někdy můžete mít to, co si myslíte, že je vítězná obchodní strategie pouze pro to, aby selhala po několika obchodech. Faktem je, že ne každá strategie funguje. Chcete-li zjistit, jak efektivní bude vaše strategie na trzích, musíte udělat nějaké zpětné testování.

Chcete-li otestovat obchodní strategii, postupujte podle těchto tipů:

• Vyberte si forex pár nebo nástroj backtest svou strategii na.
• otevřete graf trhu a přejděte zpět na minulé období.
• hledejte obchodní nastavení na základě vaší strategie. Zaznamenejte informace o obchodu, jako jsou vstupní a výstupní body, úrovně stop-loss a take-profit a výsledek obchodu.
• pokud nedojde k žádnému nastavení obchodu, přesuňte graf dopředu v čase, dokud jej nenajdete.
• opakujte kroky 3 a 4, dokud neprojdete po celou dobu zpětného testování.

strategie backtesting je klíčovým prvkem dobrého obchodního systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně dobrý ukazatel toho, zda máte výhodu na trhu, dává vám důvěru ve vaši strategii. Než se blíže podíváme na to, jak zálohovat obchodní strategii, začněme odpovědí na zásadní otázku.

co je zpětné testování v Forexu?

v Forexu je zpětné testování, když do své strategie použijete historické údaje o cenách měnového páru, abyste vyhodnotili a změřili účinnost strategie. Předpokladem backtestingu je, že to, co fungovalo v minulosti, může dobře fungovat i v budoucnu. To znamená, že pokud je strategie zisková na základě minulých tržních podmínek, existuje šance, že bude účinná při aplikaci na aktuální tržní data.

než budete moci vyzkoušet jakoukoli strategii, musíte mít dobrý obchodní plán. Zpětné testování bez jakýchkoli pravidel, které řídí vaše obchodní rozhodnutí, vám pravděpodobně poskytne nepřesné výsledky a zničí účel testování.

mezi důležité prvky, které musíte mít ve svém plánu, patří, kdy vstoupíte a opustíte obchod, Kolik jste ochotni riskovat s každým obchodem, časový rámec, který obchodujete, a kde nastavíte příkazy stop-loss a take-profit. Jakmile máte obchodní plán na místě, můžete backtest svou strategii.

jaké jsou výhody provedení backtestu pro vaši obchodní strategii?

strategický přehled je pravděpodobně největší výhodou zpětného testování obchodní strategie. Když testujete potenciál ziskovosti strategie po dlouhou dobu, je snazší určit, jak robustní je tato strategie. To pomáhá budovat vaši důvěru v obchodní strategii.

obchodní strategie backtesting má i další výhody.

• příležitost optimalizovat strategii. Testování vám pomůže zjistit, kde vaše strategie potřebuje zlepšení. To vám umožní optimalizovat jednotlivé prvky strategie.
• rozvoj analytických dovedností. Zpětné testování vám může pomoci procvičit si obchodní příležitosti. Schopnost rozpoznat příležitosti a opakující se vzorce je dobrý způsob, jak rozvíjet své dovednosti v oblasti obchodní analýzy.
• použijte jako výzkumný nástroj. Pomocí zpětného testování můžete zkontrolovat, jak bude daná strategie fungovat za různých tržních podmínek. Můžete například vidět, jak vaše strategie funguje na trendovém trhu, na rozdíl od trhu vázaného na rozsah.
• možnosti úspory času. Zpětným testováním můžete zkontrolovat potenciální ziskovost strategie, aniž byste museli testovat v reálném čase. To omezuje čas potřebný k identifikaci účinnosti strategie a ušetří vám spoustu času.

tyto výhody vám poskytnou výhodu na trhu, ale existuje více než jeden způsob, jak otestovat strategii. Než začnete s testováním, musíte se rozhodnout pro metodu, která vám nejlépe vyhovuje.

jaký je nejlepší způsob, jak backtest obchodní strategie?

obchodní strategie backtesting lze široce rozdělit do dvou metod-ruční backtesting a automatické backtesting.

manuální zpětné testování

manuální zpětné testování je metoda, kterou ručně posouváte grafy a najdete obchody, které zapadají do vaší strategie podle obchodních pravidel uvedených ve vašem obchodním plánu. Při ručním testování musíte ručně procházet Grafovou lištou po liště a hledat potenciální obchodní nastavení. To může být náročné a jste náchylní k chybám.

ačkoli se ruční zpětné testování nemusí zdát jako nejzajímavější způsob, jak otestovat svou strategii,je to dobrý způsob, jak získat představu o tom, jak dobře strategie funguje v různých tržních podmínkách a kde jsou potřebná zlepšení.

automatizované zpětné testování

automatizované zpětné testování je, když používáte program, který automaticky zadává a opouští obchody podle vaší strategie. To zahrnuje použití nástrojů, jako je MT4 Strategy Tester zjednodušit proces testování.

můžete vytvořit automatický backtesting program sami, ale to může být časově náročné, zejména pokud nejste programátor. Další možností je použití bezplatných již vytvořených programů, ale ve většině případů bezplatné programy nenabízejí tolik funkcí jako prémiové verze. Placené verze mohou být drahé, zejména pokud jste nováček obchodník.

manuální zpětné testování vám dává neocenitelné obchodní zkušenosti tím, že vám umožní seznámit se se strategií. Na druhou stranu, automatizované zpětné testování nemusí přidat mnoho vašich zkušeností, protože program automaticky obchoduje za vás. Musíte také mít na paměti, že ne všechny obchodní strategie mohou být správně přeloženy do automatizovaného systému.

obě metody zpětného testování mají výhody i nevýhody. Nejlepší metoda pro vás bude záviset na vašich obchodních potřebách. Použití obou metod současně pravděpodobně způsobí, že zpětné testování bude obtížné a dokonce neúčinné. Je rozumné vybrat si jednu z těchto testovacích metod a stát se v tom dobrým. Pokud chcete, můžete kdykoli přepnout na jinou metodu později.

jak zálohovat obchodní strategii ručně v MetaTrader 4?

manuální zpětné testování je častější u obchodníků ve srovnání s automatizovaným zpětným testováním. MetaTrader 4 (MT4) je jednou z populárních platforem pro ruční zpětné testování.

co dělat před manuálním zpětným testováním MT4

než skočíte přímo do zpětného testování své strategie v MetaTrader 4, musíte se ujistit, že máte dostatek historických dat. Chcete-li získat data pro delší období:

vyberte možnosti v nabídce Nástroje na horním panelu nástrojů:

vyberte kartu Grafy. To vám ukáže maximální povolené pruhy v historii grafů. Zadejte maximální počet pruhů, které chcete v historii:

Poznámka: MT4 nenabízí úplné údaje o trhu pro každý nástroj. Můžete ručně vybrat trh a časový rámec, pro který chcete získat více historických dat. Chcete-li to provést:

přejděte do nabídky Nástroje a vyberte Centrum historie:

tím se zobrazí měnové páry a další trhy, které máte k dispozici. Vyberte požadovaný měnový pár a časový rámec a poté vyberte Import pro import dat do systému.

zajištění dostatečného množství dat vám poskytne správný základ pro zpětné testování vaší strategie.

jak ručně backtest obchodní strategie v MT4

Chcete-li backtest svou strategii:

Krok 1: Otevřete graf forex páru, na kterém chcete backtest svou strategii.

Krok 2: Přejděte zpět na minulé období. Můžete posunout zpět tažením myši nebo pomocí šipky ← na klávesnici.

Poznámka: Ujistěte se, že je funkce automatického posouvání vypnutá, jinak graf bude pokračovat v skoku vpřed na nejnovější tržní ceny. Tuto funkci můžete zakázat přímo na panelu nástrojů grafy:

můžete také přejít do nabídky grafy na horním panelu nástrojů a zakázat automatické posouvání.

Krok 3: Jakmile se posunete zpět dostatečně daleko v historii grafu, můžete začít ručně backtesting klepnutím na F12. Tím se graf posune dopředu o jeden svícen najednou. Graf můžete posunout dozadu o jeden svícen najednou přidržením Shift + F12.

Krok 4: Hledejte možná obchodní nastavení. Pokud zjistíte, že ten, který splňuje požadavky strategie, kterou testujete, budete muset vzít na vědomí informace o obchodu.

můžete to provést pomocí jednoduché tabulky aplikace Excel. Mezi příklady informací, které si můžete všimnout, patří váš vstupní bod, poměr rizika a odměny, stop-loss, take-profit a výsledek obchodu.

Krok 5: Pokud nemůžete identifikovat nastavení, pokračujte v pohybu grafu dopředu po liště.

Krok 6: Opakujte kroky 4 a 5.

klady a zápory manuálního backtestu v MT4

dvě největší výhody manuálního backtestu v MT4 jsou, že je zdarma a nepotřebujete žádné znalosti kódování.

MT4 manuální zpětné testování má také některé nevýhody.

• platforma nabízí omezená Historická data.
• celý proces může být zdlouhavý a při sledování výsledků je snadné dělat chyby.
• je těžké otestovat vaši strategii, když vaše obchodování zvažuje více časových rámců.

TradingView, bezplatná cloudová mapovací platforma, je další dobrou volbou pro manuální zpětné testování strategie.

jak zálohovat obchodní strategii ručně v TradingView?

TradingView nevyžaduje žádné složité nastavení pro ruční zpětné testování. Chcete-li zálohovat strategii, jednoduše se dostanete na web TradingView a postupujte takto:

Krok 1: Vyberte trh, na kterém chcete svou strategii otestovat, a otevřete graf.

Krok 2: Přejděte zpět na minulé období. Můžete se posunout zpět tažením myši pomocí klávesy < v dolní části grafu nebo šipky ← na klávesnici.

Krok 3: můžete začít zpětné testování posunutím grafu dopředu pomocí šipky > v dolní části grafu.

odtud identifikujete jakékoli obchodní nastavení a pokud existují, zaznamenáváte informace o obchodech. Pokud žádné nejsou, budete pokračovat v pohybu vpřed a opakujte postup podobný tomu, co děláte při zpětném testování v MT4.

TradingView má také velmi užitečný nástroj pro zpětné testování-funkci přehrávání Bar. Tato funkce bude přehrávat grafy z určitého bodu v minulosti, takže nemusíte být ručně kupředu. Chcete-li použít funkci přehrávání:

po otevření grafu pro trh, na kterém chcete otestovat svou strategii, zapněte Bar Replay pomocí ikony na horním panelu nástrojů:

v grafu se objeví nový panel nástrojů. Klikněte na ikonu přejít na… :

zobrazí se červená svislá čára, která označuje, kde začíná přehrávání. Přejděte zpět na místo, kde chcete zahájit testování:

klepnutím na tlačítko Přehrát spustíte přehrávání. Rychlost přehrávání můžete také upravit pomocí panelu nástrojů přehrávání.

jakmile začne přehrávání, můžete se podívat na nastavení obchodu. Přehrávání můžete dokonce pozastavit pomocí tlačítka Pozastavit.

klady a zápory manuálního backtestingu v TradingView

použití TradingView pro ruční backtesting je zdarma a nevyžaduje žádné kódování. Platforma poskytuje mnoho obchodních ukazatelů, které můžete použít ve své strategii, a je také webová. Nemusíte stahovat žádný software, připojení k internetu je vše, co potřebujete pro přístup k TradingView.

nicméně, tam jsou některé nevýhody používání TradingView.

• některé možnosti grafu mají omezené historické údaje.
• při použití funkce přehrávání nelze použít indikátory, které mají bezpečnostní funkci.
• podobně jako manuální zpětné testování MT4 může být proces pracný a při sledování výsledků můžete snadno provádět chyby.

nástroje pro usnadnění zpětného testování

ruční zpětné testování může být docela únavné. Některé nástroje můžete použít k překonání některých omezení ručního testování. Forex Tester a Simple Forex Tester jsou dva takové nástroje.

pomocí Forex Tester

Forex Tester je populární strategie backtesting nástroj pro MT4. Nástroj nevyžaduje žádné kódování a dokonce poskytuje obchodníkům některé předem vytvořené strategie. S Forex Tester, můžete také použít více časových rámců a nástroj automaticky sleduje vaše obchodní výsledky při každém uzavření obchodu.

Chcete-li použít Forex Tester:

Stáhněte si software a dokončete proces instalace podle pokynů.

po instalaci softwaru otevřete program.

Chcete-li otestovat strategii, vytvořte nový projekt výběrem tlačítka Nový Projekt na horním panelu nástrojů:

zobrazí se okno pro vytvoření nového projektu:

Pojmenujte svůj projekt, zadejte počáteční částku vkladu a klikněte na „další“.

vyberte symboly trhu, na kterém chcete svou strategii otestovat, a definujte testovací období. Můžete také zvolit kvalitu testování. Klikněte na další:

dokončete definování testovacích parametrů a klikněte na Vytvořit. Test začne okamžitě:

kliknutím sem získáte bezplatnou zkušební verzi Forex Tester

navigace Forex Tester

testování můžete pozastavit kliknutím na tlačítko Pozastavit a pokračovat v testování kliknutím na tlačítko znovu:

testování můžete také zastavit pomocí tlačítka Stop Test. Chcete-li pokračovat v testování, jednoduše klikněte na tlačítko Start Test:

Chcete-li nastavit rychlost testování, upravte posuvník rychlosti:

Forex Tester nabízí mnoho možností přizpůsobení. Například můžete testovat vlastní časová období pomocí tlačítka datového centra a můžete měnit časové rámce pomocí rozevírací nabídky časového rámce:

použití Simple Forex Tester

Simple Forex Tester také umožňuje MT4 backtesting a nabízí mnoho funkcí. Například kromě povolení více obchodů a testovacích oken se nástroj také synchronizuje s živými účty v reálném čase a poskytuje přístup k komplexním výsledkům zpětného testování.

před instalací jednoduchého softwaru Forex Trader musíte zajistit, aby v MT4 fungoval správně. K tomu musíte otevřít platformu MT4.

přejděte do nabídky Nástroje a vyberte Možnosti. Zobrazí se okno možností:

na kartě Expert Advisors se ujistěte, že je zaškrtnuto „Povolit import DLL“. Klikněte na OK:

po dokončení tohoto kroku si můžete stáhnout jednoduchý Forex Tester a postupujte podle Průvodce instalací.

Simple Forex Trader pracuje s MT4 strategie Tester, proto musíte nejprve povolit strategie Tester, než budete moci backtest svou strategii. Chcete-li povolit Strategy Tester, přejděte do nabídky Zobrazit z horního panelu nástrojů v MT4 a vyberte funkci Strategy Tester.

Případně můžete jednoduše stisknout CTRL + R na klávesnici.

když je povolen Tester strategie, objeví se ve spodní části okna.

zde probíhá zpětné testování.

Chcete-li použít Simple Forex Tester:

v okně Tester pod panelem Strategy Tester vyberte Simple Forex Tester z rozbalovací nabídky vedle Expert Advisors.

nastavte parametry pro testování. Například symbol měnového páru, na kterém chcete otestovat svou strategii, model, časové období a časový rámec obchodování. Ujistěte se, že je zaškrtnuto Datum použití, abyste mohli definovat časové období. Také se ujistěte, že není zaškrtnuto políčko optimalizace:

klikněte na Start. Spouštěcí výzva “ spuštění programu OK! Klikněte na “ OK „pro připojení k MetaTrader 4 now‘ se objeví. Klikněte na OK:

jakmile kliknete na OK, Simple Forex Tester začne testovat vaši strategii. Po dokončení testování kliknete na Stop. Podrobnou zprávu o testu můžete získat na kartě zpráva.

Chcete-li sestavu uložit, klepněte pravým tlačítkem myši na záložku Report a vyberte možnost Uložit jako Report.

zpráva bude uložena jako webová stránka ve formátu HTML.

související otázky

níže jsou uvedeny některé otázky týkající se zpětného testování obchodní strategie.

jak backtest EA (odborný poradce)?

vzhledem k tomu, MT4 je populární platforma mezi obchodníky, budeme se podívat na to, jak backtest EA v MT4 pomocí MT4 strategie Tester.

1-Vyberte EA z možností Expert Advisor.

2-Nastavení parametrů:

• Definujte měnový pár a časový rámec, který chcete backtest pomocí parametrů symbolu a období.
• vyberte spread podle vašich makléřských poplatků.
• zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Datum použití a zadejte časové období, které chcete otestovat.
• ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko optimalizace.
• vyberte hodnotu modelu ze tří možných možností.

3-Test spustíte kliknutím na tlačítko Start. Vaše výsledky by měly být k dispozici na kartách výsledky nebo graf po několika sekundách nebo minutách. Čas, který trvá, než uvidíte výsledky, závisí na délce testovacího období a na tom, jak rychlý je váš procesor.

Poznámka: Nezapomeňte načíst příslušná Historická data před zpětným testováním, abyste předešli chybám shody dat.

pokud máte zájem dozvědět se více o zpětném testování a optimalizaci forexových robotů a odborných poradců, podívejte se na náš kurz.

jak backtest indikátor?

proces zpětného testování indikátoru je podobný procesu zpětného testování EA

1-Vyberte Indikátor z rozbalovací nabídky v okně testeru:

2-z rozevírací nabídky vedle nabídky indikátor vyberte indikátor, na který chcete svou strategii zpětně otestovat:

3-Zadejte všechny potřebné parametry (např. symbol, tečka, model a spread).

4-Spusťte backtest.

jak daleko zpět byste měli backtest obchodní strategie?

neexistuje žádný univerzální přístup k tomu, jak daleko zpět byste měli vyzkoušet svou strategii. Obecně je dobré vyzkoušet svou strategii způsobem, který se nejlépe podobá vašemu normálnímu obchodnímu prostředí.

například, pokud obchodujete v krátkém časovém měřítku, vaše backtesting se bude lišit od někoho, kdo drží svou pozici po delší dobu. Pokud jste dlouhodobý obchodník, zpětné testování krátké doby může znamenat, že chytíte pouze jeden typ trhu(např.

společným pravidlem je prodloužit dobu zpětného testování, čím delší je doba držení. Naopak, pokud máte kratší dobu držení, pravděpodobně budete stále v pořádku s menším časem zpětného testování.

můžete také chtít otestovat svou strategii na více tržních podmínkách a časových rámcích, abyste viděli, jak strategie funguje v různých prostředích. Můžete se například rozhodnout otestovat svou strategii na aktivních i pomalých trzích.

jaký je rozdíl mezi zpětným testováním a dopředným testováním?

zpětné testování vaší obchodní strategie vám může ukázat, že strategie by fungovala v minulosti. Forexový trh je však dynamický a neexistuje žádná záruka, že strategie, která byla v minulosti zisková, zůstane v budoucnu zisková. Jinými slovy, minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Je užitečné mít další test, který pomůže určit spolehlivost strategie. To je místo, kde přichází vpřed testování.

dopředné testování je podobné zpětnému testování. Největší rozdíl je v tom, že dopředné testování analyzuje data v reálném čase místo historických dat. Obecná myšlenka je, že jakmile budete mít obchodní strategii, která je zisková při zpětném testování, přejdete k dalšímu testování. S dopředným testováním simulujete skutečné obchodování a testujete svou strategii na živém trhu.

i když si nikdy nemůžete být jisti, že vaše strategie bude fungovat, když vaše backtesting i forward testování ukazují, že vaše strategie je efektivní, existuje vyšší šance, že strategie bude fungovat dobře, pokud jde o skutečné obchodování.

váš tah

zpětné testování vaší obchodní strategie vám může pomoci eliminovat strategie, které prostě nefungují. Nicméně, navzdory užitečnosti zpětného testování při určování životaschopnosti vaší strategie, nezapomeňte, že jakékoli závěry, které učiníte, jsou spekulativní, protože nemůžete předvídat tržní podmínky s absolutní důvěrou. Je dobré neustále testovat svou strategii a optimalizovat ji pro různé tržní podmínky a obchodní scénáře.