuați să o testați înainte. Cu testarea înainte, simulați tranzacționarea reală și testați-vă strategia pe o piață live.

deși nu puteți fi niciodată sigur că strategia dvs. va funcționa, atunci când atât testarea înapoi, cât și testarea înainte arată că strategia dvs. este eficientă, există șanse mai mari ca strategia să funcționeze bine atunci când vine vorba de tranzacționarea reală.

rândul tău

Backtesting strategia de tranzacționare vă poate ajuta să elimine strategii care pur și simplu nu funcționează. Cu toate acestea, în ciuda utilității backtestării în determinarea viabilității strategiei dvs., amintiți-vă că orice concluzii pe care le faceți sunt speculative, deoarece nu puteți prezice condițiile pieței cu încredere absolută. Este o idee bună să continuați să vă testați strategia și să o optimizați pentru diferite condiții de piață și scenarii de tranzacționare.